理論から実践へ。第2部 - ページ 50

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

時間間隔のヒストグラムは、ある次数のアーラン分布を満たす必要があります。各ペアごとに、異なる分布。

ポアンカレによれば、システムの絶対時間だけが、日、週、月、年など、不変のままである。

ある分単位でeurusdを間引くと（今は覚えていないアルゴリズムの助けを借りて）、このようなヒストグラムが得られました。

私のピークは3分くらいでした。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

分足でユーロスドを間引いていたら（架空のアルゴリズムで、方法は忘れた）、これと似たようなヒストグラムになった。

私のピークは3分くらいでした。

似たようなもの...

しかし、私は分単位で仕事をするわけではありません。私は秒単位で仕事をしています。3sでも同じような分布になるので、それを使っています。もちろん聖杯は ないが、手ごたえのある利益のようなものがそこにある。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

レナさん、返信せずにはいられない。

市場のヒステリシスは、大量に調査されている現象である。中には、フォーラムへの投稿を禁止されたこともあります。アイソクラインのように :))))カルト教団があるんだけど、それに入りたくないんだ。彼らは前進しているのかもしれない--嬉しいことだ。

私の考えでは、マーケットにヒステリシスがあるということは、非マルコフ的であるということです。それで十分だと思います。

ヒステリシスを探す必要はない。あるのです。例えば、今、私はトライアングルをトレードしています。トレンドとフラットの両方を簡単に両立させました。ヒステリシスはその中にある ;) リスクはゼロ、数式は1組と比較して10倍少ない !!!!一般的には、相場がどこまで行っても落ち着いていて、気持ちの良い取引ができます。しかし、1つの通貨ペアで準備することなく、お金を稼ぐことは非常に難しく、不可能と言ってもよいでしょう。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

レナさん、返信せずにはいられない。

市場のヒステリシスは、大量に調査されている現象である。中には、フォーラムへの投稿を禁止されたこともあります。アイソクラインのように :))))カルト教団があるんだけど、それに入りたくないんだ。彼らは成功を収めているのでしょう。喜ばしいことです。

私の考えでは、マーケットにヒステリシスがあるということは、非マルコフ的であるということです。それで十分だと思います。

また

ヒステリシスの計算方法を探していたとき、Webで見つけたものをこのソースに書き出しました。

AB=BCの初歩と、サインとコサインでヒステリシスを作る方法についてのテキストです。

https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350

[secret]

ちなみに、EURUSD Open H1、2018-2021年の3年間、スプレッド1pで、Shurikさんのシステムをテストしてみたのがこちらです。

pf=1.5、平均取引15p
分足でもほぼ同じです。もちろん、ここでは間引きは必要ありません。
ウィンドウと倍率を最適化することで、より良いバリエーションを見つけることができますが、それは確かにフィッティングです。
USDCAD でも同じ状況ですが、他のペアの状況はより悪いです。
トレードの目視検査では、システムがリターンやさらにトレンドを「見ていない」ことがわかります。

[Renat Akhtyamov]

secret:
ちなみに、Shurikさんのシステムのテストですが、EURUSD Open H1、2018-2021年の3年間、スプレッド1pで、 pf=1.5、平均トレード15p 分足でもほぼ同じです。もちろん、ここでは間引きは必要ありません。ウィンドウと倍率を最適化することで、より良いバリエーションを見つけることができますが、それは確かにフィッティングです。USDCAD でも同じ状況ですが、他のペアの状況はより悪いです。トレードの目視検査では、システムがリターンやさらにトレンドを「見ていない」ことがわかります。

36案件、月平均1案件

余り

[Aleksey Nikolayev]

secret:
ちなみに、Shurikさんのシステムのテストですが、EURUSD Open H1、2018-2021年の3年間、スプレッド1pで、 pf=1.5、平均トレード15p 分足でもほぼ同じです。もちろん、ここでは間引きは必要ありません。ウィンドウと倍率を最適化することで、より良いバリエーションを見つけることができますが、それは確かにフィッティングです。USDCAD でも同じ状況ですが、他のペアの状況はより悪いです。トレードの目視検査では、システムがリターンやさらにトレンドを「見ていない」ことがわかります。

このアイデアは、シュリクのケースのように、動きの継続（persistence）を利用した取引には小さな時間枠で、反転（antipersistence）を利用した取引には大きな時間枠で、パラメータのセットを選択するというものでした。これは、小幅な変動の継続と大きな変動の逆転という、平均的な通貨の挙動と部分的に一致している。そして、そのようなシステムをいくつかパラメータを変えて、ポートフォリオを組んでみるのもいいかもしれません。

明らかに非定常であるため、あなたの写真にはっきり写っているように、すべてがいつもと同じようになったでしょう）シュリクのアイデアを実現しようとすると、やることが多すぎます。させる、自分でやらせる)

[Alexander_K2]

Aleksey Nikolayev:

このアイデアは、Shurikのように、動きの継続（persistence）を利用した取引には小さな時間枠で、反転（antipersistence）を利用した取引には大きな時間枠で、パラメータのセットを選択することでした。これは、小幅な変動の継続と大きな変動の逆転という、平均的な通貨の挙動と部分的に一致している。そして、そのようなシステムをいくつかパラメータを変えて、ポートフォリオを組んでみるのもいいかもしれません。

明らかに非定常であるため、あなたの写真にはっきり写っているように、すべてがいつもと同じようになったでしょう）シュリクのアイデアを実現しようとすると、やることが多すぎます。まあ、ほっといてやれよ)

他のアイデア・システムであれば、もっと手間がかからないと思うのですが...。

[sibirqk]

Aleksey Nikolayev:

このアイデアは、シュリクのケースのように、動きの継続（persistence）を利用した取引には小さな時間枠で、反転（antipersistence）を利用した取引には大きな時間枠で、パラメータのセットを選択するというものでした。これは、小幅な変動の継続と大きな変動の逆転という、平均的な通貨の挙動と部分的に一致している。そして、そのようなシステムをいくつかパラメータを変えて、ポートフォリオを組んでみるのもいいかもしれません。

明らかに非定常であるため、あなたの写真にはっきり写っているように、すべてがいつもと同じようになったでしょう）シュリクのアイデアを実現しようとすると、やることが多すぎます。まあ、自分でやらせればいいんですけどね）。

また、1日などの大きなTFでのバー特性を予測する目的で、1分などの小さなTFでの動きの分析を行いたいと考えていました。例えば、分足TFの前の動きから日足ロウソクのHg、Lw、方向Cls-Opnを予測しようとするものです。そして、日足チャートの分析に基づき、何とかして予測を精緻化する。大きなアドバンテージを得ることはできないが、いくつかのシンボルのポートフォリオを使って、納得のいくものが得られるかもしれない。 しかし、まだ本腰を入れていないのだ。

[Evgeniy Chumakov]

Aleksey Nikolayev:

小さな動きの継続と大きな動きの反転。

問題は、小さな動きは反転することが多く、トレンドの中の大きな動きは小さな反転の利益のほとんどを奪ってしまうということです。