ランダムウォークモデル（RBS）を議論する際に理解されていないこと、考慮されていないこと
普段は原作を前提に議論している
しかし、本文の続きは全く考えていないのです。
ここで、すべての論者が考慮しない主なことがあります。
SB は独立した STATIONARY の増分を持つ離散ランダムプロセスである。
定常増分とは、運動がゼロのランダム変数のことです。
そして、彼らのDISPERSIONはLIMITEDである。
そのため、SBは常に通貨ペアの値動き、そして一般的にはすべての金融資産の値動きに類似しており、FXの通貨ペア相場を含むあらゆる金融資産の値動きのモデルとして、常に科学的に使用することができます。
金融系列の増分の分散は一定ではありません。
また、通常時の金融資産の価格の累積和が負の値になることはなく、SBについてはそのような制約はない。
金融系列の増分の分散は、一定ではない
ご自身で計算されたのですか？では、計算結果を提示していただけますか？
ご自身で解決されましたか？
もちろん、ありますよ。
任意のTFの最初の価格刻みを取り、シリーズの異なる部分で分散を計算することの問題点は何ですか？
もちろんです。
任意のTFの最初の価格刻みを取り、シリーズの異なる部分で分散を計算することの何が問題なのでしょうか？
もうお済みですか？計算結果を教えてください。
もう計算しましたか？計算結果を教えてください。
彼らはすでに、「確率論」があり、「確率論の極限定理」というものがあることを書き、考えもしないのです。
ランダムプロセスの和の分散＝ランダムプロセスの分散の和。
どういう意味ですか？
いろいろと反論を書く前に、まず考えることに意味があるのです。
もう計算しましたか？計算結果を見せてください。
え、ニコラエフ2？
EURJPYシリーズ、オープンH1、2018.01.02から2019.09.06まで増分、2614回の観測値。
インクリメントのMOは非ゼロの-0.0067です。
前半の分散は0.047153、後半の分散は0.030413 である。
え、ニコラエフ2？
EURJPYシリーズ、オープンH1、2018.01.02から2019.09.06まで増分、2614回の観測値。
インクリメントのMOは非ゼロの-0.0067です。
上期分散0.047153、下期分散 0.030413
また、MOとゼロの違いは何ですか？
確率論では、MOと分散の値には絶対的な確実性はない。
MOが0になるのは、確率変数の実験回数または測定回数が無限大になる遷移のときだけである。
インクリメントをプロットしてここに投稿すれば、そのプロセスが定常的なものであることが誰にでもわかるでしょう。
金融系列の増分の分散は一定ではありません。
また、金融資産価格の累積和がマイナスになることは通常ありえないが、SBにはそのような制限はない。
私は「彼らのDISPERSIONは有限である」と書きましたが、「DISPERSIONが一定 である」と書いたわけではありません。
さらに、あなたがなぜか「累積和」と呼んでいる増分の和だけが、必ずマイナスにならなければならないと考える根拠は何でしょうか。
すべての金融資産は、十分に規定された範囲内で変動し、金融資産の価格の増加分の合計の現在価値を正の領域に維持する有限の分散を持っています。
ランダムな過程では、増分の和の個々の値が他のすべての値よりはるかに大きい「外れ値」が存在することがある。
しかし、これで全体像が変わるわけではありません。
私は「彼らのDISPERSIONは有限である」と書きましたが、「DISPERSIONが一定 である」と書いたわけではありません。
さらに、あなたがなぜか「累積和」と呼んでいる増分の和だけが、必ずマイナスにならなければならないと考える理由は何でしょうか？
すべての金融資産は、十分に規定された範囲内で変動し、金融資産の価格の増加分の合計の現在価値を正の領域に維持する有限の分散を持っています。
ランダムな過程では、増分の和の個々の値が他のすべての値よりはるかに大きい「外れ値」が存在することがある。
これは全体像が変わるわけではありません。
1.テレビには「分散結合」という概念はない。何によって制限されるのか？マイナス無限大からプラス無限大へ？それともマイナス100万からプラス100万へ？定常過程の分散は定数でなければならない。
2.一次元の離散ランダムウォークには外れ値がない - 増分を見よ。増分がプラスマイナス1しかない場合、どのような外れ値になるのでしょうか？
3.私はどこにも「必ずしもネガティブになる」とは書いていない。SBの増分の和がマイナスになることは、通常の条件下ではありえない。
インクリメントをプロットしてここに投稿すれば、そのプロセスが定常的なものであることが誰にでもわかるでしょう。
何もかもが明らかになる-定常性は目では判断できない。
比較されるのは、系列の各セクションの分散とMOである。
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オリジナルの前提で議論するのが一般的です。
しかし、本文の続きは全く考えていないのです。
ここで、すべての論者が考慮しない主なことがあります。
SB は独立した STATIONARY の増分を持つ離散ランダムプロセスである。
定常増分とは、運動がゼロのランダム変数のことです。
そして、彼らのDISPERSIONはLIMITEDである。
そのため、SBは常に通貨ペアの値動き、そして一般的にはすべての金融資産の値動きに類似しており、FXの通貨ペア相場を含むあらゆる金融資産の値動きのモデルとして、常に科学的に使用することができます。
現在のところ、値動きの最も適切なモデルは、定常的なランダム増分を伴う非定常的なランダム過程と考えることができる。