シャープレシオによると - ページ 2

[Maxim Romanov]

Sprut112:
そうかもしれませんが、最高の信号が0.03となると、あまり良いとは言えませんね。

ただの数字であり、何かを保証したり与えたりするものではありません。20年間、シャープ0.03で着実に利益を上げ、明日はシャープ1以上で失敗するシステムもあり得る。また、計算方法にもよります。私のロボットのシャープレシオは、残高をあてにしていたら12を越えていました。同じロボットをエクイティで計算すると、係数が低くなる。

[削除済み]

Maxim Romanov:

ただの数字であり、何かを保証したり与えたりするものではありません。20年間、シャープ0.03で着実に利益を上げ、明日はシャープ1以上で失敗するシステムもあり得る。また、計算方法にもよります。私のロボットのシャープレシオは、残高をあてにしていたら12を越えていました。エクイティで計算した同じロボットは、係数が低くなる。

だから、私は4で奮起した。(fxbookを使用)、より詳細です。

[Грааль]

Sprut112:
優れた指標である>1.

ロボット信号のトップ10を調べても、それに近いものは見つかりませんでした。信頼性の範囲は0.03～0.3である。それはあまり感心しませんね。

少し前に、機械学習のスレッドでシャープレシオについての議論がありました。経済レポートや金融会社のレポートに登場するシャープレシオは、ほぼ間違いなく日次 リターンの年率換算です。メタトレーダーでは、トレードから計算される、いわば「自己焼き増し」で、数量のルートで正規化されていません。要注意です。

[Georgiy Merts]

Sprut112:
だから、4で早くもテンションが上がりました。(fxbookを使用)の方が詳しいです。

シャープレシオの計算方法は、著者によってかなり異なる。

特に、多くの資料では、個々の案件の平均ではなく、期間の平均をとっている。さらに、取引、日、週、月の平均を取り、そして - これらの値の平均を取ることができる。

4は非常に高いもので、原則として2はすでに頻度の低い良い指標と考えられています。採点方法が違うだけなのでは？

[削除済み]

Georgiy Merts:

シャープレシオの計算方法は、著者によってかなり異なる。

特に、多くの資料では、平均は個々の取引ではなく、期間ごとに取られている。さらに、案件、日、週、月の平均をとり、その平均値をとることもある。

4は非常に高いもので、原則として2はすでに頻度の低い良い指標と考えられています。計算方法が違うだけなのでは？

おそらく、私のロボットが作ったディールが十分でなかったことが原因だと思います。

[Maxim Romanov]

Грааль:

少し前の機械学習のスレッドで、シャープレシオについての議論がありました。経済レポートや金融会社の報告書に出てくるシャープレシオは、ほぼ間違いなく日次 リターンの年率換算です。メタトレーダーでは、トレードから計算された、いわば「自作自演」で、数量のルートで正規化されていません。要注意です

そうですね、企業のシャープも自己資本でカウントすると、全く0になる傾向がありますね。

[Mihail Marchukajtes]

レポートを計算しようとしたが、エラー504が発生する。どうしたらいいのか、どなたか教えてください。

[Victor Ziborov]

シャープ係数はこのように計算することができます。

すべてのパラメータはググってください

[削除済み]

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

[Andrey Karachev]

Sprut112:
満点は>1です。

ロボット信号のトップ10を調べても、それに近いものは見つかりませんでした。信頼性の範囲は0.03～0.3である。あまり印象に残っていない。

たぶん、最高のものではありませんが、2番目か3番目の名誉ある評価の信号で、それを見つけることができます :)1から1.09の間で取引するロボットを持っています。