SBチャートは価格チャートと区別できるのか? - ページ 26

 
プロホロフ ランダム過程の数学的記述とモデリング
 

トピックスターターへの質問です。

これがそのグラフです。

はgsbなのか、それとも価格チャートなのか?

 
Georgiy Merts:

ディミトリ、「つっこみ」はダメですよ。

統計学には、仮説検定という項目があります。サンプルがあります(1ティックごとの価格刻みと、1ティックごとの価格値だけを両方確認しました)。そして、このサンプルが分布の正規性の基準を満たすかどうかという、標準的な検定があります。分布の性質について帰無仮説と対立仮説を受け入れ、基準値を計算し、どちらかの仮説を棄却する。私はほとんど正規性のテストをしているので、Shapiro-Wilk 基準を 使用しました。また、カイ二乗検定で 一様性・正規性を検定してみましたが、帰無仮説(一様分布または正規分布に適合)も棄却されました。

血の気の引くようなひどいことを言うかもしれないが、遠慮はできない......。一般的に半年前、1つの叔父、より正確には、祖父(62歳)、数学の教授と通信し、彼の老後に冒険と彼は "ヘッジファンド "の国内型の大学教授のtusanulを望んでいた)))。この人とは大学時代からの長い付き合いで、文通もしているし、私の倍近く年上なのによくビールを飲んでいます。さて、最後の会話は古典統計学の話で、特に「仮説検定」については、はっきり言って高校時代に少し「混乱」しましたし、石を投げた教授もそれに「乗せられた」のですが・・・。について、任意の分位数について、仮説の確証/反証の一般に任意のブール二項対立について、などなど。つまり、統計的な仮説は 現実には信頼できる ものではない、もっと正確に言えば、自然界ではめったに起こらない「不毛な」現象や実験という非常に限られた文脈でのみ意味をなす、というのが、彼の意識の流れの本質であり、おそらく彼は、一般に認められた見解の限界内にいなければならないとして、非常に恥じていたのだ。 価格時系列を扱う場合、「厳密な」確認・確証よりもファジーな仮説の確率基準を用いる 方が有利であり、大学の経済学部の先生にとってはデータの97%のノイズはランダムであることを意味するのである。そして、量子と99%のノイズに対して、99%のノイズと1%のシグナル、これは直接取引はできなくても、少なくとも固定客になることができ、何百もの組み合わせから、3-5%のシグナルを引き出すことが可能で、これはすでに利用することができます。プロが信号として使う可能性のある

 
secret:

何も伝わらない。誰も体系的に判断することはできないでしょう。

統計学のあらゆるルールに従って調査を行えば、つまり100〜200組のプロットを与えれば、推測は50/50になる。

SBの系列が累積ベルヌーイやヘテロセシビリティのない一様な ものであれば、それは課題ではなく、あざといものですが、創造的にSBを生成することができれば、その通りだと思います。しかし、創造性に走ると、SB/非SBの境界があいまいになり、何が何だかわからなくなります。

 
pantural:

学術的な科学者としては、統計的な仮説を確実に検証 することはできないという常識の範囲内にとどまらなければならないのに、恥を知りなさい。

どういうことですか?

仮説の検証には、必ず有意水準が必要です。つまり、その確率(通常は95%や99%)で提唱された仮説を受け入れるのである。信頼できる」という言葉の意味は、どうやら100%の確信のようです ?教授の言う通り、この程度の有意差では仮説は成立しない。

 
Georgiy Merts:

どういうことですか?

仮説の検証には、必ず有意水準が必要です。つまり、提示された仮説を、まさにその確率(通常は95%か99%)で受け入れるのである。信頼できる」という言葉の意味は、どうやら100%の確信のようです ?教授の言うとおりで、その程度の有意差では仮説は認められない。

私は、例えば「ランダム/非ランダム」を統計的な基準で明確に確認できると思っていたのですが、ある基準では効率的な市場でも、他の基準ではそうではないということがわかりました。しかし、そうなるとこうした構築の「科学性」は著しく低下し、ヒューリスティック、恣意的になってしまう、ユニでは「市場は効率的」と曖昧に言う、インサイダーなしに価格変動に長期間投機しても意味がない、長期の経済成長を期待して長期的に投資するしかない、などなど。

それよりも、どの仮説がどの確率で正しいか/あり得るかという確率ヒストグラムのような、仮説の連続分布の方が意味があるのです。一般に、仮説が無限大であれば、「統計的仮説」という概念そのものは、私の知る限りあまり揺らぐことはない。

 
secret:

キーワードは「ときどき」です。

そう、「病院平均」の相場は、リバーサルもトレンドも見せないのです。

研究者の腕の見せどころは、特性がゼロと異なる瞬間を見つけることだ。

より正確に未来に予測すると、誰でも歴史の中で見つけることができる。

 
pantural:

より正確に、将来それらを予測するために、誰もが歴史の上で見つけることができます。

人のシグナルを見るんですね。1000本のうち95%以上の確率で黒字になるコースもあります。履歴をもとに取引したのでしょうか?

トレードの経験が少ないほど、心の中のノイズの割合が大きくなります。

 
Uladzimir Izerski:

人のシグナルを見るんですね。1,000曲中95%以上が黒字のものもあります。歴史を売買してきたと思いますか?

それはつまり、露出が多いということです。
 
TheXpert:
それは、定員をオーバーしているということです。

自己主張がめでたい。

スプレッドは、例外なくすべての人に長持ちします。良い考え方です))。