シャープレシオによると - ページ 2 1234567 新しいコメント Maxim Romanov 2018.11.15 19:46 #11 Sprut112: そうかもしれませんが、最高の信号が0.03となると、あまり良いとは言えませんね。ただの数字であり、何かを保証したり与えたりするものではありません。20年間、シャープ0.03で着実に利益を上げ、明日はシャープ1以上で失敗するシステムもあり得る。また、計算方法にもよります。私のロボットのシャープレシオは、残高をあてにしていたら12を越えていました。同じロボットをエクイティで計算すると、係数が低くなる。 削除済み 2018.11.15 22:16 #12 Maxim Romanov:ただの数字であり、何かを保証したり与えたりするものではありません。20年間、シャープ0.03で着実に利益を上げ、明日はシャープ1以上で失敗するシステムもあり得る。また、計算方法にもよります。私のロボットのシャープレシオは、残高をあてにしていたら12を越えていました。エクイティで計算した同じロボットは、係数が低くなる。 だから、私は4で奮起した。(fxbookを使用)、より詳細です。 Грааль 2018.11.15 23:06 #13 Sprut112: 優れた指標である>1.ロボット信号のトップ10を調べても、それに近いものは見つかりませんでした。信頼性の範囲は0.03~0.3である。それはあまり感心しませんね。少し前に、機械学習のスレッドでシャープレシオについての議論がありました。経済レポートや金融会社のレポートに登場するシャープレシオは、ほぼ間違いなく日次 リターンの年率換算です。メタトレーダーでは、トレードから計算される、いわば「自己焼き増し」で、数量のルートで正規化されていません。要注意です。 Georgiy Merts 2018.11.16 02:50 #14 Sprut112: だから、4で早くもテンションが上がりました。(fxbookを使用)の方が詳しいです。シャープレシオの計算方法は、著者によってかなり異なる。 特に、多くの資料では、個々の案件の平均ではなく、期間の平均をとっている。さらに、取引、日、週、月の平均を取り、そして - これらの値の平均を取ることができる。 4は非常に高いもので、原則として2はすでに頻度の低い良い指標と考えられています。採点方法が違うだけなのでは? 削除済み 2018.11.16 03:16 #15 Georgiy Merts:シャープレシオの計算方法は、著者によってかなり異なる。 特に、多くの資料では、平均は個々の取引ではなく、期間ごとに取られている。さらに、案件、日、週、月の平均をとり、その平均値をとることもある。 4は非常に高いもので、原則として2はすでに頻度の低い良い指標と考えられています。計算方法が違うだけなのでは? おそらく、私のロボットが作ったディールが十分でなかったことが原因だと思います。 Maxim Romanov 2018.11.16 08:02 #16 Грааль:少し前の機械学習のスレッドで、シャープレシオについての議論がありました。経済レポートや金融会社の報告書に出てくるシャープレシオは、ほぼ間違いなく日次 リターンの年率換算です。メタトレーダーでは、トレードから計算された、いわば「自作自演」で、数量のルートで正規化されていません。要注意です そうですね、企業のシャープも自己資本でカウントすると、全く0になる傾向がありますね。 Mihail Marchukajtes 2018.11.16 15:28 #17 レポートを計算しようとしたが、エラー504が発生する。どうしたらいいのか、どなたか教えてください。 Victor Ziborov 2018.11.16 16:07 #18 シャープ係数はこのように計算することができます。 すべてのパラメータはググってください 削除済み 2018.11.16 16:19 #19 https://www.mql5.com/ru/forum/192911 Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) 2017.05.19www.mql5.com полезен, использовать его нужно много и часто вреден, избавиться от него нужно как можно быстрее бессмыслица, часто вводящая в заблуждение... Andrey Karachev 2018.11.16 17:11 #20 Sprut112: 満点は>1です。ロボット信号のトップ10を調べても、それに近いものは見つかりませんでした。信頼性の範囲は0.03~0.3である。あまり印象に残っていない。たぶん、最高のものではありませんが、2番目か3番目の名誉ある評価の信号で、それを見つけることができます :)1から1.09の間で取引するロボットを持っています。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
そうかもしれませんが、最高の信号が0.03となると、あまり良いとは言えませんね。
ただの数字であり、何かを保証したり与えたりするものではありません。20年間、シャープ0.03で着実に利益を上げ、明日はシャープ1以上で失敗するシステムもあり得る。また、計算方法にもよります。私のロボットのシャープレシオは、残高をあてにしていたら12を越えていました。同じロボットをエクイティで計算すると、係数が低くなる。
ただの数字であり、何かを保証したり与えたりするものではありません。20年間、シャープ0.03で着実に利益を上げ、明日はシャープ1以上で失敗するシステムもあり得る。また、計算方法にもよります。私のロボットのシャープレシオは、残高をあてにしていたら12を越えていました。エクイティで計算した同じロボットは、係数が低くなる。
優れた指標である>1.
少し前に、機械学習のスレッドでシャープレシオについての議論がありました。経済レポートや金融会社のレポートに登場するシャープレシオは、ほぼ間違いなく日次 リターンの年率換算です。メタトレーダーでは、トレードから計算される、いわば「自己焼き増し」で、数量のルートで正規化されていません。要注意です。
だから、4で早くもテンションが上がりました。(fxbookを使用)の方が詳しいです。
シャープレシオの計算方法は、著者によってかなり異なる。
特に、多くの資料では、個々の案件の平均ではなく、期間の平均をとっている。さらに、取引、日、週、月の平均を取り、そして - これらの値の平均を取ることができる。
4は非常に高いもので、原則として2はすでに頻度の低い良い指標と考えられています。採点方法が違うだけなのでは?
シャープレシオの計算方法は、著者によってかなり異なる。
特に、多くの資料では、平均は個々の取引ではなく、期間ごとに取られている。さらに、案件、日、週、月の平均をとり、その平均値をとることもある。
4は非常に高いもので、原則として2はすでに頻度の低い良い指標と考えられています。計算方法が違うだけなのでは?
少し前の機械学習のスレッドで、シャープレシオについての議論がありました。経済レポートや金融会社の報告書に出てくるシャープレシオは、ほぼ間違いなく日次 リターンの年率換算です。メタトレーダーでは、トレードから計算された、いわば「自作自演」で、数量のルートで正規化されていません。要注意です
シャープ係数はこのように計算することができます。
すべてのパラメータはググってください
満点は>1です。
たぶん、最高のものではありませんが、2番目か3番目の名誉ある評価の信号で、それを見つけることができます :)1から1.09の間で取引するロボットを持っています。