理論から実践へ - ページ 5 123456789101112...1981 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2017.12.03 07:55 #41 Yury Kirillov: ティックに数ピップスは、その日のうちに数百万円です。これが引き寄せられるのです。まあ、現実には、このような短期シグナルは、インフラなしではほとんど取引できないし、インフラがあっても取引できる可能性が高いのですが。取引できるものとできないものを理解する必要があるということです。 Alexander_K 2017.12.03 07:58 #42 СанСаныч Фоменко:やはり、上の引用文についてのご意見をお聞かせください。市場の定常性・非定常性は、その後のすべての推論の基礎となるものである。それとも、あなたの推論が非定常的な市場に適用されることを証明するもので、そうでなければ、金融市場について全く理解していない人の自転車操業に過ぎません。値動きそのものは確かに非定常的である。そして、今後、NON-PARAMETRICAL統計を使って記述していくことがわかるでしょう。このとき、ある通貨ペアについて、価格の上昇過程が定常的であり、確率分布が 時間的に変化しないことを前提にして います。もしそうでないなら、中心的な傾向を表す指標としてのWMAを放棄するしかないでしょう--私はそう思いますが、それは決定的な間違いです。誰もが私を助けることができる - 異なる年間で同じボリュームの任意のペアのティック引用符のために取ると分布の統計情報を比較することができますか？時間が壊滅的に短い...。 СанСаныч Фоменко 2017.12.03 08:19 #43 Alexander_K: 値動きそのものは確かに非定常的である。そして、今後、NON-PARAMETRICAL統計を使って記述していくことがわかるでしょう。このとき、ある通貨ペアについて、価格の上昇過程が定常的であり、確率分布が 時間的に変化しないことを前提にして います。もしそうでないなら、中心的な傾向を表す指標としてのWMAを放棄するしかないでしょう--私はそう思いますが、それは決定的な間違いです。誰かが私を助けることができる - 異なる年間で同じボリュームの任意のペアのティック引用符のために取ると分布の統計量を比較？時間が壊滅的に短い...。定常性の仮定-これは科学で最も広く見られる間違いにつながる：正しい問題を正しい方法で解決することは、正しい問題ではないのだ。私たちの場合、金融市場には存在しないプロセスのモデルを作っていることになります。最後に、フラットな市場であっても、定常性は存在しないことを理解してください。現時点では、2つのパスがあります。1.私たちは「歴史は繰り返す」ということを認識し、分類の部分ではTAやより高度な機械学習を使っています。2.市場が定常でないことを認識し、「非定常」の統計的意味を理解し、この非定常性をシミュレーションすることで、最終的にモデルから残差が得られ、それがほぼ（？同時に、この残像は非常に小さくなるので、そこからの仕掛けは期待できない。途中、いろいろな作業が行われた（GARCH）。これらのモデルにも、あなたのような分布がありますが、そこではすべての問題が認識され、モデル全体のパラメーターの安定性のための特別なテストが行われています。 Alexander_K 2017.12.03 08:29 #44 СанСаныч Фоменко:定常性の仮定は、科学で最も広く見られる間違い、すなわち正しい問題ではなく正しい手法で解決することにつながる。私たちの場合、金融市場には存在しないプロセスのモデルを作っていることになります。最後に、フラットな市場であっても、定常性は存在しないことを理解してください。現時点では、2つのパスがあります。1.私たちは「歴史は繰り返す」ということを認識し、分類の部分ではTAやより高度な機械学習を使っています。2.市場が定常でないことを認識し、「非定常」の統計的意味を理解し、この非定常性をシミュレーションすることで、最終的にモデルから残差が得られ、それがほぼ（？同時に、この残像は非常に小さくなるので、そこからの仕掛けは期待できない。途中、いろいろな作業が行われた（GARCH）。これらのモデルもあなたのような分布を持ちますが、そこではすべての問題が認識され、モデル全体のパラメーターの安定性のための特別なテストが行われています。うーん...。では、返品作業も同じように不安定なのでしょうか？少なくとも最頻値と中央値の両方を持ち、平均値＝0であることは曖昧でない。問題は、その分散が時間とともに変化するかどうかだけである。GARCHについて - 悪いモデルでないことは否定しないが、結果があまり良くない...。そうでなければ、わざわざ科学的な研究をすることはないでしょう。時間がないのです。私が他にやることがないと思っているのでなければいいのですが。 Renat Akhtyamov 2017.12.03 10:07 #45 Yury Kirillov: ティックに数ピップスは、その日のうちに数百万円です。それが魅力です。誰が渡すんだ？長くても1日で店は閉まります。 Denis Kirichenko 2017.12.03 16:04 #46 WMAのどの期間を撮影しているか、わかった人はいますか？何か見逃したかな...。 Alexander_K 2017.12.03 16:42 #47 Dennis Kirichenko:WMAのどの期間を撮影しているか、わかった人はいますか？何か見逃したかな...。 デニスは、友人である - 2017年11月と2016年11月のために例えばExcelでいくつかのペアのティックデータをチェック - すなわち、インクリメントを返します。統計が違うのでしょうか？この重要な実験から、結論を導き出すのです。 