理論から実践へ - ページ 386

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何もないところで騒いでいますね。
世紀の名曲を歌うんですね。
そして、老人の家の縁側で寝転んでみる。
未熟な草の煙のような風に乗って。

:))))

 
そして、平均増加率を計算するのは簡単ではありません。そうでなければならないのです!
 
ノバヤはどこだ？最高の戦士を失ったぞ、諸君!残るは集団農民のみ...。まずいな...。
 
Renat Akhtyamov:

サシカおじさん、それを目指しているのでは？


いや、BPを変換するための膨大な努力の結果、リターンがラプラス分布になっただけなのだ。ラプラス運動について読んだのですが・・・。とりあえず、あきらめることにしました。

L.A.シェレピンの理論に基づき、モデルを完成させているところです。

足りないのは、例えば1年分のティックBPを、1秒ごとに一律に 見積もり読みに変換するような人です。簡単に言えば、S1の時間軸を作るということだ。

一人で、一人で...。"誰も何も約束していない"了解しました。

 
Alexander_K2:

いや、BPを変換するための巨人的な努力は、帰国者のラプラス分布という結果になっただけだ。ラプラス運動について読んだのですが・・・。とりあえず、あきらめることにした。

L.A.シェレピンの理論に基づき、自分のモデルを完成させようとしている。

足りないのは、例えば1年分のティックBPを、1秒ごとに一律に見積もり読みに変換するような人です。簡単に言えば、S1タイムフレームを作るということでしょう。

一人で、一人で...。"誰も何も約束していない"了解しました。

ショーは続けなければならない。

S1は2バイトを送るようなものですが、無駄な発想なのでつまらないです。

エスカンダーの300〜400万行のファイルをどうするんですか？ どのデータベースもまともに開きませんよ、まあ、MTを除いては。

 
Nikolay Demko:

ショーは続けなければならない。

S1は2バイトを送るようなものですが、無駄な発想なのでつまらないです。

3〜4百万行のファイルをどうするのか？ どのデータベースもまともに開きません。

うーん...。まあ、S1のアイデアは新しいものではなく、多くのプログラマーが推しているのですが、誰も何もしないのです。おかしいな...。本当に意味がわかる人はいないのか？

必要なパラメータは1つだけで、平均pips/secのリターンレートです。

どうするんだ！？すべて同じです。プロセスの分散を正確に計算することです。

 
Alexander_K2:
平均的な降着率を計算するのは簡単ではない。そうでなければならないのです!


古典的な速度計算方法が適しているのでは？


ゲイン率＝サンプルリターンの絶対値和／絶対時間（サンプル秒数


ティック間のリターニーの大きさをカウントし、ティック間の時間を秒単位でカウントしています。

 
Evgeniy Chumakov:


古典的な速度計算方法が適しているのでは？


増加率＝サンプル戻り値の絶対和／絶対時間（サンプル秒）。


ティック間のリターニーサイズがカウントされ、ティック間の時間（秒）がカウントされる。

ええと......ここでユージン、一考。

すなわち、1年分のティックアーカイブを取り、全帰還者のモジュロの合計を計算し、時間（秒単位で1年から非取引日を引いたもの）で割ること。

そんな感じなんですか？

また、どのプログラムでそれが可能なのでしょうか？Excelで処理できるのは最大1,024,000行...

 
Alexander_K2:

えー......考えさせてくれ、ユージン...。

すなわち、1年間のティックアーカイブを取り、すべてのリターンのモジュロの合計を計算し、時間（非取引日を引いた秒単位で1年）で割る。

そんな感じなんですか？


1年分の分散などはカウントしないので、ポイントの絶対増分、つまり増分の合計（マイナスもプラスも）を取ってカウントし、増分の秒数の合計で割ります。


例

ティック1：価格＝1.2050 / 時間＝12:00:00

ティック2：価格＝1.2055 / 時間＝12:02:20

ティック3：価格＝1.2040 / 時間＝12:05:00


速度 = (Abs( 価格_1 - 価格_2 ) + Abs( 価格_2 - 価格_3 ))/ 合計(時間)

例より Speed = 20 pips/280 sec = 0.071 pips / sec


計算を間違えなければ、こんな感じ。


1サンプルあたりの平均速度です。

 
Evgeniy Chumakov:


サンプルの長さはありますか？ 1年分などの分散はカウントしません。 そこで、ポイントの絶対増分、つまり増分の合計（プラスとしてマイナス）をとり、増分の秒数の合計で割るのです。


例

ティック1：価格＝1.2050 / 時間＝12:00:00

ティック2：価格＝1.2055 / 時間＝12:02:20

ティック3：価格＝1.2040 / 時間＝12:05:00


速度 = (Abs( 価格_1 - 価格_2 ) + Abs( 価格_2 - 価格_3 ))/ 合計(時間)

例より Speed = 20 pips/280 sec = 0.071 pips/sec


計算が間違ってない限り、そういうことです。

まあ、それが私の仕事なんですけどね。私のリアルタイムだけ、いつものように、その後通信障害、あれこれと...。1年間の平均速度を計算したいのですが。そして、異なる年の速度を比較する必要があります。どうすればいいのか？

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