理論から実践へ - ページ 884

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実際、TSはすでに確立されているので、もしコンテストで結果が出なければ、非常に驚き、失望することになるでしょう。

しかし、その場合、別の理論、つまりギャンやエリオットなどの別バージョンがあるのです。他の市場理論については、別途スレッドを設けていただけると幸いです。

残念なことに、そんな支店を運営する勇気のある人はいない...。非常に残念です...。

 
Alexander_K2:

実際、TCはすでにセットアップされており、もし大会で結果が出なければ、非常に驚き、失望することになるでしょう。

絶対にありえないからです。(с) ))

 
Vitaly Muzichenko:

アレクサンダーはシステムを作りたいのです。

人Aは500mの距離を具体的に何分で走れるか？

既知の番号です。
統計的には、100人が4分から10分の間に移動した場合、10+4/2=7、平均時間7分。

過去に統計が取れている。

人Aで実際にテストをして、こうして7分で歩けることを確認してみましょう。

結論：計算や統計はすべて現実とは関係ない。もしかしたら、彼がスタート地点を離れた途端、すぐに雨が降ってきたのかもしれない。

マーケットに関しても同じで、今日は大金が入ってきて、明日は入ってこない。 理由はいろいろあって、咳をして取引しない人がいるかもしれないし、悪い夢を見てポジションを失った人がいるかもしれない。


Aさんのパラメータが明記されていないのですが、スポーツ選手であるとか、80歳のおばあちゃんとか、他にもいろいろ条件があるので、例としてはあまりよろしくないですね。

 
Evgeniy Chumakov:


Aさんはアスリートなのか、80歳のおばあちゃんなのか、パラメータが特定されていませんね。 はい、他にもいろいろな条件があるので、例えがよくありません。

これに集約されますね。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

理論から実践へ

ヴィタリー・ムジチェンコ さん 2019.01.29 17:55

アレクサンダーはシステムを作りたいのです。

人Aは具体的にどのくらいの時間で500mの距離を移動するのでしょうか？

既知の番号です。
統計的には、100人が4分から10分までトラバースした場合、10+4/2=7、平均時間7分。

過去に収集した統計データ。

人Aで実際にテストを行い、それによって7分で合格することを確認しましょう。

結論：計算や統計はすべて現実とは関係ない。もしかしたら、 彼がスタート地点を離れた途端、すぐに雨が 降ってきたのかもしれない。

マーケットに関しても同じで、今日は大金が入ってきて、明日は入ってこない。 理由はいろいろで、咳をして取引しない人もいるかもしれないし、悪い夢を見てポジションを失った人もいるかもしれない。


 
Evgeniy Chumakov:

ここで、観察用スライディングウインドウの面白いところがあります。アプローチが違うから、得られるデータも違う。

1.スライディングウィンドウW=nを取れば、各ステップでシフトが発生します。

2.基準点を決めて、各ステップでnを足していけばいいのです。

昨日の始まりにずらした基準点を取り、一歩ごとにnを足して いく、つまり、一日の始まりにはW＝1440分、12時にはW＝2160分とすることができます。この結果、動的なスライディングウィンドウが実現されます。

3には、謎解きと答えが同時にあり、信号が左にシフトしていることが説明できます。

以前は、信号の遅れは平均化のためだと思っていました。

あ、いや...それはないですね。

;)

 
Yuriy Asaulenko:

上でウィンドウズと永遠に一緒みたいなこと言ってたよね...。

まあ、あなたの窓や統計は、本当の信号を分析するためのものではありません。そして、歴史についても。

窓と信号解析に関する文献は非常に多い。インターネットは広いから、探せるよ（笑)。

実は、初めて書いたわけではないのです）。

ユーリ じゃあ、時間が経っても特性が変わらないような予測器を作るにはどうすればいいんだ？ 多項式回帰ではダメなんだ。

フォーラムが閑散としているため、熱狂的な新参者だけがトピックからトピックへと積み重なっていく

 
Martin Cheguevara:

明示的にまたはそんなに時間から時間を繰り返し、最も興味深いのは、それが常に月や引用の年に関係なく起こるということです市場で特定の種類の動きがあるということです。私が来た唯一の結論は、この動きは、ランダムに残ると同時に、一定の意味でトレンドであることが投機家のような数をダンプするための唯一の方法である楽器であるということです。

そして、世界的なトレンドに対して逆修正を行い、さらに継続する動きです。 もちろん不思議なことですが、70～85％の確率で起こります。また、仮にフラットであったとしても、そのリスクは最小限に抑えられます。

しかし、プログラムで検出するのは......))

ここでは、客観的な分析の問題を解決し、時間的なトレンドを検出する方法を探索することができます、など）。

同志チェ！マルクス主義者、詩人...

私はあなたを読み、私の魂は喜んでいます。あなたは多くのことを理解し、知っています。しかし、エントロピーとハースト係数の 両方を広く使っているとご自身でおっしゃっていたので、困惑しています。また、チップをカットする際の刻みの分布の非対称性と尖度について。どの動きがランダムでどの動きがそうでないのか、といった疑問は持たないはずです。

何がそうさせるのでしょうか。

 
Maxim Dmitrievsky:

由利さん、パーディクタの特性が経年変化しないようにするには、どのように準備すればよいのでしょうか？ 多項式回帰ではダメなんですね。

なぜなら、フォーラムは閑散としていて、熱狂的な新参者だけがトピックからトピックへと駆けずり回っているからです。

予言者は存在しない、自然界には存在しない)はっきり言って、1つの予測値には何の意味もない、つまり空っぽの殻です。自分で意味のあるものを探しても......すべて空振りです。平面上や体積の中で、X軸に沿って走るものを探すようなものです）。

除外はされないが、予測変数の組も空であるとは主張しない。

本当にゼロでない確率で何かを見つけるには、N個の直交する、あるいは少なくとも線形独立な予測変数のセットが必要である。

つまり、予測器を作る前に、N次元の空間を決めて、そこにすべてを構築する必要があるのです。これはどうしようもないですねー、テーマが大きすぎて)

 
Yuriy Asaulenko:

そして、予測因子もない、自然界には存在しない)。はっきり言って、1つの予測因子には全く意味がない、つまり空っぽの空間です。単体で意味のあるものを探しても、何の意味もありません。

除外はされないが、予測変数の組も空であるとは主張しない。

本当にゼロでない確率で何かを見つけるためには、N個の直交する、あるいは少なくとも線形に独立した予測変数の集合が必要である。

つまり、予測器を作る前に、N次元の空間を決めて、そこにすべてを構築する必要があるのです。これはどうしようもないですねー、テーマが大きすぎて)

もちろん、一次元のクローラーではなく、ヒルベルト空間の予測器を意味しています。

 
Alexander_K2:

同志チェ！マルクス主義者、詩人...

私はあなたを読み、私の魂は喜びます。あなたは多くのことを理解し、知っています。しかし、エントロピーとハースト係数の両方を広く使っているとご自身でおっしゃっていたので、戸惑いがあります。また、チップをカットする際の刻みの分布の非対称性と尖度について。どの動作がランダムでどの動作がそうでないかという質問はないはずです。

なぜ？

その人は値動きを研究している。

いくつかの過去のページを探しましたが、この投稿は見つかりませんでした。

次のように言います。

1.ペアは、すべてがそこに正常であるとき、すなわち、利益を被る人は、それを得ることはありません、または誰かが利益の前にスプレッドの周りにあるフロップすることがあります。

2.2.利益追求派にはそれなりのリスクがあり、リスク増大の保証がある（誰かがネットワークを構築している）ペアがトレンド入りする（または急騰する可能性がある）。

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