SBチャートは価格チャートと区別できるのか？ - ページ 20 1...13141516171819202122232425262728 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.10.04 21:34 #191 secret:そういうことなんです。分配金を使うと、価格が「ここ」に留まるか、他の水準に移動するかは分からない。そうなんです。そして、次にいつ、どこに行くのか、知る由もない) Alexander_K2 2018.10.04 21:44 #192 Yuriy Asaulenko:そういうことなんです。そして、次はいつ、どこに行くのか、わからないのです（笑)。これは、境界条件なしです。しかし、有能なモデル（私の「平均への回帰」モデルが正しく記述されているとは言いません、これまでの結果は芳しくありませんが・・・）をピックアップすれば、すべてが予測可能なのです。 削除済み 2018.10.04 21:47 #193 Yuriy Asaulenko:そういうことなんです。そして、次にいつ、どこに行くかはわからない）。 Yuriy Asaulenko 2018.10.04 21:49 #194 Alexander_K2:これは、境界条件なしです。しかし、有能なモデル（私の「平均への回帰」モデルが正しく記述されているとは言いません、これまでの結果は芳しくありません...）をピックアップすれば、すべてが予測可能です。ウフフ、木のオイルを垂らせば、ハピネスミルは動くんですよ。 シュレディンガーといえば私の考えでは、私たちの場合、ハイゼンベルグの解釈（コペンハーゲン解釈）の方が、シュレーディンガーのディフューザーより実践に近いと思います）。 Alexander_K2 2018.10.04 21:57 #195 Yuriy Asaulenko:シュレーディンガーといえば私見ですが、ハイゼンベルグの扱い（コペンハーゲン解釈）、我々の場合はシュレーディンガーのディフューザーより実践に近いと思います。実際に使ってみると、井戸が2つあるモデルの方が、1つよりもずっと有望だと思います。 簡単に言うと、取引を開始する時間窓は、取引を終了する時間窓のちょうど2倍であるべきだということです。 2つ目の状態を迂回して3つ目の状態に移行することは不可能だと考えてください。 感じているのでしょうか？ Yuriy Asaulenko 2018.10.04 22:02 #196 Alexander_K2:実務に目を向けると、ピットが2つあるモデルは、1つよりもずっと有望だと思います。 簡単に言えば、取引を開始する時間窓は、取引を終了する時間窓のちょうど2倍であるべきです。 2つ目の状態を迂回して3つ目の状態に移行することは不可能だと考えてください。 コツはつかめたか？ピット、イヤー、ディストリビューションはすべて後付けのコンストラクションです。全部デタラメです。 Alexander_K2 2018.10.04 22:03 #197 Yuriy Asaulenko:ピット、イヤー、アロケーションはすべて後付けのコンストラクションです。全部デタラメです。もしかしたら、そうかもしれない...。でも、挑戦してみます。 Yuriy Asaulenko 2018.10.04 22:06 #198 Alexander_K2:そうかもしれませんね...。でも、試してみます。さて、さて) グラフをご覧ください。正面も横顔も、いたるところに耳がありますが、もう私たちのことではありません）。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.05 03:33 #199 Novaja:ハイライトされたフレーズがメインだと思います。 ユーリイ・アサウレンコリターンはそこそこで、戦略によっては1日3～4回から10回程度の取引を常時行うことができます。リターンはあるが、ディストリビューションはない？- 反発があれば流通が発生 するはずなのに、そういう仕組みになっていない。そうでなければ、冗談のように、「尻はあるが、そんな言葉はない」ということになります。 ユーリイ・アサウレンコ原理的に間違っているのです。 ........ Oleg Papkov 2018.10.05 05:05 #200 ワンランク上のマーケットメーカーの立場になって考えてみてください。なんであそこでぶらぶらしてマーケットメーカーなんだ？ 迷子になった人のストップやペンディングを追いかけて いる。地元の利益から多かれ少なかれ大きなロットを得て、自分のお金でそれを追いかける。目的は、来期の利益をスイングで得ること、つまり顧客の取引に流動性を供給することである。 ティックや分単位でトレースすると、その期間の数学的期待値に近いローカルな最小値・最大値を熱心にカバーする。彼はローカルな最大値を取っており、そこにはもうストップはなく、より上位のマーケットメーカーからの条件があれば、最小値を重ねに行くのです。資金が集中しているところに市場が動く。そこから、ローカルな漂流物やトレンドが形成されます。 上位のマーケットメーカーは、より高い時間枠とより大きなロットで同じことを行います。したがって、擬似正弦波が誰にでも見える。ランクの違うマーケットメーカーの目的が交錯する。値動きの本質は、貿易・取引の固定化の結果である。 