パターンを探す - ページ 35

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Aleksei Stepanenko:
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EURUSDH1タイムフレーム。期間は2000年から2020年。

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アレクセイ、スレ立てから20年分のデータ使ってるんだな。今は時間さえも。これはもうノントリビアルですね。 このデータの出所を教えてください。

 
Aleksei Stepanenko:

Maznev Expert Rails Expert Advisor 1.0

このExpert Advisorは、私たちが初めて一緒に作ったもので、皆さんにお祝い申し上げます。完璧にはほど遠いですが、良いスタートが切れたと思います。ばんざーい！！（笑

ということで、Expert Advisorには今のところ唯一のRailsインジケータが搭載されています。本指標のシグナルによって取引が開始され、ストップまたはテイクによって決済されます。まだ木製の出口ですが、近々変更する予定です。

Expert Advisorの収益性表示で興味深いのは、OnTesterの値です。4桁の数字で構成されており、最初の2桁は利益獲得率、2桁は利益確定した取引の割合を表しています。このように、最適化中に、ある入力パラメータでExpert Advisorが開いた取引の品質をすぐに確認することができます。

すべてのテストは、私たちのライフタイムを節約するために、常に「オープン価格」モードで実行する必要があります。アルゴリズムは無駄なループがないように実装されているので、すべてがうまくいくはずです。

Stop、Takeのポイント、一般的にはこちらで、必ず4桁の見積書を表示します。Expert Advisor は、必要であれば内部で翻訳します。

できるだけ急いで遺伝的アルゴリズムによる最適化を実行しました。EURUSDH1タイムフレーム。2000年～2020年の期間。 以下のセットファイルのパラメータ。以下のような結果が得られています。

なんて言ったらいいんだろう。弱い。まず、鉄のストップをなくし、Expert Advisorに損失を最小限に抑えるプルバックで終了するように教えることです。ストップは、価格が矢継ぎ早に飛んでくるような稀なケースのために確保される。

アレクセイ、ストップ＆テイクをATRにバインドしてみたらどうだろう？

しかし、ボラティリティが異なれば、テイクとストップの値も異なることが望ましい。

また、楽器ごとにその値を選ぶ必要はありません。

 
Vladimir:

このデータの出典をお教えください。

ウラジミールさん、こんにちわ

ちょっと質問の意味が分かりませんでした。時間軸については、私は日足の動きを考えるのに慣れていますが、H1ではすべてが見えるので、すぐにテストすることができます。20年という期間・・・1999年までの1時間足での日々の動きを除いた、最大の時間間隔をとっています。見積もり元は、通常の証券会社です。

私たちは何かを変えることができるのです。

 
Aleksei Stepanenko:

おはよう、アレクシー。どの時期に、どのようなTFで、どのようなパラメータでテストされたのでしょうか？

 
Boris Gulikov:

停留所を結んで、ATRへ？

アイデアをありがとう、試してみる価値ありです。もちろん平均化はあまり好きではないのですが、場所によってはそれがないとどうしようもないところもあります。ATRを使ったシステムの改善について、感想やニュアンスをお聞かせください。

現在の計画では、取引結果をチャートで確認し、どの取引が勝っているのか、負けているのか、その理由を確認することにしています。損失はトレンドに左右されると思います。最初はストップ高を改善しようと思ったのですが、成功や失敗の原因を調べるのが正解でしょう。

ボリス 何かアイデアがあれば、連絡してください。ぜひお願いします。
 
Алексей Тарабанов:

リンゴの空売りは不可能です。空売りはすでにデリバティブを意味し、その空売りが何であろうと、です。

またしても、フラットでファカップ。）

 
Vitaliy Maznev:

Vitaly 2000年から2020年、H1年である。

パラメータは2番目のファイルにあり、"Expert properties "でExpert Advisorに読み込むことができます。

 
Aleksei Stepanenko:

Vitaly 2000年から2020年、H1年である。

パラメータは2番目のファイルにあり、Expert AdvisorのプロパティでExpert Advisorに読み込むことができます。

私が尋ねた理由は...もともと、1時間ではなく1日を想定したシステムです。インジケーターのパラメーターのことです。

 

EAにインジケータを転送したところ、同じパラメータが表示されました。30-60-50-40-300と180-160のテイクでストップ。

デイリーに関しては、そのように試してみてください。取引回数が少ないので、どんな結果でも信用できないのではと思います。試してみてもいいかもしれませんが。

 
Aleksei Stepanenko:

アイデアをありがとう、試してみる価値ありです。もちろん平均化はあまり好きではないのですが、場所によってはそれがないとどうしようもないところもあります。あとは、チャート上でトレードの結果を見ながら、どのトレードがプラスで、どのトレードが赤字で、なぜそうなったかを確認する予定です。損失はトレンドに左右されると思います。

最初はストッパーを改良しようと思ったのですが、成功や失敗の理由を理解した方が正しいのでしょう。


ボリス 何かアイデアがあれば、連絡してください。ありがたいことです。

ご招待ありがとうございました。)

アベレージングと何の関係が？

平均化しない。ダイナミックなストップロスとテイクプロフィットのみ。

やる価値はあると思いますよ。テスト結果はかなり改善されるはずです。そこがいいんです。

例えば20本-50pipsのボラティリティであれば、テイクアンドストップは20pipsでOKです。しかし、ボラティリティが200ポイントであれば、テイクアンドストップは20ポイントでは不十分である。

トレンドフィルタリングウィザードを添付する。最もシンプルなトレンドフィルターです。まずまずの出来栄えでしょう。

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