理論から実践へ。第2部 - ページ 3

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Renat Akhtyamov:

外為一如

Gouldmanの七面鳥は遠く及ばない - 二重計算の最初の兆候：左-右＋右-左

そして、これではダイナミクスに良いものが出ず、スタティックにしか美しさがない。

グールドマンはタルタルか？

 
Алексей Тарабанов:

グルドマンはタタール人ですか？

どうだろう。

;)

 
Roman:

理論上のゼロは、必ずトレンドに沿う。
このゼロが遅れを取らないことが最大のポイントです。

あなたはすでに自分のなぞに答えているのです。今、少しググってみて、たどり着きました。純粋な数学です。）

これは市場でも少数派で使われています。ヒステリシスから議論が始まりました)))

いい考えだ!!!私自身は技術者ではありませんが、技術的なことを学ぶのは好きです。

 
spiderman8811:

あなたはすでに自分の質問に答えています。今、ちょっとググってみたら、こんなのが出てきました。数学は純粋な数学です)))))

これは市場でも少数派で使われています。ヒステリシスから議論が始まりました)))

私のどこに疑問があったのでしょうか？
このコメントは、Aleksandr_Kさんが示したKoldunのスクリーンショットのことを指しています。
そこから、トレンドについてのご質問をいただきました。
もちろん、これは純粋な数学であり、非常に複雑です。そのため、ほとんどの人が使っていない。
高等数学を理解し、英語の科学論文を読めるようになる必要があるなど、数学者向けではない障害が多くあります。
誰がそんなこと気にするんだ？本当ですか？
;))

昔々、グラスに入ったガイドの頭皮を剥がしたことがある。
ガイドは一口、フクスrツにメスを入れた。当時はシッポを狙うのが得意でした。
今は知らない、そのスタイルに興味はない。
ということが判明したわけです ;)))ヒステリシス、ガイドのスカルプではありません ;))
(皮肉）。
 
Roman:

私のどこに疑問があったのでしょうか？
このコメントは、Aleksandr_Kさんが示したKoldunのスクリーンショットを指しています。
そこから、トレンドについてのご質問をいただきました。
もちろん、これは純粋な数学であり、非常に複雑である。そのため、ほとんどの人が使っていない。
高等数学を理解し、英語の科学論文を読めるようになる必要があるなど、数学者向けではない障害が多くあります。
誰がそんなこと気にするんだ？本当ですか？
;))

英語のものも読みますが、ほとんど物理学に興味があります)

必要な人は悩むだろう))))))

決してガイドにスキャルピングされているわけではなく、もっと実行可能な方法があるのです。

なぜか外挿に身を投じる人が多いんですよね。カオス的な運動（非定常過程）を予測するのは愚かなことだと思います。
 
spiderman8811:

英語圏の人はちょっと読むけど、ほとんど物理に興味津々）
必要な人は悩むだろうけど))))
リーズにメスを入れたことがない、もっと実行可能な方法があるはずだ。

なぜか外挿に身を投じる人が多いんですよね。カオス的な動き（非定常過程）を予測するのは愚かだと思うのですが
当時は、多くのトレーダーが飛躍的にスキャルピングを増やしていた。アメリカのセッションのrts先物は、明らかにシッピーの後に若干の遅れをとって追随した。
そして、本当に簡単に儲かったのです。この日の取引では、100ルーブル以上の値上げとなった。
しかし、このスタイルは非常に体力を消耗し、取引終了時にはレモンを絞ったような状態になっていましたが、それなりに利益は出ていました。
また、ある発行会社の先物に対する株式は、若干の遅れを生じさせた。
他の作業方法がないとは言いません、もちろんあります。取引スタイルはいくらでもある。
外挿については、そうですね、上へ下へと予測するのと同じで、行き詰まりますね。
ポイントは、理想的なゼロは、どんな非定常なプロセスも定常なものに変えてしまうということです。
そのゼロを構築するのが一番の問題です。
 
Alexander_K:

すなわち、多数の独立変数または弱い独立変数の和の集合は、常にガウス分布を形成 する。

素晴らしいつまり、価格差の合計は必ずこの法則を満たさなければならず、それが袋小路に入っているのです。

でも、何か変だな...。それについては、後ほどお話します。

では、あなたも大数の法則について何か聞いたことがあるのではないでしょうか？すべては期待に傾くが、その期待はどこへ行くのか)

簡単に言えば、もしあなたが億万長者になる運命にあるのなら、無限の時間が あれば、いずれはそうなるのです。))
 
Alexander_K:

今すぐ

ウォーロックの指標については。

見た目ほど単純ではなく、基本的なリアプノフの定理がベースになっています。

すなわち、多数の独立変数または弱い独立 変数の和の集合は、常にガウス分布を形成する。

素晴らしいすなわち、価格増分の合計は常にこの法則を満たさなければならず、それはバッグの中に入っているのである。

でも、何か変だな...。それについては、もう少し後でお話します。

明らかにおかしい）増分は、実は互いにかなり依存し合っていることが判明した。さらに、依存性の性質は、（a）時間とともに変化する-非定常性、（b）問題のスケールによって変化する-多変量性である。

 
Alexander_K:

ですから、コールドゥン方式は、ある意味、市場で通用するものでなければならないのです。

過去3週間のAUDCHFのチャートを見てみましょう。

赤丸はトレードへのエントリーポイント候補、緑丸はイグジットポイントです。

ご覧のように、3週間で3回のトレードがあったことになりますが、すべて「プラス」で、それなりの利益を上げています。

しかし、信じられないかもしれませんが、実際のアカウントにWarlockのシステムを入れると、すぐに問題が発生しました......。そして、なんといっても問題なのは

買いを入力した後、価格がチャネルのミッドラインに到達していない場合、何をすべきか、そして周りに回し、下限を 破った？ストップロスはありますか？

 
Alexander_K:

最も興味深いのは、OPEN M1増分について位相ポートレートを描くと（X軸は現在のReturn(t)増分、Y軸は以前のReturn(t-1)増分）、以下のようになります。

ということで、特に非対称性は観察されず、残念ながら市場の増分の間に有意な相関があるとは断言できないことが判明しました。

描くのではなく、計算する必要がある（ADF-testなど）。そして、それは取引の実時間保有と同程度の時間間隔で行われるべきである。

実は、カウンタートレンドの取引は、増分の間の負の依存関係（アンチパーシスタンス）に基づくものであることを認識すべき時です。あなたの「拡散」のエクイティそのものが、トレンド/パーシスタンス（エクイティのドローダウン）のエリアと、アンチパーシスタンス（エクイティの成長）のエリアが混在していることを示唆している。

本当の課題は、トレンドプロットやパーシスタンスプロットから利益を得る方法を見つけることです（これらは別のものです）。

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