Vladimir 2017.12.03 17:05 #48 Alexander_K:ウラジミールさん、コメント楽しみにしています。そうですね、確率密度関数の解析式は、連続分布に対して与えられているのに対して、私たちが持っているのは離散分布なので、具体的な解析式については、正直言って、まったく自信がないんです。計算には表形式のデータを使っています。しかし、テーブルをコンパイルするのは時間がかかるので、今それをやっています。TSはすべての通貨ペアを一度に扱わなければならない、というのが私の課題でした。私のブローカーは36個も持っている。現在、18組のデータのみを処理しています。正月までなんとかなりそうです。1.ペアが違うと解析が遅くなるなら、やらない方がいいのかもしれません。さらに言えば、自由度の数についての質問は、あなたにとって非常に重要なことです。実際、最も取引されている8つの通貨USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CADで形成される28のペアを取る場合、28の引用符のこのシステムは、常にEURGBP = EURJPY/GBPJPYという7つの自由度しか持っていません。BidとAskの中間に相当する平均的な為替レートをとると。通貨強度の分析に移行してください。その方が早いし、おそらく面白いでしょう。2.リターンとは何か？みんな知っているようで、私には絶対わからない。獣とは何か？ Alexander_K 2017.12.03 17:17 #49 Vladimir:1.いろんなペアを分析するのに時間がかかるなら、やらないほうがいいのかもしれません。特に自由度数の問題は非常に重要ですからね。実際、最も取引されている8つの通貨USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CADで形成される28のペアを取るなら、この28のレートのシステムは、常にEURGBP = EURJPY/GBPJPY という7つの自由度しか持っていません。BidとAskの中間に相当する平均的な為替レートをとると。通貨の強度分析に行く方が早いし、たぶん面白い。2.リターンとは？ここにいる皆さんは知っているようですが、私は全く理解できません。どんな獣なのか？現在の価格値と以前の価格値の差です。ウラジミールさん、BidとAskの平均値で作業するのは、どの程度フェアなのでしょうか？スプレッドヒストグラムを確認したところ、ベル型とは程遠い、フンベル分布のような形をしています。このような平均値で仕事をするのは、ちょっと正しくないような気がするのですが？ Aleksey Panfilov 2017.12.03 17:30 #50 Vladimir:1.いろんなペアを分析するのに時間がかかるなら、やらないほうがいいのかもしれません。特に自由度数の問題は非常に重要ですからね。実際、最も取引されている8つの通貨USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CADで形成される28のペアを取るなら、この28のレートのシステムは、常にEURGBP = EURJPY/GBPJPY という7つの自由度しか持っていません。BidとAskの中間に相当する平均的な為替レートをとると。通貨強度の分析に移行してください。その方が早いし、おそらく面白いでしょう。2.リターンとは何か？みんな知っているようで、私には絶対わからない。この獣は何なんだ？論理的には幾何 平均（BidとAskの 積のルート）をとることが重要だと理解していいのでしょうか、それともそんな微妙なことは気にしないでいいのでしょうか？ 123456789101112...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ティックに数ピップスは、その日のうちに数百万円です。これが引き寄せられるのです。
まあ、現実には、このような短期シグナルは、インフラなしではほとんど取引できないし、インフラがあっても取引できる可能性が高いのですが。
取引できるものとできないものを理解する必要があるということです。
やはり、上の引用文についてのご意見をお聞かせください。
市場の定常性・非定常性は、その後のすべての推論の基礎となるものである。
それとも、あなたの推論が非定常的な市場に適用されることを証明するもので、そうでなければ、金融市場について全く理解していない人の自転車操業に過ぎません。
値動きそのものは確かに非定常的である。そして、今後、NON-PARAMETRICAL統計を使って記述していくことがわかるでしょう。このとき、ある通貨ペアについて、価格の上昇過程が定常的であり、確率分布が 時間的に変化しないことを前提にして います。
もしそうでないなら、中心的な傾向を表す指標としてのWMAを放棄するしかないでしょう--私はそう思いますが、それは決定的な間違いです。
誰もが私を助けることができる - 異なる年間で同じボリュームの任意のペアのティック引用符のために取ると分布の統計情報を比較することができますか？時間が壊滅的に短い...。
値動きそのものは確かに非定常的である。そして、今後、NON-PARAMETRICAL統計を使って記述していくことがわかるでしょう。このとき、ある通貨ペアについて、価格の上昇過程が定常的であり、確率分布が 時間的に変化しないことを前提にして います。
もしそうでないなら、中心的な傾向を表す指標としてのWMAを放棄するしかないでしょう--私はそう思いますが、それは決定的な間違いです。
誰かが私を助けることができる - 異なる年間で同じボリュームの任意のペアのティック引用符のために取ると分布の統計量を比較？時間が壊滅的に短い...。
定常性の仮定-これは科学で最も広く見られる間違いにつながる：正しい問題を正しい方法で解決することは、正しい問題ではないのだ。私たちの場合、金融市場には存在しないプロセスのモデルを作っていることになります。最後に、フラットな市場であっても、定常性は存在しないことを理解してください。
