理論から実践へ - ページ 12 1...5678910111213141516171819...1981 新しいコメント Alexander_K 2017.12.04 15:03 #111 Yuriy Asaulenko:MAとは、一般的な平滑化、つまりローパスフィルタのことを指します。理論的には、WMA on Wienerのテールは、単純なMAやEMAよりも長くなるはずです。さて、このような尻尾の一部は、方法論そのものによって生み出されるものであることを、私たちは立証しました。そして、Wiener自体がセルフシミラーである。 問題は、ドリフトを伴うウィーナー過程が、この過程の第一近似に過ぎないことである。ガウスの代わりにステューデントがあり、コーシーやNEMARCLEに近いような、そんなシリアスなものです。この「記憶」については、1度や2度では済まない描写をすることになるでしょう--ここでどんな議論が交わされるのか、想像がつきますねちょっと不安だなー、全然書かないのもどうかと思うし...。 Alexander_K 2017.12.04 15:05 #112 СанСаныч Фоменко:なぜか半信半疑だったんです。くそったれ近似誤差が可変分散を持ち、3シグマの倍数の任意の値に達する可能性があるため、平滑化の考え方に基づく指標は引用とは無関係 であるという記事も書いたことがあります。これは表面上の話です。取引する人は、自分のデポでそれをよく知っている。さらにある平滑化、それも最も難解なものを取り上げて、それに対する回帰を構築すると、そのような回帰のパラメータは必ずしも有意であるとは限らない。したがって、スムージングの考え方は、取引において非常に慎重に使用する必要があります。経験豊富なSanSanychが議論に加わってくれただけで、信じられないほどうれしいですそして、あなたが書いたことに、私はまったく同意します。市民ボリンジャーがそうであるように）あらゆるMAとその周りの分散を単純に軽率に適用することは、どこにも行かない道です。 Yuriy Asaulenko 2017.12.04 15:19 #113 Alexander_K: 問題は、ドリフトを伴うウィーナー過程は、この過程の第一近似に過ぎないということである。ガウスの代わりにステューデントがあり、コーシーやNEMARCLEに近いような、そんなシリアスなものです。この「記憶」については、1度や2度では済まない描写をすることになるでしょう--ここでどんな議論が交わされるのか、想像がつきますねちょっと不安だなー、このまま書いていいのかなー、と思いつつ...。ガウスではない、別のものであることは分かっています。10年ほど前から知られていたことです。スチューデントのテールについて異論はない-彼はうまく描写している）。私は今、方法論そのものが生み出すテールに興味があり、それをWienerで見るのが一番いいと思っています。ちなみに、WMA Wienerのテールには5分ほどで目を通すことができます。ところで、WMA係数をご存じですか？見てみたいですね。一般的には、WMAの代わりにBesselを使うのが良いのでは、と思います。そして、計算も少ない）。 Yuriy Asaulenko 2017.12.04 15:44 #114 Alexander_K: そのほうがいいかもしれません。チェックしなければなりませんね。係数はウェイトw？これがこの問題のカギのひとつです繰り返しになるが、重みwは増分の確率密度の式から決定さ れる。つまり、現在のステップでは、ペアAUDCADの増分値は1です。このペアのノンパラメトリック尺度係数sは1.95であることがわかる。この係数は表形式であり、時間の経過とともに変化することはない。こ れをMikhail Dovbakhの式：w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] に代入して ください。 現在の価格値の重みを求める。通貨ペアのSテーブル係数はどこで確認できますか？自分で計算した方がいい（標準偏差 ではない）ので、今やっています。はい、重さです。今のところ、通貨ペアや分布のパラメータに関係なく、あなたが適用したWMA（またはWMAの1つ）の特定の係数に興味があります。もちろん、大きな大きな秘密でなければですが）。 Denis Kirichenko 2017.12.04 16:02 #115 とにかく、ブローカーを2社、本物の口座を取ったんです。