Советник открывает позицию в зависимости от закрытия прошлой позиции. Если позиции не было то в зависимости от направления прошлой свечи. При Buy S/L выставляется за Low предыдущей свечи. Если Max_Los_Pips=true- то действует следующие правило: Если кол-во пунктов от цены открытия ордера Order_Buy до Low предыдущей свечи превышает Max_Los_Pips...
強気のローソク足では、弱気のストップを打ち抜く（弱気のローソク足ではその逆）。 人々は一生懸命売ろうとしたが、買わざるを得なかった。 そう、市場はすべて逆さまだが、それを理解すれば、それに適応して、この奇妙なダンスを一緒に踊ればよいのである。
それは、ほとんどの人が価格を追いかけようとするからです。上記のような結果を伴う
いろんなジャーがあるんですね。臍帯血バンクのものならどうだろう)
よし、もしそれが血であっても...
こんにちは、グッドピープルです。
以下のデータを含むTXTファイルを生成するMT4用スクリプトを作成するのを手伝ってください。
日付 (dd. mm. yyyy)
日 週間
時間 バーオープン
ひけどき
さけどころ
プライス・クロージング・バー
オープニングプライス
さけどころ
1日あたりの最大価格（MODE_HIGH）
日中最低価格(MODE_LOW)
スプレッド(pips)(MODE_SPREAD)
注文の凍結レベル(pips)(MODE_FREEZELEVEL)
ストップロス/ステークプロフィットレベルの最小許容値（pips単位） (MODE_STOPLEVEL)
1990年から今日までの4時間枠
もしよろしければ、bahtbank@mail.ru までメールをください。
またはフォーラムに書き込む
せめて値段だけでも
または、ここに書いてください： https://www.mql5.com/ru/job
偉大な物理学者の公式の正しい適用について、FXに大きな「C」をつけて。
ひとつだけ言っておくと、最も感覚的に助かったのは、超高感度トロール＋オーダーシステム＋液状域の認識という仕組みです。この3つの要素が揃えば、:
1）超高感度トローリング - 最大利益をできるだけ安全かつ迅速にクローズする。
2）オーダーシステム-小学生でもわかる確率論の厳密な法則を使って負けないこと
3）流動的な領域を認識する - 市場が鋭いスパイクによって支配されている時間は、あなたが良い何も獲得することが確実であり、より多くの可能性を失うことなく、それ。
4）最も重要なこと、それは経験、苦い涙や偽りの喜びなどを含む大きな包括的な経験です。それがないと、何がうまくいって何がうまくいかないのかがわからず、ついには理論や仮定などに埋もれてしまうのです。このような経験は、EAを一通り書き、長い時間をかけてテストすることでしか得られないと思います。
以上です...。
ただし、実用的な実装の説明には、おそらく50～80ページほどかかると思いますが...。
だからAlexander_Kはどこかに行ってしまったのか...。
この大仕事をやってのける人間は、ここにはいないのだろうか。
基本的に、ここの参議院議員は全員
1.無限のリスクを代償に「理想的な利益曲線」を示すか
2.または、損失（の一部）を縮小・固定することで、特定の領域ではプラスの結果を示すが、ロボットがテストされる領域が、この特定の領域に対するExpert Advisorのパラメータに影響するため、現実にはどうしても失敗してしまう。
あなたは、基本的に:
(利益) / (損失) で終わりです。
1. PROFIT -> const => LOSS -> infinity; またはLOSS / PROFIT >= 2
比率が高いほど、利益の値が低いほど、最終的にすべてがまだ最も可能性が高いドロップアウトすることができますが、より頻繁に生地を切り刻むことになります。
2.PROFIT -> infinity => LOSS ->無限 または比率LOSS / PROFIT < 1（またはより良い0.5 ）に、最初のオプションは、すべての時間に依存し、第二は、排出量に依存します。
3.損切りで→const どうせ遅かれ早かれ必ず損をする。LOSS / PROFIT >= 2の 場合、利益の頻度は高くなりますが、遅かれ早かれ損失が利益と預金を閉じます。
私が理解できないのはただひとつ、なぜ簡単な真実を反証しようとして多くの時間を費やし、再びつまずき、再び言い訳として何かを探すのか？
もちろん面白いんだけど、なんでだろう（笑)。
なぜ、ここでこんなことを書いているかというと
- 全くこのスレの全てを要約すると
- どんなに複雑なシステムであっても、取引戦略の種類によっては、（利益／損失）＋スプレッドの値という1つのことに帰結します。
