理論から実践へ - ページ 579 1...572573574575576577578579580581582583584585586...1981 新しいコメント Renat Akhtyamov 2018.09.17 07:35 #5781 Evgeniy Chumakov: 実は、増分の合計を見ているんです。すなわち、価格チャート上で......。 あなたは真実を語っていない ;) Alexander_K 2018.09.17 07:38 #5782 Evgeniy Chumakov: 実は、増分の合計を見ているんです。ドリフトを始点のずれと考えれば、スライディングウィンドウの価格だけを使うこともできる。 こんな感じ。 Renat Akhtyamov 2018.09.17 07:43 #5783 Alexander_K:ドリフトを始点のずれと考えれば、スライディングウィンドウの価格だけを使うこともできる。 こんな感じ。 大丈夫 の式は？ MQLでインディクトを作るので、ここに書いておこう。 同じものを噛むのは本当に疲れるんです。 前に個人的なメッセージで最後の実感を書きました。 そしてインディカは、実践が示すように、すべてがそうではない。 書き込めよ下窓からの赤、青、黒の線に興味がある さんこうしき Evgeniy Chumakov 2018.09.17 07:48 #5784 Renat Akhtyamov:せっきょくかかん さんこうしき もう何度も書いているそうです。 Evgeniy Chumakov 2018.09.17 07:53 #5785 Alexander_K:標準偏差をSUM(ABS(returns))/Degree(N,0.3333333)ではなく、SUM(ABS(returns))/Degree(N,0.4)でもカウントしようとしたのですが、どうでしょう？ この0.3333 , 0.4 , 0.5はダイナミックでなければならないのかもしれません。 なんとなく考えていたのですが、実引用数を計算するのであれば、擬似引用数も考慮しなければならないのでは？ 例えば、本物の相場が992、疑似相場が448＝1440、疑似相場の31％、上の式では0,31111、あるいはそこにHirstの指数を 入れるべきかもしれませんが、私にはわかりません...。 Evgeniy Chumakov 2018.09.17 07:54 #5786 Renat Akhtyamov:すなわち、価格チャート上で......。 クルーレス ;) 観測ウィンドウの増分値を合計したもの。 Renat Akhtyamov 2018.09.17 07:56 #5787 Evgeniy Chumakov: この0.3333 , 0.4 , 0.5をダイナミックにすべきなのかもしれませんね。 実引用符の数を数えるなら、どこかで擬似引用符の数を数えるべきかと考えていたのです。 例えば、本物の相場が992、疑似相場が448＝1440、つまり疑似相場の31％、上の式では0,31111、あるいはそこにHirst指数を置くのかもしれません、分かりませんが。入ってくる見積もりはすべて本物です。 乖離があるからこそ、キャッチできるのです。 Alexander_K 2018.09.17 08:17 #5788 Renat Akhtyamov:大丈夫 の式は？ MQLで表示を作り、ここに入れてみましょう。 同じものを噛むのは本当に疲れるんです。 最終的な実装は、私が直接お伝えします。 そして、インディカは、実践が示すように、すべてではありません。 だから、安心して行ってきてください。赤青黒い線が気になる さんこうしきOKです。置いておこう。自分の懐を肥やしたいだけで、他人のことは気にしない。 1.私は、スライド式の秒単位の時間窓でティックを扱っています。 2. 例えば、ウィンドウ＝14400秒とし、3つのFIFO(14400)バッファを作成します。 3.周波数=1秒で、現在と前回の価格差（増分）をカウントします。行のすべてが、それが本当のティックであったかどうかに関係なく、バッファ#1に書き込まれます。その中のすべての値の合計を計算する。それは、価格です。黒い線。 4.カウントインクリメントモジュール - バッファ2番に書き込んでいます。合計を数える。14400で割る。これは、平均的な価格変動率です。Cとしましょう。 5.今は少し難しくなっています。このウィンドウの実数刻みを数える必要があります。各ステップにおいて、増分そのものが変化したか、値の到着時刻が変化したかを調べる。もしあれば、バッファ№3にユニット(1)を書き込み、なければ-0。単位の合計を数える。例えば、12345が得られます。14400秒の間に受信するティックの実数です。バッファ#2からのインクリメントユニットの合計が12345で割られる。ラムダ増分の平均値です。 6.拡散係数を数式で計算する。D^2=C*Lambda*Tとなる。標準偏差 Sigma=sqrt(C*Lambda*T). 7.ここで、BPのすべての増分が弱依存であるとの仮定を立てる。その和が正規分布に属する数値となる。 6.ゼロから、支持線/抵抗線 = +-2.5758*Sigma を描きます。ここで 2.5758 は正規分布の 99 分の 1 です。これが赤と青のラインです。 7.価格も同じですが、+-2.5758*Σが0からではなく、最初の基準点、つまりFIFO(14400)バッファの最初の要素から取られていることがわかります。 