理論から実践へ - ページ 872

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Martin Cheguevara:

もし、あなたのシステムがトレンドや横ばいだけの時に良く機能するならば、それは先験的に機能しないし、しないでしょう。確率は最初は50％以下であり、リスクを犠牲にしてそれを増やすしかないでしょう。

ノー

1pip刻みで0.2lot、50ポンド入金でテストしているところです...。)))

まあ、10や100の刻みなら、かなりイケてますね。

 
Renat Akhtyamov:

ワンオーダーも可能です。

私はそのようにはしなかったが、原理的には可能である...仮想2次でおそらく

取引セッションの 開始から利益確定までの全体像を見れば、トレンドとフラットの両方に同時に作用するシステムを手に入れることができるのです。

 
Renat Akhtyamov:

しないんです。

50ポンド入金で1pip刻み、0.2lotでテストしてみたところ...。)))

まあ、10や100の刻みなら、かなりクールなんだけどね。

今、心配なのは、このことです...。ベイズの定理があります。

MAを例にとってみましょう。

i-1]とClose[i]のMAのシグナルを取り、予想と結果が一致するかどうか確認してみましょう。

つまり、ベイズの定理を使って、「MAが上がれば、価格も上がるはずだ」というように、MAに基づく予測がどの程度正当であるかをチェックする。

第6期から第200期までの194本のMAを取り上げ、TF M1でその予測可能性を確認し、現時点ではどのMAが最も予測可能性が高いかを推論するのです。そして、「カスケード」、つまり予測に最適なものが複数ある場合は、取引をしてみることです。

ベイズの定理の検証なのか、そうでないのか......。

 
Renat Akhtyamov:

いいえ。

1pip刻みで0.2ロット、50銭デポのタイトな環境でテストしていただけなのに...。)))

まあ、10や100の刻みなら、かなりクールなんだけどね。

私の戦略で他に気づいたことを見てください。

ドローダウンが赤で表示されているのがわかりますか？

だから、比率（利益／損失）を規制するトリッキーな係数を持っている

その本質は、市場での注文の存在を最小限の損失で抑えることにある。

注文が市場に出ている時間が、損失やリスクに直接影響することがわかったのです。

これは、ランダムな過程は時間に依存するだけなので、価格はほとんどランダムであることを意味します。

 
Martin Cheguevara:

私の戦略で他に面白いことに気がついたので見てください。

ドローダウンが赤で表示されているのがわかりますか？

だから、比率（利益／損失）を規制するトリッキーな係数を持っている

その本質は、市場での注文の存在を最小限の損失で抑えることにある。

注文が市場に出ている時間が、損失やリスクに直接影響することがわかったのです。

これは、ランダムな過程が時間だけに依存するため、価格がほとんどランダムであることを意味します。

価格は、8分以内に十分なリスクのある注文をしたトレーダーにとってランダムなものです。

リスクが少なければ、価格は常にランダムである可能性があります。

 
Martin Cheguevara:

今、心配なのは、このことです...。ベイズの定理があります。

MAを例にとってみましょう。

i-1]とClose[i]のMAのシグナルを取り、予想と結果が一致するかどうか確認してみましょう。

つまり、ベイズの定理を使って、「MAが上がれば、価格も上がるはずだ」というように、MAの予測がどの程度正当なものかをチェックするのです。

第6期から第200期までの194本のMAを取り上げ、TF M1でその予測可能性を確認し、現時点ではどのMAが最も予測可能性が高いかを推論するのです。そして、「カスケード」、つまり予測に最適なものが複数ある場合は、取引してみることです。

ベイズの定理が本当に有効かどうかの検証のためだと思うのですが......。

MAはスプレッド印刷機であり、相場では最高の助っ人だが、トレーダーにとってはそうではない。
 
Renat Akhtyamov:

昔は同じようなコードを書いていたのですが...。

しかし、ふと気がつくと、あんなに複雑な見積書を作って、基本的な計算を検索し始める人はいない。

上の2つの記事のうち1つは、あるレベルから別のレベルへの（あるいはその逆の）値動きを読み解くための市場アプローチについて論じているが、あまりにも複雑すぎる

つまり、価格提示によって人為的に導入された擬似ボラティリティを解読することです。

ちなみに、このフィクションを一気に削除すると、バウンス、つまり直線的なトレンドになります

もう一つの記事は、三角形が引用されているので、その一辺を超える取引は非常に望ましくない、面倒だ

のロボットを覚えています。15000行のコードを書くのに3ヶ月以上かかりました。

 
Renat Akhtyamov:
MAはスプレッド印刷機であり、トレーダーの最高のアシスタントであるが、諦めることはできない。

ベイズの定理には「先験的」確率と「事後的」確率があり、ベイズの公式は先験的確率と事後的確率の関係を与えていることがポイントです。）まあMAではないので、私はフラットトレンドのモデルを持っている...一般的にこのメカニズムにあなたが望むすべてをねじ込むことができる）。

過去-現在-未来」の関係が機能すること、そして最も重要なことは、それに基づいて現実の状況を評価する適切な確率が存在することである。
 
Martin Cheguevara:

ベイズの定理には「先験的」確率と「事後的」確率があり、ベイズの公式は先験的確率と事後的確率の関係を与えていることがポイントです。）まあMAではないので、 私はフラットトレンドのモデルを持っている...一般的に、このメカニズムにあなたが望むすべてをねじ込むことができる）。

過去-現在-未来」のつながりが機能すること、そして最も重要なことは、それに基づいて現実の状態を推定するのに十分な確率を与えることである。

ええ、でもMAではありません

実際、そのようなつながりがあるのなら、わざわざコンピュータを使う必要はないでしょう。

私は交換する必要はありません;)

関係は存在するが、やはり上か下かの二者択一であり、予測の確率が上がるだけである。
 
Renat Akhtyamov:

はい、でもMAではありません

実は、そのような接続が見つかった場合、なぜ他にコンピュータを拷問するのでしょうか？

交換したくない;)

あはは）

私もそう思っていますが、要は、この関係を正しく推定すれば、ほとんどの場合、50/50になるはずです。

というのも、私の統計分析では、TFが高いほど、そのTFの動きの中で価格がよりランダムになることがわかったからです。

ただ、それが事実であることは確かです。しかし、DAYのランダムな動きのスプレッドは、例えばEURUSDでは約2000ピップスですが、M1では25-50ピップスです。
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