理論から実践へ - ページ 14

[Vladimir]

СанСаныч Фоменко:

このスレッドの全てが噛み砕かれ、さらに多くのことが書かれている私のリンクには、なぜか何の反応もないのです。

なんでやねん、ダウンロードしたんや。そして、pdfファイルのタイトル、タイトルページ、長さを、2日前に勧められた記事（Yury Kirillov氏 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613）のものと比較しました。完全に一致するものがあり、読み直しはしませんでした。ユーリー・キリロフの投稿にも、何の反応もなかった。ただし、オルロフの弟子の一人の博士論文を含む、関連するトピックについて、このプレプリントよりも情報が多いはずの他の約30の資料を見つけ、ダウンロードしたことを除けば、です。工学的なバックグラウンドがあっても、これらのソースをフォーラムのメンバーに薦められるかというと、そうではなく、数学的なものが要求されることもあるのです。このような論文の著者は、しばしばごく自然に、技術者向けの高等数学にはない確率的な測度を持つ空間へと足を運ぶ。

[Denis Kirichenko]

カチカチ返しについての結論に少し興奮しました。そこはシリーズではなく、時間軸がカーブになっているんです。アレキサンダーが言った通り、ある程度の周期性を持って価格を決める必要があります。考えてみます。

2つの方法があると思います。

1. 平均化し、2つ目のタイムフレームを作成する。
2. タイマーで価格を設定することができます。

[СанСаныч Фоменко]

Dennis Kirichenko:

もちろん、SanSanych!数日中に詳細を提出するようにします。コメントやご意見をお伺いしながら、議論していきたいと思います。

何が革命で、なぜサプライズなのか？リターンは定常性を示す傾向が あります。

この情報はどこから得たのですか？

ARMAモデルはARIMAに改良され、その中で私はちょうど「増分」を意味する、モデルの用語でいう「微分」です。非定常性を理由にARIMAを実務で使うことは極めて稀であり、だからこそGARCHモデルが気の遠くなるようなバリエーションで登場したのである。通常log(p1/p0)のインクリメントに対して、このようなモデルが出現する理由は、次のようなものである。

• は、インクリメントに傾向が残っています。
• かがくぶんさん
• 増分分布の法則は 正規分布ではなく、大きく変化し、ウィンドウの移動に伴って変化します。

この分野で最も先進的なパッケージである rugarch は、ARIMA の代わりに AFRIMA を用いて、これら 3 つの成分すべてのモデリングを明示的に指定する必要があり、Hearst 調整された系列をシミュレーションするために微分することが可能です。このパッケージを使おうとしたのですが、増分が非定常であるために、今のところ 失敗しています。

[СанСаныч Фоменко]

Renat Akhtyamov:

サン・サンチ

正直なところ、そうでした。

//少なくともトピックスターターとしての素材には最初から間違いがない。とトピ主さんに言ったら、0.05じゃなくて、0.5...、デタラメ書いてないか見てください。

ただ、マーケットは混沌としていて、数学的に予測できないということを100回考えなければいけないということです。

一番簡単な例-いつ反転があるのか？

横ばいかトレンドのどちらかで、平均がその平均状態から強く下降しているため、市場には平均がなく、予測は不可能です。

//私はただ、何となくそう思っているだけなのです。

これは、トレンドをトレードする場合です。

増分で取引する場合、この問題は存在しませんが、ギャップというか、価格が予測できないほど飛躍的に変化した場合の構造変化の問題があり、これらの増分の統計的特性をすべて変えてしまう可能性もありますし、そうでない場合もあります。

[Vladimir]

Alexander_K:

......すべての刻みを連続して読むことは奈落の底への道であり、そこから脱出するには空の財布を持つしかないのです。しかし、財布が空っぽだと悩みは半減、魂と頭が空っぽだと悩みは半減する。また哲学してましたねー、なんだろう？:))))))))))).

...しかし、繰り返しますが、すべてのティックを連続して読み、データ間の期間が不明で、絶対に修正不可能な状況です。

そして、なぜそれをモデリングする必要があるのか。裁定取引の状況が現れた - 利益を出金しよう。もちろん、ラウンドセコンドの終了を待たずに、できるだけ早く刻みを読み取ることで、です。シミュレーションが目的なのでしょうか？いいえ、目的は利益を取ることです。

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

そう、そして、急にリターンの準定常性を疑い始めたら、いけないのです。このことが、問題解決の一つのカギとなるのです。リターンが完全に非定常であることを認めることは、FXの前に無力であり、運をつかむだけであると署名することである。

そして、ここで この人は同じFokker-Planckを使いながら、全く違う考察をしている。この方法の長所は、非定常データに対する働きかけである。

[khorosh]

       - 科学者同志！？准教授と候補生！？ 
	Xに飽きたあなた、ゼロに戸惑うあなた! 
	あなたはここに座って分子を原子に分解している。ジャガイモが畑で分解されていることを忘れている。 

	バルサムを腐敗から、カビから抽出しようと、1日に10回根こそぎ抽出するんです。 
	あ、追加してくれるんですね!あ、ジャガイモの根元が腐ってカビが生えちゃうよ！？.

..(V. Vysotsky)

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

ちなみに、この作品は私がやっていることに非常に近いです。そして、みんなちゃんとやっている。彼らは、リターンが独立で非定常であると考えているのです。とはならないのです!!!彼らはパラメトリック統計学を用いて仕事をしているので、これが誤解を生むのです。解析的な計算には確かに強いのですが、数値モデリングについては、本来自分たちがやるべきことを、明らかに学生に任せているだけなのです。そういうことなんだ！」と。

この論文の著者がこのフォーラムを読んでいたら、選択科目として、理論物理学、特に量子力学の講義を受けることをお勧めします。彼らはそこですぐに、既成概念にとらわれない考え方を身につけるでしょう :))))

誰の卒業証書でもない自慢話を除けば、私は増分の定常性を証明するものを見たことがありませんし、まさにこの定常性の定義も見たことがないのです。

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко:

増分の定常性を自慢する以外、定常性の証拠も、定常性の定義も見たことがない。

このスレッドの材料で記事が書けそうです-非定常性と分布の非正規性という虫のいい話-）。

信号と雑音は決して静止したものでも、正常なものでもないが、アナログ技術の時代には、無線工学や信号理論がその処理に非常によく対処していた。古いBESMやECで取り出し、復元に成功する前から。

電波工学、画像処理、地球物理学、天体物理学など、これらの問題に関する文献は豊富である。文献を指し示すことができる-本棚に本がある）。

[Vladimir]

Alexander_K:

ところで、こんなことを考えていたのですが...。もし、リターンの準定常性に関する仮説が正しいのであれば、つまり、そうでなければ成り立たないのであれば、ウラジミール君の言う方法は、確かに最もシンプルな利益の 出し方と言えるでしょう。

でも、私たちは安易な方法は求めないんですね。:))))))))))

アレクサンダー アービトラージについては、ずいぶん前に説明しましたが、私では全くありません。2008年から2014年は、この方法の全盛期でした。その後、いろいろなことが変わり、MT4やMT5のサーバーにアービトラージやスキャルピングに対抗するための添加物を作っている会社があります。有力DC自身がアービトラージ対策を身につけ、これらの企業に先んじた。だから、この方法はすでに色あせた。特に、証券会社が即時執行の口座から市場執行の口座に積極的に移行しているため、顧客は取引注文の 執行における任意のスリッページに異議を唱えることができなくなります。