アジア時間、夜間、顧客がおらず、マーケットメーカーもターゲットを持っていない場合、取引は少なく、ロットも小さく、動きもほとんどない。 いわば、その瞬間にどこに（どの価格あたりに）投資が集中しているのか、現地のマーケットメーカーが、先輩マーケットメーカーから条件があれば、おそらくどこに資金を使おうとするのかを、確率的に想定して投機的に予測することができるのです。異なるセッションで - 異なるマーケットメーカー、または彼らは一緒に行動します。 価格の動きはランダムな放浪ではありません。ランダムな値動きでは、過去の期間の局所的な高値と安値に到達して重なるという目標はない。 1...13141516171819202122232425262728 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そういうことなんです。分配金を使うと、価格が「ここ」に留まるか、他の水準に移動するかは分からない。
そうなんです。そして、次にいつ、どこに行くのか、知る由もない)
そういうことなんです。そして、次はいつ、どこに行くのか、わからないのです（笑)。
これは、境界条件なしです。しかし、有能なモデル（私の「平均への回帰」モデルが正しく記述されているとは言いません、これまでの結果は芳しくありませんが・・・）をピックアップすれば、すべてが予測可能なのです。
そういうことなんです。そして、次にいつ、どこに行くかはわからない）。
これは、境界条件なしです。しかし、有能なモデル（私の「平均への回帰」モデルが正しく記述されているとは言いません、これまでの結果は芳しくありません...）をピックアップすれば、すべてが予測可能です。
ウフフ、木のオイルを垂らせば、ハピネスミルは動くんですよ。
シュレディンガーといえば私の考えでは、私たちの場合、ハイゼンベルグの解釈（コペンハーゲン解釈）の方が、シュレーディンガーのディフューザーより実践に近いと思います）。
シュレーディンガーといえば私見ですが、ハイゼンベルグの扱い（コペンハーゲン解釈）、我々の場合はシュレーディンガーのディフューザーより実践に近いと思います。
実際に使ってみると、井戸が2つあるモデルの方が、1つよりもずっと有望だと思います。
簡単に言うと、取引を開始する時間窓は、取引を終了する時間窓のちょうど2倍であるべきだということです。
2つ目の状態を迂回して3つ目の状態に移行することは不可能だと考えてください。
感じているのでしょうか？
実務に目を向けると、ピットが2つあるモデルは、1つよりもずっと有望だと思います。
簡単に言えば、取引を開始する時間窓は、取引を終了する時間窓のちょうど2倍であるべきです。
2つ目の状態を迂回して3つ目の状態に移行することは不可能だと考えてください。
コツはつかめたか？
ピット、イヤー、ディストリビューションはすべて後付けのコンストラクションです。全部デタラメです。
ピット、イヤー、アロケーションはすべて後付けのコンストラクションです。全部デタラメです。
もしかしたら、そうかもしれない...。でも、挑戦してみます。
そうかもしれませんね...。でも、試してみます。
さて、さて)
グラフをご覧ください。正面も横顔も、いたるところに耳がありますが、もう私たちのことではありません）。
ハイライトされたフレーズがメインだと思います。
ユーリイ・アサウレンコ
リターンはそこそこで、戦略によっては1日3～4回から10回程度の取引を常時行うことができます。リターンはあるが、ディストリビューションはない？- 反発があれば流通が発生 するはずなのに、そういう仕組みになっていない。そうでなければ、冗談のように、「尻はあるが、そんな言葉はない」ということになります。
原理的に間違っているのです。
........
ワンランク上のマーケットメーカーの立場になって考えてみてください。なんであそこでぶらぶらしてマーケットメーカーなんだ？
迷子になった人のストップやペンディングを追いかけて いる。地元の利益から多かれ少なかれ大きなロットを得て、自分のお金でそれを追いかける。目的は、来期の利益をスイングで得ること、つまり顧客の取引に流動性を供給することである。
ティックや分単位でトレースすると、その期間の数学的期待値に近いローカルな最小値・最大値を熱心にカバーする。彼はローカルな最大値を取っており、そこにはもうストップはなく、より上位のマーケットメーカーからの条件があれば、最小値を重ねに行くのです。資金が集中しているところに市場が動く。そこから、ローカルな漂流物やトレンドが形成されます。
上位のマーケットメーカーは、より高い時間枠とより大きなロットで同じことを行います。したがって、擬似正弦波が誰にでも見える。ランクの違うマーケットメーカーの目的が交錯する。値動きの本質は、貿易・取引の固定化の結果である。
アジア時間、夜間、顧客がおらず、マーケットメーカーもターゲットを持っていない場合、取引は少なく、ロットも小さく、動きもほとんどない。
いわば、その瞬間にどこに（どの価格あたりに）投資が集中しているのか、現地のマーケットメーカーが、先輩マーケットメーカーから条件があれば、おそらくどこに資金を使おうとするのかを、確率的に想定して投機的に予測することができるのです。異なるセッションで - 異なるマーケットメーカー、または彼らは一緒に行動します。 価格の動きはランダムな放浪ではありません。ランダムな値動きでは、過去の期間の局所的な高値と安値に到達して重なるという目標はない。