現時点では、2つのパスがあります。
1.私たちは「歴史は繰り返す」ということを認識し、分類の部分ではTAやより高度な機械学習を使っています。
2.市場が定常でないことを認識し、「非定常」の統計的意味を理解し、この非定常性をシミュレーションすることで、最終的にモデルから残差が得られ、それがほぼ（？同時に、この残像は非常に小さくなるので、そこからの仕掛けは期待できない。途中、いろいろな作業が行われた（GARCH）。これらのモデルにも、あなたのような分布がありますが、そこではすべての問題が認識され、モデル全体のパラメーターの安定性のための特別なテストが行われています。
定常性の仮定は、科学で最も広く見られる間違い、すなわち正しい問題ではなく正しい手法で解決することにつながる。私たちの場合、金融市場には存在しないプロセスのモデルを作っていることになります。最後に、フラットな市場であっても、定常性は存在しないことを理解してください。
現時点では、2つのパスがあります。
1.私たちは「歴史は繰り返す」ということを認識し、分類の部分ではTAやより高度な機械学習を使っています。
2.市場が定常でないことを認識し、「非定常」の統計的意味を理解し、この非定常性をシミュレーションすることで、最終的にモデルから残差が得られ、それがほぼ（？同時に、この残像は非常に小さくなるので、そこからの仕掛けは期待できない。途中、いろいろな作業が行われた（GARCH）。これらのモデルもあなたのような分布を持ちますが、そこではすべての問題が認識され、モデル全体のパラメーターの安定性のための特別なテストが行われています。
うーん...。では、返品作業も同じように不安定なのでしょうか？少なくとも最頻値と中央値の両方を持ち、平均値＝0であることは曖昧でない。問題は、その分散が時間とともに変化するかどうかだけである。
GARCHについて - 悪いモデルでないことは否定しないが、結果があまり良くない...。そうでなければ、わざわざ科学的な研究をすることはないでしょう。時間がないのです。私が他にやることがないと思っているのでなければいいのですが。
ティックに数ピップスは、その日のうちに数百万円です。それが魅力です。
誰が渡すんだ？
長くても1日で店は閉まります。
WMAのどの期間を撮影しているか、わかった人はいますか？何か見逃したかな...。
WMAのどの期間を撮影しているか、わかった人はいますか？何か見逃したかな...。
ウラジミールさん、コメント楽しみにしています。
そうですね、確率密度関数の解析式は、連続分布に対して与えられているのに対して、私たちが持っているのは離散分布なので、具体的な解析式については、正直言って、まったく自信がないんです。計算には表形式のデータを使っています。しかし、テーブルをコンパイルするのは時間がかかるので、今それをやっています。TSはすべての通貨ペアを一度に扱わなければならない、というのが私の課題でした。私のブローカーは36個も持っている。現在、18組のデータのみを処理しています。正月までなんとかなりそうです。
1.ペアが違うと解析が遅くなるなら、やらない方がいいのかもしれません。さらに言えば、自由度の数についての質問は、あなたにとって非常に重要なことです。実際、最も取引されている8つの通貨USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CADで形成される28のペアを取る場合、28の引用符のこのシステムは、常にEURGBP = EURJPY/GBPJPYという7つの自由度しか持っていません。BidとAskの中間に相当する平均的な為替レートをとると。
通貨強度の分析に移行してください。その方が早いし、おそらく面白いでしょう。
2.リターンとは何か？みんな知っているようで、私には絶対わからない。獣とは何か？
1.いろんなペアを分析するのに時間がかかるなら、やらないほうがいいのかもしれません。特に自由度数の問題は非常に重要ですからね。実際、最も取引されている8つの通貨USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CADで形成される28のペアを取るなら、この28のレートのシステムは、常にEURGBP = EURJPY/GBPJPY という7つの自由度しか持っていません。BidとAskの中間に相当する平均的な為替レートをとると。
通貨の強度分析に行く方が早いし、たぶん面白い。
2.リターンとは？ここにいる皆さんは知っているようですが、私は全く理解できません。どんな獣なのか？
現在の価格値と以前の価格値の差です。
ウラジミールさん、BidとAskの平均値で作業するのは、どの程度フェアなのでしょうか？スプレッドヒストグラムを確認したところ、ベル型とは程遠い、フンベル分布のような形をしています。このような平均値で仕事をするのは、ちょっと正しくないような気がするのですが？
1.いろんなペアを分析するのに時間がかかるなら、やらないほうがいいのかもしれません。特に自由度数の問題は非常に重要ですからね。実際、最も取引されている8つの通貨USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CADで形成される28のペアを取るなら、この28のレートのシステムは、常にEURGBP = EURJPY/GBPJPY という7つの自由度しか持っていません。BidとAskの中間に相当する平均的な為替レートをとると。
通貨強度の分析に移行してください。その方が早いし、おそらく面白いでしょう。
2.リターンとは何か？みんな知っているようで、私には絶対わからない。この獣は何なんだ？
論理的には幾何 平均（BidとAskの 積のルート）をとることが重要だと理解していいのでしょうか、それともそんな微妙なことは気にしないでいいのでしょうか？