シャープレシオによると - ページ 7 1234567 新しいコメント 削除済み 2018.11.23 20:48 #61 Maxim Romanov:シャープが0.82だった例です。明らかに、ロボットはこれ以上負けることはなく、確率は100％である。とはいえ、この比率は1を下回っており、Sprut112が 4回以上シャープニングを行っていることから、この比率の意味の低さが確認できる。どんなロボットでも現実の市場では失敗することがあるが、利益を示していれば調和系列では絶対に失敗しないことは明らかである。それで、現実の市場で取引されているシャープ4のロボットの方が、ハーモニックセットで取引されている0.82のロボットよりも信頼性が高いことが判明したのですが、これは明らかに間違っています。 FXのどこでハーモニーを見たかというと、0.82でカオスになる可能性の方が高いです。 Maxim Romanov 2018.11.24 06:45 #62 Vladimir Baskakov: FXで調和を見たことがあるか、むしろ管理しきれないほどのカオスがあり、0.82は売り切れるだろう。 具体的な例を挙げて話しているのです。そして、この指標は信頼性とは無関係であるという私の主張を示すために、この例を使ったのです。 削除済み 2018.11.24 07:32 #63 Maxim Romanov: 具体的な例を挙げて話をしています。そして、この例を使って、レバレッジ比率とは関係ないことを指摘したのです。任意のシグナルでこのインジケータにマウスカーソルを合わせます。説明のポップアップウィンドウが表示されます。比率が0.8であれば、8：10で自分に不利なスコアであることを意味する 削除済み 2018.11.24 08:03 #64 Vladimir Baskakov: 任意のシグナルでこのインジケータにマウスカーソルを合わせます。説明のポップアップウィンドウが表示されます。比率が0.8であれば、8：10で自分に不利なスコアであることを意味 する フェンスに書き込むこともできます...。 この計算例と、それに対応するシャープレシオをご覧ください。 https://www.mql5.com/ru/forum/192911 シャープレシオは「線の均等性」を示す指標ではあるが、収益性、そして信頼性を示すものではないことをご理解いただければと思います。 Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) 2017.05.19www.mql5.com полезен, использовать его нужно много и часто вреден, избавиться от него нужно как можно быстрее бессмыслица, часто вводящая в заблуждение... Maxim Romanov 2018.11.24 08:18 #65 Олег avtomat:フェンスに書き込むこともできます...。 計算例とそれに対応するシャープ値を見てください。 https://www.mql5.com/ru/forum/192911 シャープレシオは「線の均等性」を示す指標ではあるが、収益性、そして信頼性を示す指標ではないことをご理解いただければと思います。これは、「均等性」の指標であり、それ以上のものではありません。しかし、1より大きくなければならないという凝り固まった主張をせず、他の指標と組み合わせて賢く使うべきでしょう。 削除済み 2018.11.24 10:15 #66 Олег avtomat:н フェンスに書き込むこともできます...。計算例とそれに対応するシャープ値を見てください。 https://www.mql5.com/ru/forum/192911 シャープレシオは「直線性」の指標ではあるが、収益性の指標ではなく、また信頼性の指標でもないことをご理解いただければと思います。 Mql5の開発者は、この指標についてそのような説明をしています。彼らのプロフェッショナリズムを疑う理由はない。と説明され、例を挙げれば、そういうことなのでしょう。6:10ではどんなTSも絶望的で、電卓を用意する必要はない。どんな確率でも一口食べて逃げればいいのですが、そういうことではありません。 Грааль 2018.11.24 17:40 #67 Maxim Romanov:今、私は、自己適応型ロボットが、正弦波の混合からなる既知の信号に対して、どのようにチューニングできるかをテストしていました。でもそんなことより、素晴らしい結果が出たので、Sharpe Ratioのことを思い出し、テスターでどんな比率で表示されているのか見てみました。 つまり、完全なイールドチャートで、シャープが0.82！同時に資金のドローダウンが972$、利益が406000$となる。1にも及ばない。しかし、ポイントは、テストが調和系列であり、ロボットがそこで失敗することは不可能であるということです。とにかく広く知られている基準によると、Sharpeは1より大きくなければならず、戦略は悪いように見えます。 以下は、係数0.82のグラフです。 この計算におけるこの数値はほとんど意味がないため、すでに掲示板の別の場所で何度も言われていることです。 このようになるはずです（www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/）。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
シャープが0.82だった例です。明らかに、ロボットはこれ以上負けることはなく、確率は100％である。とはいえ、この比率は1を下回っており、Sprut112が 4回以上シャープニングを行っていることから、この比率の意味の低さが確認できる。どんなロボットでも現実の市場では失敗することがあるが、利益を示していれば調和系列では絶対に失敗しないことは明らかである。それで、現実の市場で取引されているシャープ4のロボットの方が、ハーモニックセットで取引されている0.82のロボットよりも信頼性が高いことが判明したのですが、これは明らかに間違っています。
FXで調和を見たことがあるか、むしろ管理しきれないほどのカオスがあり、0.82は売り切れるだろう。
具体的な例を挙げて話をしています。そして、この例を使って、レバレッジ比率とは関係ないことを指摘したのです。
Vladimir Baskakov:
任意のシグナルでこのインジケータにマウスカーソルを合わせます。説明のポップアップウィンドウが表示されます。比率が0.8であれば、8：10で自分に不利なスコアであることを意味 する
フェンスに書き込むこともできます...。
この計算例と、それに対応するシャープレシオをご覧ください。
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
シャープレシオは「線の均等性」を示す指標ではあるが、収益性、そして信頼性を示すものではないことをご理解いただければと思います。
フェンスに書き込むこともできます...。
計算例とそれに対応するシャープ値を見てください。
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
シャープレシオは「線の均等性」を示す指標ではあるが、収益性、そして信頼性を示す指標ではないことをご理解いただければと思います。
これは、「均等性」の指標であり、それ以上のものではありません。しかし、1より大きくなければならないという凝り固まった主張をせず、他の指標と組み合わせて賢く使うべきでしょう。
計算例とそれに対応するシャープ値を見てください。
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
シャープレシオは「直線性」の指標ではあるが、収益性の指標ではなく、また信頼性の指標でもないことをご理解いただければと思います。
今、私は、自己適応型ロボットが、正弦波の混合からなる既知の信号に対して、どのようにチューニングできるかをテストしていました。でもそんなことより、素晴らしい結果が出たので、Sharpe Ratioのことを思い出し、テスターでどんな比率で表示されているのか見てみました。
つまり、完全なイールドチャートで、シャープが0.82！同時に資金のドローダウンが972$、利益が406000$となる。1にも及ばない。しかし、ポイントは、テストが調和系列であり、ロボットがそこで失敗することは不可能であるということです。とにかく広く知られている基準によると、Sharpeは1より大きくなければならず、戦略は悪いように見えます。
以下は、係数0.82のグラフです。
この計算におけるこの数値はほとんど意味がないため、すでに掲示板の別の場所で何度も言われていることです。
このようになるはずです（www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/）。