ランダムウォークモデル（RBS）を議論する際に理解されていないこと、考慮されていないこと - ページ 7

[Mikhail Dovbakh]

Vladimir:

これが本質なんです。個人で実装する分には公平です。引用した記事 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 では、625日分の分刻みの統計を解析しているのは、個々の実感の影響を排除するためである。結論が一般的で再現性があるように。Alexander_K2が発見したように、得られた情報は選択した範囲（2015-2017年の2年間の日中1分単位の活動）で選択したusdchfペアだけでなく、すべての通貨ペアと他の時間にも機能します。定常性がないという結論は、625*1440=900000（ほぼ100万）の測定値に基づいており、1つの実現値ではない。

同様に、増分の時間帯依存性だけでなく、取引週1～5日の日数依存性も統計的に有意に明らかになったと言わざるを得ません。しかし、日内依存性よりは弱い。

時間によって観察されるものに歪みが生じるようなモデルから脱却する。バーの切り口や時間帯によるバー内の迷走の多さは、確かに大きく観測を歪ませます。

しかし、極値理論（およびそれに用いられる確率モデル）は、多くの認識を変え、いくつかの誤解を払拭することができるのではないかと思います。

また、効率的な市場に対する多くの「反論」は、素粒子の増分がガウス分布しているという前提で成り立っている。

そして、これは遠回しに言っているのだろう。)

[transcendreamer]

Vladimir:
SBを価格変動を説明する目的で使用することに反対するものではありません。私もそう思いますし、無限に長い期間、利上げの期待値がゼロであることも取引で使っています。私には理解できないのですが、何を根拠に、モデリングの目的を特定せずに、「STATIONARYランダム増分による」モデルが突然、すべての不明な目的に対して一度に「最も適切」であることが判明したのでしょうか？このフォーラムでは、取引の開始から終了までの間に、レートの増加分の合計の期待値がゼロから逸脱するような価格力学の局所的な規則性を検出する可能性について議論されているように思われます。例えば、このフォーラムの右側 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 と、これらの変更を説明するZKKについて https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 をご覧ください。すなわち、日中の増分は定常性を持たず、増分が定常的なSBモデルは日中の価格ダイナミクスを記述するのに適していないのである。

確かに！？

[Gainmaker]

Renat Akhtyamov:

もう一度、私はあなたの側で実装がない場合、最も可能性の高い最後の、提案された戦略の内容に対応します。

空っぽの人にそんな口調で話しかけないよ。

謝るまで無視です。

他の場所で他の人とコミュニケーションをとりながら、頑張ってください。

[Gainmaker]

Mikhail Dovbakh:

時間によって観測値に歪みが生じるようなモデルから脱却する。バーのカットオフや、時間帯によるバー内の徘徊の多さは、確かに観測値を大きく歪ませる。

しかし、極値理論（およびそれに用いられる確率モデル）は、多くの認識を変え、いくつかの誤解を払拭することができるのではないかと思います。

また、効率的な市場に対する多くの「反論」は、素粒子の増分がガウス分布しているという前提で成り立っている。

そして、これは遠回しに言っているのだろう。)

このスレッドの新キャラクターのようなあなたが、数式もグラフも一つもなく、全く非科学的で根拠のないことを主張しているのは、まさに虚しい限りです。

このスレッドにこれ以上意味のない書き込みをすると、無視の対象になりますよ。

感情や勘ではなく、科学的な知識に基づいて文章を書く。

[transcendreamer]

それだけだ...これで聖杯の ことはわからなくなる...。