シャープレシオによると - ページ 4

[Georgiy Merts]

Sprut112:
あなたの2がどこにあるか見てみましょう。

知る必要のある範囲にとどめておきましょう。

TCリーグのスレッド、全然進んでないね。私は繰り返し - 100％以上の品質を持つ任意のTS - 2以上のシャープ（包括的な、日、週、月によって、取引による平均値）を持っています。しかし、同時に、システムは日常的に順調に品質が劣化していくのです。

[削除済み]

Georgiy Merts:

ファーストネームで済ませましょう。

TCリーグのスレッド、全然進んでないね。私は繰り返し - 100％以上の品質を持つ任意のTS - 2以上のシャープ（包括的な、取引によって、日ごとに、週ごと、月ごとの平均値）を持っています。しかし、同時に、システムは日常的に順調に品質が劣化していくのです。

シャープ比の位置のスクリーンショットだけです

[削除済み]

Georgiy Merts:

ファーストネームで済ませましょう。

TCリーグのスレッド、全然進んでないね。私は繰り返し - 100％以上の品質を持つ任意のTS - 2以上のシャープ（包括的な、取引によって、日ごとに、週ごと、月ごとの平均値）を持っています。しかし、同時に、システムは日常的に順調に品質が劣化していくのです。

では、スクリーンショットを見せてもらえますか？あなたのリーグには500のシステムがあり、オッズには2つ以上のシステムがあります。

[Maxim Romanov]

Sprut112:
スクリーンショットを見せてもらえますか？リーグ戦では500系があり、オッズでは2系以上ありますね。

今、私は、自己適応型ロボットが、正弦波の混合からなる既知の信号に対して、どのようにチューニングできるかをテストしていました。でもそんなことより、素晴らしい結果が出たので、Sharpe Ratioのことを思い出し、テスターでどんな比率で表示されているのか見てみました。

つまり、完全なイールドチャートで、シャープが0.82！同時にドローダウンが972ドル、利益が406000ドルということになります。1にも及ばない。しかし、ポイントは、テストが調和系列であり、ロボットがそこで失敗することは不可能であるということです。とにかく広く知られている基準によると、Sharpeは1より大きくなければならず、戦略は悪いように見えます。

こちらは係数が0.82のグラフです。

[Renat Akhtyamov]

以前からお願いしていたのですが、1案件の計算例とkSharpの計算式を載せてください。

誰のために、どのように計算するかは、その人に任せてください。

それでも、この必要な係数の計算式と意味を一緒に理解していきましょう

[Maxim Romanov]

Renat Akhtyamov:

以前からお願いしていたのですが、1案件の計算例とkSharpの計算式を載せてください。

誰のために、どのように計算するかは、その人に任せてください。

それでも、この必要な係数の計算式と意味を一緒に理解していきましょう

おそらく、1が完全に平坦なグラフに対応する最大値だと思います。

[Aleksey Nikolayev]

Renat Akhtyamov:

以前からお願いしていたのですが、1案件の計算例とkSharpの計算式を載せてください。

誰彼構わずカウントさせればいい。

しかし、それでも、この必要な係数の計算式とその意味を理解しましょう。

1トレードの選択的分散をどのように計算するのですか？

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Romanov:
おそらく、1が完全に平坦なグラフに対応する最大値だと思います。

最大値は、すべての取引が等しく、サンプリング分散がゼロに転じるときの無限大である。Sharpeの分母はRMS（標本分散の根）です。

[Renat Akhtyamov]

Aleksey Nikolayev:

1つのトランザクションでサンプルバリアンスをどのようにカウントするのですか？

FXでは、標準偏差は、通貨ペアの平均変動率（初値と終値の差）によって決定されます。

つまり、1回の取引で、リターンを100％と仮定すると、シャープ比は1になります

[Aleksey Nikolayev]

Renat Akhtyamov:

FXでは、標準偏差は 通貨ペアの平均的な変動率によって決定されます。

MTでは、シャープ値はシンボル単位ではなく、一連の取引によるTS単位でカウントされる。あなたが言っているのは、資産の「年率換算シャープ」と呼ばれるものです。