理論から実践へ。第2部 - ページ 7

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Alexander_K:

実は、そういうことなんです。価格帯はSBより複雑です。

もちろん、コケようとすればそうなります。

そのためには、市場のプロセスそのものを理解すること、つまり、ストーリーをどう処理するかということが必要です。

 
Alexander_K:

実は、そういうことなんです。価格帯はSBより複雑です。

もちろん、そうでしょう。

また、統計学的に見ると、具体的にどのように複雑になっているのでしょうか？

 
Alexander_K:

チークストリームの不安定な強弱によって。

オホスパダ...

これらは、ボラティリティ変動の日内サイクルなのでしょうか？

そんな言葉をどこで覚えたのですか？統計ではありません。

 
アーメン
 
Aleksey Nikolayev:


実は、カウンタートレンドの取引は、増分の間の負の依存関係（アンチパーシスタンス）に基づくものであることを認識する必要があります。あなたの「拡散」のエクイティそのものが、トレンド/パーシスタンスのエリア（エクイティのドローダウン）とアンチパーシスタンスのエリアが混在していることを示唆している。

実は、持続性／反持続性の度合いを示す指標としてのエクイティグラフというのは、面白いアイデアだと思います。自己資本から判断すると、この比率は比較的スムーズに変化しています。エクイティにムーヴをかけ、ムーヴを下回ったらすぐにバーチャルトレードに切り替えます。もちろん利益は落ちますが、シャープは非常にまともになっていくのではないでしょうか。

 
sibirqk:

実は、持続性／反持続性の度合いを示す指標としてのエクイティグラフというのは、面白いアイデアだと思います。自己資本から判断すると、この比率は比較的スムーズに変化しています。エクイティにムーヴをかけ、ムーヴを下回ったらすぐにバーチャルトレードに切り替えます。収益性は確かに落ちるが、シャープは非常に良くなる可能性がある。

私見ですが、エクイティでジグザグを作り、その膝の長さのサンプルとSBの理論分布との一致を確認する方が（matstat的には）簡単だと思うのです。通常（主にサンプル数が少ないため）、SBとの差は僅少である。

 

"理論から実践へ"第2部

理論から実践へ」というタイトルにすべきでした。

 

もし、このサイトで本当に実践的なスキルを身につける必要があるのなら、このサイトの他のセクション（「マーケット」、「フリーランス」、「ウェブターミナル」など）を利用することができます。

フォーラムは、本来の意味での - 市場であり、あらゆる種類のおしゃべりのための場所である)

 
Alexander_K:

アレクセイさん、こんにちは。

すでに豊富な練習量を超えています。信号のリンクを貼りたくない。

このブランチの目的は、参加者自身の成功や失敗を実証してもらうことです。エラーやヒントなどについてのディスカッション。面白いはずです。

でも、どれも実現しないのなら、まあ、いいんです。旧友相手の出会いの場だけにしてください。

アレクサンダーさん、こんにちは。

大丈夫、あなたの疑問を解決するために、私は議論することに賛成です。私は、より正確なタイトルを提案しただけです。 しかし、もちろん、あなたはもっとよく知っています。

 

理屈はそうでも、実際はこうかもしれません。あらゆる聖杯へのボルト。

突然サーバーに繋がらなくなった。 デモくらいなら良いのですが ;)))しかし、画像から判断すると、Pingはなく、実際のアカウントで。

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