理論から実践へ - ページ 668

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Novaja:

1.95はそこそこの分散なのでしょうか？標準偏差の ようです。尖度は分散と連動しており、分散が大きいほど尖度は外れ値に反応せず、逆に全分散が小さいほど外れ値に対する係数は大きくなる。

いや、そこには関係ない内部変数がある。

そのまま、ですね。奇妙なことに、テールの深刻さを担っているのは尖度（私はノンパラメトリックな指標で計算しています）であり、それが要求されているのです。

 
Alexander_K2:

何もいらないよ。特にあなたからは。

それでいいんです。ポケットが空っぽになるのもそう遠くないでしょう)

 
secret:

それでいいんです。ポケットが空っぽになるのもそう長くはないだろう）。


どちらかというと、議論を邪魔するようで申し訳ないのですが、空回りしている印象があります。少なくとも私は、このスレッドが存在する間、ずっとそのような印象を抱いていました。

あなたは賢い顔をして、時々、人が何を数えるのか、増分か増分の合計か、600ページではわからないのかと聞きたくなるような、そんな質問をします。


しかし、プロフィールのスクリーンショットについては、改めて言う必要はありません。

 
secret:

それでいいんです。空っぽのポケットは長くは続かないだろう)

:)))だから何だというのだ。

ベース、私はもっと抑制して話しています - 私は（他の人と同じように、私は）質問、秘密、透明な暗示や他のがらくたを必要としません。

私は、答え、文献、グラフ、数字、つまり、プロフェッショナルなアプローチを求めます。それを提示できないならスレから消えろ。

 
Evgeniy Chumakov:

600ページまでに、その人が何を数えているのか、増分なのか、増分の合計なのかがはっきりしないと、賢い顔をして、時々、聞きたくなるような質問をするんですね。

質問とは、筆者に考えを求めるものである。答えに興味はない、もう知っている。

相関について - もし著者が増分を意味するのであれば、その相関は非常に弱く、著者が書いたように何かを「保証」するものではありません。

また、グラフの合計を意味するのであれば、もちろんその負の相関は強くなりますが、グラフの合計、つまりトレンドが消滅した価格を取引するのではなく、トレンドが存在する最初の価格を取引します。 グラフ合計の負の相関はグラフのチャート上でのみ利益を「保証」し、価格のチャートでは利益を保証しないのです。

したがって、増分値の和のACFは自滅的である。何らかのトレンド探知機も付けなければならない。

 
secret:

したがって、増分値の和のACFは自滅的である。何らかのトレンド探知機を付ける必要がある。

このデータをもとに判断することはできないのでしょうか。例えば、他にデータがない場合。
 

アレクサンダー、このデータ（添付ファイル）の処理にどうしても君の助けが必要なんだ。

そこでヒストグラムはどうなっているのか、統計的なパターンがあるのかないのか。 分量線など、何が言えるのか。

だって、私はこういうの好きなんだもん。


面白いのは、上の投稿で私は1.6の倍率を使ったことです。奇妙な偶然ですが、それはチェゲバラがずっとこの数字を述べていたのです。

ファイル:
eurusd_setting_W1440_Min_50000.txt  175 kb
 
Evgeniy Chumakov:

アレクサンダー、このデータ（添付ファイル）の処理にどうしても君の助けが必要なんだ。

そこでヒストグラムはどうなっているのか、統計的なパターンがあるのかないのか。 分量線など、何が言えるのか。

だって、この仕事は素人なんだもの。


面白いのは、上の投稿で私は1.6という倍率を使ったのですが、不思議なことに、この数字を言い続けたのはチェゲバラさんだったんですね。

VERY MUSEUMから0を取り除くと、このようになります。

いや、まあ、何が得られるかはすぐにはわからないんですけどね。どのようなゴールを目指すのかにもよりますが...。

 

EURUSD 2018について...

中央値に対する増分値の和のノンパラメトリックな尖度を考慮し、尖度のエントリー条件を<10とすると、6月14日と9月の壊滅的なトレード（赤丸で示したチャート参照）は絶対に失敗 します。


 
Evgeniy Chumakov:

この分のヒストグラムをお願いできますか。もしかしたら、そこに何か面白いことがあるかもしれない。


2つ目のグラフは対数スケールです。
1...661662663664665666667668669670671672673674675...1981
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