理論から実践へ - ページ 886

新しいコメント
 
Renat Akhtyamov:

Yuriさん、Wikiに Pythonのプログラムがありますが、どのように見えるのでしょうか？

Pythonの専門家であるあなたが、このプログラムの結果を示すことは、ここにいる全員にとって難しいことではないのでしょうか？

私は使っていますが、専門家ではありません。私は自分に必要なものしか知りません。

なーんだ、どうにかして自分次第なんだ。エントロピーのことはよくわからないのですが...)

 
Yuriy Asaulenko:

私は使っていますが、専門家ではありません。私は自分に必要なものしか知りません。

いや、それはあなた次第です。エントロピーのことは知らない)

ところで、ギブス 効果について。

という投稿が ありました。

の場合、その効果は完全になくなります。

しかし、この 写真では、計算の原理がわからないように、わざと効果が存在し、導入されています

そして、テクニカル分析の間違ったアプローチで何が起こるかという結論もあります。

 
Renat Akhtyamov:

ところで、ギブス 効果について。

が投稿 されていました。

その効果は完全に払拭されます。

誰もできないけど、あなたはできた。ノーベル賞をもらうべき)彼らは何を見ているのだろう？

 
Yuriy Asaulenko:

誰にもできないし、あなたにもできる。ノーベル賞をもらうべき))です。彼らは何を見ているのだろう？

何もいらないよ。

まだ終わってないんだ。

 
Renat Akhtyamov:

しかし、この 写真では効果があるため、計算の原理がわからないようにわざと導入しています

何も見えない！(

写真には何が写っているのでしょうか？

 

私は、「最も真の移動平均は、価格の直線的な偏差が正規分布を形成 するものである」というアサウレンコの仮説が頭から離れないのである。

私は、被災者の方々に課題を与えました。

1. 任意の通貨ペアのCLOSE M1のデータを1年間収集すること。

2. ローリングタイムウィンドウ＝24時間（1440値）を選択すること。

3.移動平均線からの価格の線形乖離を計算する。

a）中央値

b) 算術平均

c) 異なる重み（時間、増分の絶対値、増分の確率など）を用いた加重平均。

d) その他、ご希望の平均値

4. ヒストグラムを描く

5.得られた分布の中心モーメントを計算する

6.成果を実証する

ありがとうございます。

 
Alexander_K2:

私は、「最も真の移動平均は、価格の直線的な偏差が正規分布を形成 するものである」というアサウレンコの仮説が頭から離れないのである。

失礼しました。しかし、私は正常な状態とは一言も言っていませんし、暗黙の了解でもありません。回帰直線を正規にプロットしたときに、テールが観察されないことのみ。そして、テールは処理技術の結果に過ぎず、信号の特性ではないこと。

 
Yuriy Asaulenko:

失礼しました、ムッシュー。しかし、私は正常とは一言も言っていないし、暗に言っているわけでもない。回帰直線を正規にプロットしたときに、テールが観察されないことのみ。そして、テイルは処理技術の結果に過ぎず、信号の特性ではないことについて。

言って、ヒストグラムを表示した。これはとてもとても良い仮説です、否定しないでください。

 
Yuriy Asaulenko:


さらにお話ししますと、すでにいろいろ調べてみたところ、不思議なことに、単純なMAは中心的な傾向を表すのに最適な尺度ではないことがわかりました。ベストの1つですが、1位ではありません。

自分の研究を他の人と比較することに興味がある。それでも、被災者は私腹を肥やすしかないのだから、少しは働かせろよ。

 
Alexander_K2:

さらにお話ししますと、すでにいろいろ調べてみたところ、不思議なことに、単純なMAは中心的な傾向を表すのに最適な尺度ではないことが判明しました。ベストの1つですが、1位ではありません。

これは、何の調査もしなくても明らかです。しかも長い間)

1...879880881882883884885886887888889890891892893...1981
新しいコメント