シャープレシオによると - ページ 6

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Aleksey Nikolayev:

シャープが無限大になるのは、すべての取引で同じ利益が得られる場合であり、これは、同じ金利の預金の列に対応する場合にのみ可能である。シャープの物理的な意味は、定利子預金への近さ、つまり大きければ大きいほど近いと言えると思います。

あなたの例では、確率変数に定数を掛けることになるので、Sharpeは同じに なります。平均値と実効値が同じ数値で掛け合わされることになり、分子と分母になることで減少する。

まさにそれが聞きたかったんです。(強調)。結局、預金の大きさは係数の計算には関係ないわけです。

では、どう理解すればいいのか（？）

"シャープの物理的な意味は、定利子預金への近さ、つまり大きければ大きいほど、近いと言えるでしょう。"

 
Renat Akhtyamov:

まさにそれが聞きたかったんです。(強調)。結局、預金の大きさは関係ないんですね。

では、これをどう理解するか（？）

"シャープの物理的な意味は、定期預金との近さにあると言えるでしょう。"大きければ大きいほど、近いと言えるでしょう。

どういうことかというと、利息が一定の銀行に預けた場合、投資額や具体的な利息の値にかかわらず、シャープが無限大になるということです。CUのSharpeは常に有限ですが、それが大きければ大きいほど、私たちのCUの運用は、固定金利で銀行にお金を預けているようなものなのです。

 
Aleksey Nikolayev:

つまり、利息が一定の銀行に投資する場合、投資金額や具体的な利息の値に関係なく、シャープが無限大になるということです。TCのSharpは常に有限ですが、それが大きければ大きいほど、私たちのTCは銀行にお金を預けているようなもので、利子がつくように働きます。

ここは全く同感です。

この係数の記事を読んだのは、当時はまだ論争がなかった頃です。

確か、みんな異口同音に「取引に投じた金額に対する利益の割合が大きければ大きいほど、係数は高くなる」と言っていた。

でも、時間は見方を変えるから、今のままでいい。

追記

また、取引時期を考慮すると、回転率の話とは別の係数になりますね。

 
Renat Akhtyamov:

また、取引時間を考慮すると、回転率の話は別の比率になります。

私見では、「年率換算シャープ」に近く、個人TSからそのポートフォリオに移行する際に絶対に必要なものだと思います。

 
Maxim Romanov:

今、私は、自己適応型ロボットが、正弦波の混合からなる既知の信号に対して、どのようにチューニングできるかをチェックしていました。でもそんなことより、素晴らしい結果が出たので、Sharpe Ratioのことを思い出し、テスターでどんな比率で表示されているのか見てみました。

つまり、完全なイールドチャートで、Sharpeは0.82！同時に資金のドローダウンが972$、利益が406000$となる。1にも及ばない。しかし、ポイントは、テストが調和系列であり、ロボットがそこで失敗することは不可能であるということです。とにかく広く知られている基準によると、Sharpeは1より大きくなければならず、戦略は悪いように見えます。

このグラフの係数は0.82です。


秘密を教えてあげると、私は4以上のシャープを持っているんだ。また、モニターには表があり、その中で、デポの10％を失うリスクは<0.01であり、そのためには無限の取引をする必要があります。これは事実であり、でっち上げではない。
何も表示されないとおっしゃる方、そんなことはありません。TSの不完全さに目をつぶっているだけで、シャープのごまかしは通用しない
 
Sprut112:
秘密を教えてあげよう。私のシャープは4より大きいんだ。また、モニターには表があり、その中で、デポの10％を失うリスクは<0.01であり、そのためには無限の取引をする必要があります。これは事実であり、でっち上げではない。
何も表示されないとおっしゃる方、そんなことはありません。TSの不完全さに目をつぶっているだけで、シャープは騙せません。
信号があるときは、表でも同じ確率になっていました。
しかし、私はそのアルゴリズムの特殊性に基づいてリスクを手作業で計算したため、この評価には納得がいきません。
そして、私が引用した例では、シリーズが調和的であり、1つの利益があれば、ロボットは常に同じように反応するので、クラッシュすることは不可能でした。
 

シャープが0.82だった例です。明らかに、ロボットはこれ以上負けることはなく、確率は100％である。とはいえ、この比率は1を下回っており、Sprut112が 4回以上シャープニングを行っていることから、この比率の意味の低さが確認できる。どんなロボットでも現実の市場では失敗することがあるが、利益を示していれば調和系列では絶対に失敗しないことは明らかである。それで、現実の市場で取引されているシャープ4のロボットの方が、ハーモニックセットで取引されている0.82のロボットよりも信頼性が高いことが判明したのですが、これは明らかに間違っています。

 
Maxim Romanov:

シャープが0.82だった例です。明らかに、ロボットはこれ以上負けることはなく、確率は100％である。とはいえ、この比率は1を下回っており、Sprut112が 4回以上シャープニングを行っていることから、この比率の意味の低さが確認できる。どんなロボットでも現実の市場では失敗する可能性がありますが、利益を示していれば調和系列で失敗することはないことは明らかです。したがって、実際の市場で4シャープで取引されているロボットは、ハーモニックシリーズで取引されている0.82のロボットよりも信頼性が高いと言えます。

この「絵」は、何を、どのように「描いた」のだろうか。

 
aleger:

この「絵」は、何を使って、どのように「描いた」のだろうか。

20個の正弦波の和に過ぎないのです。そして、エクセルからカスタムシンボルに 入れました。こんな単純な信号でロボットが適応できるのか、できないのかを確かめたかったんです。
 
Maxim Romanov:
20個の正弦波の和に過ぎないのです。そして、エクセルからカスタムシンボルに入れました。こんな単純な信号でロボットが適応できるのか、できないのかを確かめたかったんです。

ありがとうございます。普通のグラフに見えるので、ちょっと戸惑いました。

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