Расчет оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss Этот простой калькулятор позволяет определить, где нужно поставить уровни TakeProfit и StopLoss для максимально быстрого наращивания своего депозита на бирже, при известном соотношении прибыли и убытка в результате срабатывания ордеров TakeProfit и StopLoss и при известном соотношении числа...
FXのどこが起算点なんだ？教えてください。
それはレナに聞いたほうがいい。予測は...本当に使い方のマスターがたくさんいましたね。今、読み直します。
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そこにある数式はすべてゴミです。
ソース表のすぐ下にある、カウントの仕方や内容についてのコメントをお読みください。
最初はこのチップを真に受けて、この段階が重要だからです。
はっきり言って、これは金融市場のモデルであって、それ以上のものではありません。
モデルから、戦略もありそうです移動期待値からの乖離の分布を見ると、サンプル数が膨大であることから、ラプラス分布であることがますます納得できる。
分散、ひいては標準偏差 を計算する際には、帰国者の速度も、その平均値や時間も、すべてが考慮されているように思われる。
しかし、今のところ、どう頑張っても定常的な処理に落とし込むことはできません。ほとんどの場合、成功することはないでしょう。
一方、分位数は常に＝constである。そして、非定常性により分布の形が変化する...。
分布値の99％をカバーする分位数も、定数ではなく、変数であることがわかった。また、各ステップで計算する必要がある...。そうなんですか？おかしいな...。
せいぜい漸近分布の 近似を作る程度です（それが存在すればの話ですが）。これはあまり意味のないことで、価格に関連するどのようなランダム変数にも対応していない。これは、確率変数の系列（または系列の部分和）の分布への収束が、任意の極限確率変数への収束を伴わないために起こります。
最適な損切り水準について、そのような計算や研究のリンクを教えてください。結局、あの悪名高い取引では、それがなかったからこそ、私は火傷を負ったのです。
ストップロスは、エントリー価格やテイクプロフィットと同じ「テクニカル」な値だと思うのです。言い換えれば、あなたのモデルが正しい場合、価格が利益を取る前に到達しないように、この値は、（停止をトリガすることは、モデルのエラーを意味します）その後、最適な取引量の問題が解決されている - 私はこのテーマで私の記事をお勧めすることができます：最初と 2番目。
最適な損切り水準について、そのような計算や研究のリンクを教えてください。結局、あの悪名高い取引では、それがなかったからこそ、私は火傷を負ったのです。
検索すればたくさん出てきますが、例えばこちらhttp://www.nanoquant.ru/calc/max.htm。
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私の感覚では、この計算はラルフ・ビンスのOptimal-fの考えに基づいているため、過度に攻撃的なリスク管理の方法を提示しているように思います。勝率50％、損益率2倍の場合、入金額の4分の1をリスクにさらすことが推奨されます。私見ですが、これは明らかにやりすぎだと思います。
私の感覚では、この計算はラルフ・ヴィンスのOptimal-fの考えに基づいているため、リスク管理の方法がアグレッシブすぎるように思うのです。勝率50％、損益率2倍の場合、入金額の4分の1をリスクにさらすことを示唆している。これはやりすぎだと思う。
まあ、Alexander_K2: うまくいけば当選確率は高くなるのですが)。
まあ、Alexander_K2：当選確率が上がるといいんですけどね（笑)。
まあ、はい、最も可能性の高いそれは75％であり、その後、彼は（同じダブル利益/損失の比率で）貿易の預金の62.5％を危険にさらす必要があります）Nanokvantは悪いアドバイスしません）.
しかし、実際には、このサービスは、彼の質問にあったようにストップロスではなく、リスクをカウントするものです。
確率は常に50％、利益か損失かどちらかだと思います。
ストップロスの大きさがpipsで定義されている場合の計算のバリエーションとして。例えば、損切りを100ポイント（5サイン）に設定した場合、価格がこの間隔を乗り越えたティックのみを考慮します。そこで、1回目のティック＝最後のティック、2回目＝ティック＋-100ポイント、3回目＝ティック＋-100ポイントの2回目のティック、といった具合に捉えています。
私は、確率は常に50％で、利益か損失かどちらかだと考えています。
TakeprofitとStoplossの比率が1であれば、50%はトレンドがない場合のみです。