- 年間利益が90～100％以上だと、預かり手数料の負荷が大きく（指数関数的に）なり、市場がそれをカバーできなくなるのです。ですから、スプレッドが5桁で 15pipsより高く、推定利益が年率90～100％より高い場合は、取引を開始することすらできません。
- 自分のロボットやストラテジーをじっくり冷静に見てみると、（利益／損失）＋（上昇／下降／両方向）＋（注文／単一注文システム）というシンプルな真実が見えてきます。
これにさらに追加していただいても構いません......大歓迎です。
ここでは誰も埒があかないと書いてから200ページ以上経ちました。
効果はあるのでしょうか？
何が言いたいんだ？- シンプルな真実を受け入れ、少ないものから多いものへ、その逆はないようにしましょう。
偉大な物理学者たちの公式を正しく応用する上で、FXに大きな「C」をつけて。
ここで感じたのは、2作目の作者は私たちの仲間であり、ドローイングで走り書きをして、そして、P."5 Fucking distribution" - 目が覚めた。)
- ロボットや ストラテジーをじっくり冷静に見て みると、（利益／損失）＋（トレンド／逆張り）＋（注文システム／単発注文）というシンプルな真実が見えてくるのです。
Chegevaraは、よく、現時点での最大能力の知的レベルを判断しない、その結果、他の人のTSの収益性
年間90～100％以上の利益を上げることはできないかもしれませんので。
私は何度も言っていますし、これからも繰り返しますが、TSが悪ければ悪いほど、リスクは低くなり、利益は低くなります//TSのセルフイメージはリスクも含めて過大評価しない方がいい、そうでないと損だというのは同意見です
実際の信号を見てみると...。
例えば、3週間470％の場合、100％負けても構わない（！！）んですよね？(テスターと一緒に終了したため、残高57kの最後の取引は未カウント）。
ここで感じたのは、2作目の作者は私たちの仲間であり、あるものは絵で書き、そして、P."5 Fucking distribution" - 目を覚ましたんだ。)
私もそこで身近なものをたくさん読みました。"A_Kさん、ありがとうございます！"と言いたいです。;)
チェゲバラ その時々の自分の最大能力の知的レベル、ひいては他の市場参加者の収益性を判断してはいけないのです。
年間90～100％以上、得点しないわけですから。
私はそれを何度も言ってきたし、これからも繰り返すつもりです - 悪ければ悪いほど、リスクが低くなり、利益が低くなります。//TSのセルフイメージはリスクも含めて過大評価しない方がいい、そうでないと損だというのは同意見です
実際の信号を見てみると...。
例えば、3週間で470％、100％でも可哀想じゃない（！！）でしょう？(テスターと共に終了したため、残高57kの最後の取引はカウントされない）。
無限のリスクを選んだのも事実ですが、私のお金は100円ではありませんし...1000円でも、どうせ現実にはリスクはないのですから。
私の場合、注文を追跡するシステムのおかげで、利益が100-150%上がりました。 ただ、リスクもあるので、私は銀行の「ゆっくりでも確実に」という戦略の方が好きです。 特にローンを組んで利息を払い、利益を得るというやり方は、私のシステムでは余裕があり、すべてを失うことを恐れる必要はありません。
しかし、あなたは正しい）それは、1週間）3週間ですべてを実装するために、トレンドグリッドシステムを使用する方が良いです... ...変わりすぎ
個人的には、主に急騰時に利益を刻み、同時に大きく損をしないような巧妙な仕掛けを使っています。
私の現在の意図は、取引ロボットの各歯車にベイズの定理を取り付け、その結果に基づいて特定の気配値ごとにこれらの歯車を市場に「適応」させることである。
1250行もの相互に依存し合う関数があるんです...ちょっと方法を変えることもできないし、間違えたら見つけられません。 私は見つけるのに5時間かかりましたよ。損失変数に-1を掛けるべきだったんです...。
リスクを減らし、リスクを抑える機能を追加し、年間50〜70％の利益を確保する...。
以前の120～150％を考えると大したことはないのですが......安全性が高まり、だいぶリラックスできるようになりました。
しかし、より安全で、より安心です。
あなたの言うとおり）1週間で全部やったほうがいい）そうでなければ3週間．変わりすぎ
個人的には、主に外れ値であまり損をせずに利益を刻むために、いくつかの巧妙なトリックを使っています。
私は現在、取引ロボットのすべてのネジにベイズの定理を適用し、その結果に基づいて特定の相場ごとにこれらのネジを市場に「調整」しようとしています。
1250行のコードに、互いに関連した関数があり、すべてが互いに依存しています。 メソッドを少し変えることもできず、間違いを探すのは気が狂いそうです。 今日、5時間検索して1つ見つけました。損失を報告する変数に-1を掛けるべきでした...。
問題は、年に一度、何かがうまくいかず、（TSの論理によれば）あるはずのない時に買い（売り）シグナルが出ることです。エラーが忍び込む可能性があるので、方向性とは別に大きなエントリーバリアが必要で、その下に残りのすべてのストラテジーが必要なのです。