価格が上下に動く確率が不均等であることについて - ページ 159

[khorosh]

Aleksey Nikolayev:

ベクトル(1, -1)とは共和分しないが、別のベクトルとは共和分する可能性がある（しない場合もある）。

そうですね、（エントリーが失敗した後）状況の変化を考慮して、各レグの合計ロットを動的に操作すれば、どこかを足したり、どこかを引いたりすれば、利益を得ることができます。しかし、このようなプレイヤーの技量に応じた取引は、果たしてペアトレードと呼べるのだろうか？古典的なケースでは、「オープン＆フォーゲット」の原則に基づき、利益は保証されています。

[khorosh]

b2v:
2X-Yでいいと思います。もちろん、Kは時代とともに変化していきますが。

これはすべて正しいのですが、ペアの将来の振る舞いを事前に知っていることが条件です。ペアXが停止した場合、その倍増したロットはその時役に立つのでしょうか？

[削除済み]

khorosh:

結局のところ、古典的なバージョンでは、オープン＆フェザーの原則を前提としています。

どちらかというと、神話的な選択肢ですね。でも、みんななぜかそれを追いかけている。

[Maxim Kuznetsov]

三角形で推測するのではなく、実際の統計を使えばいいのでは？

たとえば、引用の歴史を取るためにポンドのために、添付のようなレポート：何とか米ドルからGBPに売上高を変換し、月あたりのポンドの総数があまり変化しないことを仮説に加重係数をカウントし、買い/売られ過ぎを識別します。

[Aleksey Nikolayev]

khorosh:

そうですね、（エントリーが失敗した後）状況の変化を考慮して、各レグの合計ロットを動的に操作すれば、どこかを足したり、どこかを引いたりすれば、利益を得ることができます。しかし、このようなプレイヤーの技量に応じた取引は、果たしてペアトレードと呼べるのだろうか？古典的なケースでは、「オープン＆フォーゲット」の原則に基づき、利益は保証されています。

また、共和分によって解決できる非定常性に加えて、他のタイプの共和分もあり得るとしたらどうでしょう。これは例えば、計量経済学 では構造ジャンプと呼ばれるものである。

[Renat Akhtyamov]

khorosh:

これはすべて正しいのですが、ペアの将来の振る舞いを事前に知っていることが条件です。ペアXが停止した場合、そのロットを2倍にすればいいのか？

もちろん、そんなことはなく、大きい方のペアが入札する。

個人的には、1つだけ疑問があります。

数量増に逆らうのか、長期的にマージンを増やす方向なのか、相場はどちらに向かっているのでしょうか？

[khorosh]

Aleksandr Volotko:

どちらかというと、神話的な選択肢ですね。でも、みんななぜかそれを追いかけている。

良い共積分ペアを見つけることができれば、実現可能なオプションです。でも、何か見つかるでしょうか？もちろん、そのような性質を持つ合成ペアを作ることは可能ですが、その場合、どのようにして共和分の安定性を持たせるかという問題があります。

[Grigori.S.B]

Renat Akhtyamov:

個人的には1つだけ質問があります。

相場は出来高の多い方に動いているのか、それとも出来高の多い方に動いているのか？

そのような相関関係はありません。

このような単純な問いに明確な答えがあるのなら、成功したトレーダーと 敗者の比率は、既存のものとは逆になるはずである。

ところで、「成長余力」とは、どのように定義されるのでしょうか？

[aleger]

Renat Akhtyamov:

もちろん、そんなことはないのですが、大きい方のペアが値切ることになります。

個人的にひとつだけ質問があります。

数量増に対して、あるいは今後のマージン増の方向へ、市場はどこへ向かうのか。

相場は常にトレンドの転換点へ向かうものである ;)

[Grigori.S.B]

khorosh:

そう、TCは相関関係には大きな関心を寄せているが、共和分については一言も触れていないのだ。

FXの共分散は現実離れしている。