EURUSDのビッドティックを比較してみました。10月に1週間、11月に2週間と、数週間かけて行いました。 テストによって、サンプルが違うことがわかったんです。そして、2番目のブローカーはより多くのティックを持ち、時には2倍にもなります。最初の印象：2番目のブローカーはスプレッドで遊び、実際には何もないにもかかわらず、活発な市場のように見せかける。そういうものなんです。やはり他の人と一緒にテストしてみます。もし同じ結果が出るのであれば、方法を変えて、ある一定の周期で刻みを読み取ることもあります。質問です。 Yuriy Asaulenko 2017.12.04 16:17 #116 Alexander_K: 例えばEURJPYの場合、係数はs=2.35です。pipsで表される増分でこの係数をw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] で代入すると、各ティック受信時の価格の重みが得られ移動加重平均が 算出されます。(すみません、もしかしたらMQLのWMAというのは別のことを指しているのでしょうか？- VisSimで仕事をしています)MQLのことではありません）WMAとは、Yi=sum(Aj*X(i-j)) または Y(z)=sum(Aj*z^(-j), jは0からNまで) という多項式を意味するのです。一般的には、プレイが進むにつれて係数が変わっていくので、次数Nの多項式WMAは存在しないと捉えています。まあ、それならそれでよしとしよう。とにかく、このような周波数領域での平滑化から、何かが起こっていることは明らかです。 Alexander Sevastyanov 2017.12.04 16:41 #117 Dennis Kirichenko:もし、検査結果が同じなら、方法を変える必要が あります。質問です。 方法を変える必要があります。また、定期的に読み込むのではなく、ノイズに対する感度を下げるために閾値処理を導入するのがよいでしょう。実際に2-3スプレッドのオーダーで小さなレンガの高さでRenko/Kagi分割に切り替えます。これは、パストゥホフがシリヤエフの指導の下で歩んだ道である。 Denis Kirichenko 2017.12.04 17:00 #118 はい、言い忘れました。Alexander、私は差分（リターン）のいくつかのサンプルで非定常性をテストしました。さて、定常性の帰無仮説は棄却できない!ですから、このような違いにも対応することが可能です。 Vladimir 2017.12.04 17:17 #119 Alexander_K:システムは粗雑なものではありません。もう何度も確認し、理論的に正当化しているのです。今は、実際の口座で 18ペア分を一度に動かす準備をしているところです。今が大事な瞬間です。そのため、専門家に技術的な点を確認しているところです。重要なのは、特定の見積もり値の違いではなく、サンプル数が多ければ、WMAに大きな影響を与えることはなく、この期待値で十分安定していることです。重要なのは、引用のNUMBERです。例えば、私が1時間に1000ティック、あなたが1万ティック撮影した場合、私やあなたがこれらのサンプルサイズをどのように推薦することができますか？ 私のアドバイスを聞いてください。実際のアカウントに直行しないでください。特に、すでに入金していると書いてありましたが、おっしゃるとおり、少なくない金額です。取引アルゴリズムのテストの通常の順序は、あなたを待っているフラストレーションの数を減らす：デモ口座、コンテストデモ口座、セント口座、ドル口座0.01ロットと10000非標準の標準ロットで。あなたはすべてのアカウントでスリッページを見る必要があります - すべての証券会社は遅かれ早かれ有益な取引とスリッページを打ち消すために開始されますので、水と赤ちゃんを投げ出さないように慎重にスリッページを見て市場実行の場合、簡単に任意の有益なTSを不採算にすることができます。18組を把握するのは大変なので、スプレッドの少ない1～3を選ぶなどした方がいいのかもしれません。はい、こちらもどうぞ：Alexander_K:「もし、あなたが自分の相場観を持っていて、私の開発を理解しようとしなくても、これらのツールは非常に有用であり、あなたはそれをどのように適用するかを知る必要があります。そしてMQLでは、移動平均がないためノンパラメトリックスキューが発生しないと私は考えています。