Alexander_K, скажите, пожалуйста, Вы и активно используемая Вами программная система VisSim учитываете ли неприменимость классической теории вероятности к котировкам, отмеченную на стр. 4 диссертации Осминина:
"Если в стационарном случае есть доказательная уверенность в асимптотической состоятельности оценок той или иной статистики,
то в нестационарном случае отсутствует само понятие генеральной совокупности, что делает неприменимым весь развитый аппарат современной математической статистики,
кроме тех случаев, когда априори задана функциональная принадлежность модели процесса."
テーマに関する文献の抜粋、可能であれば追加してください。
Alexander_K さん、あなたやあなたが積極的に使っているVisSimプログラム システムは、Osmininの論文のP4に書かれている古典的確率論の引用への非適用性を考慮しているのかどうか教えて ください。オスミンの論文の4。
「定常的なケースでは、特定の統計量の推定値の漸近的一貫性に対する信頼が実証されているのに対し、非定常的なケースでは、一般集団の概念そのものが存在しないのである。このような場合、プロセスモデルの先験的な関数的同一性が与えられている場合を除き、現代の数理統計学で開発された装置はすべて適用できない。"
あなたは、ある特定のタイプの確率分布（古典的な確率分布の1つであるスチューデント分布）に引き付けられているような印象を受けるのですが。方法論的な間違いはないのでしょうか？
ウラジミールさん、コメント楽しみにしていますよ。
確率密度の解析式は、連続分布に対して与えられているのに対して、私たちは離散分布を持っているので、その具体的な解析式については、正直言って、まったく自信がないのです。計算には表形式のデータを使っています。しかし、テーブルをコンパイルするのは時間がかかるので、今それをやっています。TSはすべての通貨ペアを一度に扱わなければならない、というのが私の課題でした。私のブローカーは36個も持っている。現在、18組のデータのみを処理しています。年明けまでに十分な時間が取れそうです。
また、付け加えることがあります。"そして、一度確認した平均WMAの種類に" "そして、一度確認したサンプルの連続採取方法に"...。
WMAに関しては、自分の主張を最後まで守り抜く。それはまさに、サンプリングされた値に対する期待値という概念に対応する計算アルゴリズムです。
ティックデータのサンプリング方法は、私にとっては簡単な作業ではないのです。この問題にどれだけの人が取り組んでいるのか、信じられないくらいですしかし、あるデータプロバイダーから別の データプロバイダーへ見積もりを受け取るために、具体的で明確で簡単に転送できる アルゴリズムが必要です。自分で見つけて、理論的に正当化しているのです。
テーマに関する文献の抜粋、可能であれば追加してください。
ありがとうございます、いいものですね。
私はかつて同じようなアイデアを持っていました。小さなティックサンプルを集め、スチューデントの係数を用いて現在の市場統計を構築することです。ただし、進化予測は行わず、つまりフォッカー・プランクやその他の高度な数学は用いません。当時、私は最適なサンプルサイズについて考えましたが、実用的な構成には至りませんでした。 このアプローチの主な問題は、私の意見では、次のとおりです - その異なるタイプの市場の静的特性の差が小さすぎること。例えば、1分間に60ティック受信し、1時間に60*60=3600とすると、横ばい相場では半分上がり、半分下がり、トレンド相場では一方向のティック数が他方を若干上回るが、その差はごくわずかであるとする。例えば、1750/1850ティック（4桁）の場合、チャート上では1時間に100ポイント（4桁）の強力なトレンドとなり、サンプルでは迅速な診断が非常に困難となります。実は、このことは、Yury Kirillov 氏からいただいたリンク先のプレプリントにも書かれています。その著者は、EUR/USDペアのいくつかの分刻みを分析し、私が理解する限り、彼らは同様の結論に達しました。
恐れ入りますが、私見では、サポートとレジスタンスのレベルを描くローカルコードベースからのインジケータは、あなたの描画よりも効果的に機能すると思います。でもいずれにせよ、研究頑張ってください。
やはり、上の引用文についてのご意見をお聞かせください。
市場の定常性・非定常性は、その後のすべての推論の基礎となるものである。
それとも、あなたの推論が非定常的な市場に適用されることを証明するもので、そうでなければ、金融市場について全く理解していない人の自転車操業に過ぎません。
やはり、上の引用文についてのご意見をお聞かせください。
市場の定常性・非定常性は、その後のすべての推論の基礎となるものである。
それとも、あなたの推論が非定常的な市場にも適用できることを証明するもので、そうでなければ、金融市場について何も理解していない人の自転車操業となります。
ところで、以前はこのテーマでスレッドが立っていましたね https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17
そこで定常性と非定常性という同じ問題が発生したのですが、それを放棄したんですね。
実際に、あなたは練習トレーダーに依頼する必要があります：彼らは統計を知らないかもしれませんが、彼らは市場がどのように動作するかを理解し、彼らはボリュームの同じ分布を構築し、これらの分布の境界と中心で、彼らはレベル、公正価格帯などを構築... 正直なところ - それは動作しますが、また正直 - 時々、市場は状態から状態にジャンプするので、それはそれらをキャッチすることは困難であり、特にティックで - 私はあなたがそこに見つけることができるとどの程度の信号であろうが理解できない、ポイントのカップルはありますか？
実際、練習中のトレーダーに聞かなければなりません：彼らは統計学を知らないかもしれませんが、市場がどのように機能するかを理解しています。彼らは同様のボリューム分布を構築し、これらの分布の境界と中心で、レベル、公正価格帯などを構築します... 正直なところ - それは動作しますが、また正直 - 時々、市場が状態から状態にジャンプし、それらをキャッチすることは困難ですので... 特にティックで - 私はあなたがそこに見つけることができるか、どのくらいの信号である理解していない、数点ですか？
ティックに数ピップは、日足では数百万円です。これが引き寄せられるのです。