シャープレシオによると

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比率は優れた>1です。

ロボット信号のトップ10を調べても、それに近いものは見つかりませんでした。信頼性の範囲は0.03～0.3である。感動がない。比率ではなく、何か間違ったものを表示して、ロボットが間違った方法で取引しているようです。1個以上見つかったら、送ってください。

[Maxim Romanov]

Sprut112:
満点は>1です。

ロボット信号のトップ10を調べても、それに近いものは見つかりませんでした。信頼性の範囲は0.03～0.3である。あまり印象に残っていない。

Sharpeは最も信頼できる指標ではない。バランスラインが平坦なほど、シャープさは高くなります。しかし、例えば残高が指数関数的に 増加したり、何か非線形なことがあると、シャープは劇的に低下する。したがって、あまり凹まなくとも、良いスコアはSharpeが1以下になる可能性が高い。しかも、私が理解する限り、ここではエクイティで計算されており、エクイティは将来がわからなければフラットにはならないのである。

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Maxim Romanov:
Sharpeは最も信頼できる指標ではない。バランスラインが平坦なほど、シャープネスを高くすることができます。しかし、例えばバランスが指数関数的に大きくなるなど、非線形になると、シャープネスが急激に低下するのです。したがって、あまり凹まなくとも、良いスコアはSharpeが1以下になる可能性が高い。しかも、私が理解した限りでは、エクイティに基づいて計算されているが、エクイティは将来がわからなければ、フラットにはなり得ないのである。

そうかもしれませんが、最高の信号が0.03となると、あまり良いとは言えませんね。

[Konstantin Nikitin]

0.99-1（当時は4百と表示されていたが）を保持しながらも、負けポジションの1つがブロックされるまで、何とかせいぜい1まで口座を引っ張ったのだ。今は0.5を少し超えるくらいです。

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Konstantin Nikitin:
0.99-1（当時は4百と表示されていたが）を保持しながらも、負けポジションの1つがブロックされるまで、何とかせいぜい1まで口座を引っ張ったのだ。今は0.5を少し超えるくらいです。

他の指標はどうでしょうか？

[Ihor Herasko]

むかしは、トレーディングシステムの自動解析にも興味がありました。結局、こんな感じのスクリプトを 作りました。

[削除済み]

Ihor Herasko:
むかしは、トレーディングシステムの自動解析にも興味がありました。結局、こんな感じのスクリプトを 作りました。

そこには、ヴァン・タープ係数がある

[Konstantin Nikitin]

Sprut112:
また、その他の指標はいかがでしょうか？

まあ、シャープの話と同じようなものですが...。

[Renat Akhtyamov]

Ihor Herasko:
私も少し前に、トレーディングシステムの自動分析について悩んだことがあります。結局、こんな感じのスクリプトを 作りました。

イゴールさん、ありがとうございました。

[Ihor Herasko]

Vladimir Baskakov:
そこには、ヴァン・タープ係数がある

TCは他の比率について質問した。また、ヴァン・タープ係数はシャープ係数ではなく、「別の」指標です ))

[Ihor Herasko]

Renat Akhtyamov:

イゴールさん、ありがとうございました。

どういたしまして。