アルゴ・トレーダーがそれなしでどのように機能するかは、私にはわかりません。:)))"アルゴトレーダーは、MQL4でも、MQL5でも、移動中央線があってもなくても気にしません（あなたが作成したスレッドの中には、すでに非常に高速なインジケータが作成されていますが）。必要であれば、決め打ちのルールでTSの核となるものを実装している環境に書き込むのだろう。ティックを収集し、取引注文をサーバーに送信するエグゼクティブは、分析を行うべきではありません。最小限の機能と同じプログラム間インターフェースにより、MT4とMT5の2つのバージョンだけでなく、様々な取引プラットフォームに簡単に導入することができます。そしてもちろん、VisSimも必要ないはずです。VisSimは、最大スライドサンプル数さえ変更できない、完全に非専門のエイリアンツールなのです。すべては自分の手で行わなければなりません。自分でできないこと、とりわけサーバーとのコミュニケーションだけはアウトソーシングする必要があります。 СанСаныч Фоменко 2017.12.04 18:28 #120 ああ、このダークな人たち、物理学者、作詞家などコンセルヴァトワールを卒業した人たちね。ティックやスライダーについてのくだらない話は抜きにして、すべてを説明したテキストを 添付します。 ファイル: e47t93sop_wv9v517-68d8yt.zip 443 kb 1...5678910111213141516171819...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MAとは、一般的な平滑化、つまりローパスフィルタのことを指します。理論的には、WMA on Wienerのテールは、単純なMAやEMAよりも長くなるはずです。
さて、このような尻尾の一部は、方法論そのものによって生み出されるものであることを、私たちは立証しました。そして、Wiener自体がセルフシミラーである。
なぜか半信半疑だったんです。くそったれ
近似誤差が可変分散を持ち、3シグマの倍数の任意の値に達する可能性があるため、平滑化の考え方に基づく指標は引用とは無関係 であるという記事も書いたことがあります。これは表面上の話です。取引する人は、自分のデポでそれをよく知っている。
さらに
ある平滑化、それも最も難解なものを取り上げて、それに対する回帰を構築すると、そのような回帰のパラメータは必ずしも有意であるとは限らない。
したがって、スムージングの考え方は、取引において非常に慎重に使用する必要があります。
経験豊富なSanSanychが議論に加わってくれただけで、信じられないほどうれしいですそして、あなたが書いたことに、私はまったく同意します。市民ボリンジャーがそうであるように）あらゆるMAとその周りの分散を単純に軽率に適用することは、どこにも行かない道です。
問題は、ドリフトを伴うウィーナー過程は、この過程の第一近似に過ぎないということである。ガウスの代わりにステューデントがあり、コーシーやNEMARCLEに近いような、そんなシリアスなものです。この「記憶」については、1度や2度では済まない描写をすることになるでしょう--ここでどんな議論が交わされるのか、想像がつきますねちょっと不安だなー、このまま書いていいのかなー、と思いつつ...。
ガウスではない、別のものであることは分かっています。10年ほど前から知られていたことです。スチューデントのテールについて異論はない-彼はうまく描写している）。
私は今、方法論そのものが生み出すテールに興味があり、それをWienerで見るのが一番いいと思っています。ちなみに、WMA Wienerのテールには5分ほどで目を通すことができます。
ところで、WMA係数をご存じですか？見てみたいですね。
一般的には、WMAの代わりにBesselを使うのが良いのでは、と思います。そして、計算も少ない）。
そのほうがいいかもしれません。チェックしなければなりませんね。係数はウェイトw？これがこの問題のカギのひとつです
繰り返しになるが、重みwは増分の確率密度の式から決定さ れる。つまり、現在のステップでは、ペアAUDCADの増分値は1です。このペアのノンパラメトリック尺度係数sは1.95であることがわかる。この係数は表形式であり、時間の経過とともに変化することはない。こ れをMikhail Dovbakhの式：w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] に代入して ください。 現在の価格値の重みを求める。
