パターンを探す - ページ 146

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Roman:

そう、分散の平方根をとれば、std.が得られる。
zscoreを得るには、標準偏差で系列を割ればよい。

ドローダウンの3分の1以上は必要ないと言って、わざわざ統計を取らない方が楽ではないでしょうか？

すなわち、13*0.67=レベル ?

;)

 
Renat Akhtyamov:

3分の1以上のドローダウンは必要ないと言って、わざわざ統計を取らない方が楽なのではありませんか？

すなわち、13*0.67=レベル ?

;)

ドローダウンが全くないのが理想で、最大でも1～3％程度です。
誰もが自分でリスクを定義する））。どのようにアプローチするかは、個々の問題です。
シリーズをstdで割って、どうなるのか。

 
Roman:

ドローダウンが全くないのが理想的で、最大でも1～3％程度です。
リスクは各自で判断してください ))それにどう対処するかは、個々人の問題です。
取るならstdで割ってからにした方がいい。

ドローダウンを％ではなく、pipsで、つまり0.33個分という意味です

が定常であれば、muは0ですから、0は実数です。

そして、その数百万個を数えることができるのです。

 
Renat Akhtyamov:

パーセンテージではなく、ポイントという意味です。

行は静止しており、ミューはゼロにあるので、ゼロは実数です。

セント単位まですべてカウントできます。

まあ、ポイントやパーセンテージで測るのはどうでもよくて、要はポイントなんですけどね ))
そう、あるゼロはGUIグラフからではなく、行から取るべきなのです。

 
Roman:

ポイントでもパーセンテージでも、何を測っても大差ない ))
はい、ゼロはチャートからではなく、シリーズから取得する必要があります。

ゼロの中にゼロが入る（母集団の平均）、最大偏差はどっちも同じだ。

ドローダウンは33％を超えてはならない。つまり、最大値に0.67を掛けると、運が良くなる。

真ん中に立てば、50％の滑りがあって、それで終わり。

ドローダウンが小さくなればなるほど、リスクは高くなる

 
Renat Akhtyamov:

ゼロ（母平均）にゼロがある、最大偏差は両方向とも同じだ

ドローダウンは33％を超えてはならない。つまり、最大値に0.67をかければ幸せがある。

まあ、おっしゃるとおり系列が正規分布していれば、どっちでも同じになるんですけどね。

33%は多いが、通常は5%を取る

 
まあ、ドローダウンが50%で見慣れているのであれば、ご自由にどうぞ ))
でも、そんなドローダウンを見せたら、どんな投資家でもすぐにサヨナラしてしまう、ポジティブな報告には見向きもしないでしょう。
ドローダウンが小さいほど、リスクは低くなります。
 
Roman:

まあ、おっしゃるとおり系列が正規分布していれば、どっちでも同じになるんですけどね。

33%は多いですね、普通は5%取られます。

ローマン、取引に充てる預託金の部分の33％。

デポ1k、リスク10%、それぞれ10*0.33=3.3%のドローダウンを実現。

 
Renat Akhtyamov:

ローマン、保証金のうち取引に充当する部分の33%は

預金1k、リスク10％、対応ドローダウン3.3％。

あ、そうか、そういう数え方なら、そうですね。

 
Renat Akhtyamov:

ローマン、取引したい保証金の部分の33％。

デポ1k、リスク10%、それぞれ10*0.33=3.3%のドローダウンを実現。

レバレッジについてはどうでしょうか？

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