それだけです。これが、標準的な（アブノーマルではない！）拡散の最大限の力を引き出すことができるのです。 Renat Akhtyamov 2018.09.17 08:24 #5789 Alexander_K:OKです。 おいおい、どうしたんだ。 Evgeniy Chumakov 2018.09.17 08:57 #5790 アレキサンダー！3列（増分値の合計と分散チャンネル）をアップロードすると、グラフを見るためにそれを代用することができますか？ 私は3000セルの制限でオンラインexelで作業しているので。 1...572573574575576577578579580581582583584585586...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
実は、増分の合計を見ているんです。
すなわち、価格チャート上で......。
あなたは真実を語っていない
;)
実は、増分の合計を見ているんです。
ドリフトを始点のずれと考えれば、スライディングウィンドウの価格だけを使うこともできる。
こんな感じ。
ドリフトを始点のずれと考えれば、スライディングウィンドウの価格だけを使うこともできる。
こんな感じ。
大丈夫
の式は？
MQLでインディクトを作るので、ここに書いておこう。
同じものを噛むのは本当に疲れるんです。
前に個人的なメッセージで最後の実感を書きました。
そしてインディカは、実践が示すように、すべてがそうではない。
書き込めよ
下窓からの赤、青、黒の線に興味がある
さんこうしき
せっきょくかかん
さんこうしき
もう何度も書いているそうです。
標準偏差をSUM(ABS(returns))/Degree(N,0.3333333)ではなく、SUM(ABS(returns))/Degree(N,0.4)でもカウントしようとしたのですが、どうでしょう？
この0.3333 , 0.4 , 0.5はダイナミックでなければならないのかもしれません。 なんとなく考えていたのですが、実引用数を計算するのであれば、擬似引用数も考慮しなければならないのでは？
例えば、本物の相場が992、疑似相場が448＝1440、疑似相場の31％、上の式では0,31111、あるいはそこにHirstの指数を 入れるべきかもしれませんが、私にはわかりません...。
すなわち、価格チャート上で......。
クルーレス
;)
観測ウィンドウの増分値を合計したもの。
この0.3333 , 0.4 , 0.5をダイナミックにすべきなのかもしれませんね。 実引用符の数を数えるなら、どこかで擬似引用符の数を数えるべきかと考えていたのです。
例えば、本物の相場が992、疑似相場が448＝1440、つまり疑似相場の31％、上の式では0,31111、あるいはそこにHirst指数を置くのかもしれません、分かりませんが。
入ってくる見積もりはすべて本物です。
乖離があるからこそ、キャッチできるのです。
大丈夫
の式は？
MQLで表示を作り、ここに入れてみましょう。
同じものを噛むのは本当に疲れるんです。
最終的な実装は、私が直接お伝えします。
そして、インディカは、実践が示すように、すべてではありません。
だから、安心して行ってきてください。
赤青黒い線が気になる
さんこうしき
OKです。置いておこう。自分の懐を肥やしたいだけで、他人のことは気にしない。
1.私は、スライド式の秒単位の時間窓でティックを扱っています。
2. 例えば、ウィンドウ＝14400秒とし、3つのFIFO(14400)バッファを作成します。
3.周波数=1秒で、現在と前回の価格差（増分）をカウントします。行のすべてが、それが本当のティックであったかどうかに関係なく、バッファ#1に書き込まれます。その中のすべての値の合計を計算する。それは、価格です。黒い線。
4.カウントインクリメントモジュール - バッファ2番に書き込んでいます。合計を数える。14400で割る。これは、平均的な価格変動率です。Cとしましょう。
5.今は少し難しくなっています。このウィンドウの実数刻みを数える必要があります。各ステップにおいて、増分そのものが変化したか、値の到着時刻が変化したかを調べる。もしあれば、バッファ№3にユニット(1)を書き込み、なければ-0。単位の合計を数える。例えば、12345が得られます。14400秒の間に受信するティックの実数です。バッファ#2からのインクリメントユニットの合計が12345で割られる。ラムダ増分の平均値です。
6.拡散係数を数式で計算する。D^2=C*Lambda*Tとなる。標準偏差 Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7.ここで、BPのすべての増分が弱依存であるとの仮定を立てる。その和が正規分布に属する数値となる。
6.ゼロから、支持線/抵抗線 = +-2.5758*Sigma を描きます。ここで 2.5758 は正規分布の 99 分の 1 です。これが赤と青のラインです。
7.価格も同じですが、+-2.5758*Σが0からではなく、最初の基準点、つまりFIFO(14400)バッファの最初の要素から取られていることがわかります。
それだけです。これが、標準的な（アブノーマルではない！）拡散の最大限の力を引き出すことができるのです。
OKです。
おいおい、どうしたんだ。