通貨ペアのSテーブル係数はどこで確認できますか？自分で計算した方がいい（標準偏差 ではない）ので、今やっています。
はい、重さです。今のところ、通貨ペアや分布のパラメータに関係なく、あなたが適用したWMA（またはWMAの1つ）の特定の係数に興味があります。もちろん、大きな大きな秘密でなければですが）。
とにかく、ブローカーを2社、本物の口座を取ったんです。EURUSDのビッドティックを比較してみました。10月に1週間、11月に2週間と、数週間かけて行いました。
テストによって、サンプルが違うことがわかったんです。そして、2番目のブローカーはより多くのティックを持ち、時には2倍にもなります。最初の印象：2番目のブローカーはスプレッドで遊び、実際には何もないにもかかわらず、活発な市場のように見せかける。そういうものなんです。やはり他の人と一緒にテストしてみます。もし同じ結果が出るのであれば、方法を変えて、ある一定の周期で刻みを読み取ることもあります。質問です。
例えばEURJPYの場合、係数はs=2.35です。pipsで表される増分でこの係数をw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] で代入すると、各ティック受信時の価格の重みが得られ移動加重平均が 算出されます。(すみません、もしかしたらMQLのWMAというのは別のことを指しているのでしょうか？- VisSimで仕事をしています)
MQLのことではありません）WMAとは、Yi=sum(Aj*X(i-j)) または Y(z)=sum(Aj*z^(-j), jは0からNまで) という多項式を意味するのです。一般的には、プレイが進むにつれて係数が変わっていくので、次数Nの多項式WMAは存在しないと捉えています。まあ、それならそれでよしとしよう。
とにかく、このような周波数領域での平滑化から、何かが起こっていることは明らかです。
もし、検査結果が同じなら、方法を変える必要が あります。質問です。
システムは粗雑なものではありません。もう何度も確認し、理論的に正当化しているのです。今は、実際の口座で 18ペア分を一度に動かす準備をしているところです。今が大事な瞬間です。そのため、専門家に技術的な点を確認しているところです。
重要なのは、特定の見積もり値の違いではなく、サンプル数が多ければ、WMAに大きな影響を与えることはなく、この期待値で十分安定していることです。重要なのは、引用のNUMBERです。例えば、私が1時間に1000ティック、あなたが1万ティック撮影した場合、私やあなたがこれらのサンプルサイズをどのように推薦することができますか？
はい、こちらもどうぞ：Alexander_K:
「もし、あなたが自分の相場観を持っていて、私の開発を理解しようとしなくても、これらのツールは非常に有用であり、あなたはそれをどのように適用するかを知る必要があります。そしてMQLでは、移動平均がないためノンパラメトリックスキューが発生しないと私は考えています。アルゴ・トレーダーがそれなしでどのように機能するかは、私にはわかりません。:)))"
アルゴトレーダーは、MQL4でも、MQL5でも、移動中央線があってもなくても気にしません（あなたが作成したスレッドの中には、すでに非常に高速なインジケータが作成されていますが）。必要であれば、決め打ちのルールでTSの核となるものを実装している環境に書き込むのだろう。ティックを収集し、取引注文をサーバーに送信するエグゼクティブは、分析を行うべきではありません。最小限の機能と同じプログラム間インターフェースにより、MT4とMT5の2つのバージョンだけでなく、様々な取引プラットフォームに簡単に導入することができます。そしてもちろん、VisSimも必要ないはずです。VisSimは、最大スライドサンプル数さえ変更できない、完全に非専門のエイリアンツールなのです。すべては自分の手で行わなければなりません。自分でできないこと、とりわけサーバーとのコミュニケーションだけはアウトソーシングする必要があります。
ああ、このダークな人たち、物理学者、作詞家などコンセルヴァトワールを卒業した人たちね。
ティックやスライダーについてのくだらない話は抜きにして、すべてを説明したテキストを 添付します。