確率論の専門家へ。私は10銘柄のポートフォリオを持っています。私の会社10社のうち、来年2社が倒産する確率はどのくらいでしょうか？ - ページ 8

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Maxim Kuznetsov:

いいえ、各イベントは独立しています。

人間、どうしたら分かりやすいか...放射性崩壊と同じで、1年で5000個の原子のうち50個が崩壊することが知られている希少な「ヌイナフシウム」の原子を10個持っているとする。

異なるモデルです。あなたのは原子の自己崩壊を想定していますが、私のは原子が外から発射されることを想定しています。イベントは独立したものであることに変わりはないが、ヒットしなければならないのは、5万人の隣人ではなく、その人たちだ。

 
Maxim Kuznetsov:

先走らず、抽象的な作業に徹しましょう。

まったく」という言葉からして、おもしろくない。


マキシム・クズネツォフ

イベントは独立しています。

そして、この仮定は少し遠回しに言っている。特に対象（会社、株、投資）を考えると。

トピ主はなぜかヌイグルミのことは聞かず、株式ポートフォリオについて？

それとも、理論派に手を出すことに興味がないのは私だけでしょうか？

 
Алексей Тарабанов:

異なるモデルです。あなたのは原子の自己崩壊を想定していますが、私のは原子が外から撃たれることを想定しています。イベントは独立したものであることに変わりはないが、ヒットしなければならないのは、5万人の隣人ではなく、その人たちだ。

問題は、そのモデルを適用するのに便利な問題の条件に適応させてしまうことである。そして、自分たちが知っていると思っていることを解決する。

計算してみてください。5万社のベクトルがあり、その中からランダムに10社を選び、50社を撃ちます。選ばれた10人のうち、何人が撮影していないのでしょうか？

 
Maxim Kuznetsov:

問題は、そのモデルを問題の条件に適応させることだ。そして、自分たちが知っていると思うことを解決していくのです。

計算する - 50,000社のベクトル、その中のランダムな10社を選択し、50を撮影します。選ばれた10人のうち、何人が撮影していないのでしょうか？

-40

 
igrok333:
ポートフォリオは10％の資本を失うことになる。しかし、他の9社はその年に9％の利益を出すことになる。その結果、年間では-1％となります。

一株当たり利益の期待値を計算する必要があります。確率0.01の場合は-100%、確率0.99=1-0.01の場合は+1%になります。つまり、M = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%ということになります。 もちろん、どのようなポートフォリオであっても、期待されるリターンは同じです。

 
Aleksey Nikolayev:

一株当たり利益の期待値を計算する必要があります。確率0.01の場合は-100%、確率0.99=1-0.01の場合は+1%になります。つまり、M = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%ということになります。 当然ながら、どのようなポートフォリオでも期待収益率は同じになる。

ある年は-1％、他の年はもっとプラスになるなど、少し混同しています。

そして、一般的には、先ほど申し上げたように、企業別の評価方法があります。このでたらめさは、おそらくファンドがポートフォリオを作るときに処理しているのだろう。見つかれば、よりリアルになる。

igrok333 さん、キャピタルプロテクションでレディポートフォリオが取れるので、悩むことはないですよ。それとも、もっと利益が少ないのでしょうか？計算しましたか？

 
Aleksey Mavrin:

ある年は-1％、他の年はもっとプラスというように、少し混同しています。

そして、一般的には、先ほど申し上げたように、企業別の評価方法があります。ファンドがポートフォリオ作るときにこんなクソみたいなことやってるんだろうな。見つかれば、よりリアルになる。

igrok333 さん、キャピタルプロテクションでレディポートフォリオが取れるので、悩むことはないですよ。それとも、もっと利益が少ないのでしょうか？計算しましたか？

1％とは？

 
Aleksey Nikolayev:

1％とは？

私の投稿は正しく訂正されていません。私が言いたかったのは、「年1％の価値成長を与える会社なら、一体何が必要なんだ」ということです))。

おっしゃる通り、年率1％のMOの場合、再投資や配当を含めなければ厳密にはマイナスですが、その場合、インフレも考慮しなければなりません。

 
Aleksey Mavrin:

年1％の価値上昇を与える企業なら、何の意味もないだろう)

異論はないだろう)

アレクセイ・マヴリン

MOは、再投資と配当を含めなければ厳密にはマイナスですが、その場合、インフレも考慮しなければなりません。

私が使ったモデルはかなり原始的なものであることは十分承知していますが、「ゼロサム近似」というのは、これが標準的な方法です。

また、（前出のマキシム・クズネツォフが書いているように）問題条件を作る必要はないのです。

 
igrok333:
昨年、米国市場では5,000社中50社が倒産した。つまり、ある会社が倒産する確率は1/100です。 私は10銘柄のポートフォリオを持っています。私の会社10社のうち1社が1年以内に倒産する確率は？計算も簡単です。1つの会社が倒産する確率は1/100です。そして、10社取るので、事象の発生確率を10倍にするのです。つまり、確率は1/100 * 10 = 1/10です。 私の会社10社のうち、1年間に2社が倒産する確率はどのくらいですか？どのように計算するのですか？







ここでは確率ではなく、傾向です。

上昇・下降トレンドの強さが決まる

そして、確率に至るまで、あらゆる種類の論理を駆使しています。

;)

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