Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Занимаясь первоначально исключительно портфельным инвестированием мы всё чаще сталкиваемся с задачей моделирования волатильности фондового рынка и его будущих ковариаций. Соответственно, так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой выбора модели, которая позволяла бы нам на самом широком диапазоне данных получать сколько-нибудь значимые оценки...
MAが価格より先行していれば、それがテーマとなる
問題ありません、MAを右にずらせば前に出ます）。
正直言って-この掲示板にはうんざりしています。巨大な暴発があるかどうか、どのような基準で判断するのか、という具体的な質問があったのです。OIだけが基準なら、それをどうやってターミナルに取り込むか、あるいはどうやって計算するか。
この質問に対する答えは、ヴィソツキーの迷言、私の信号に対する非難を含んだ高邁な哲学、そして単なる愚かさの数々 であった。
何を話すんだ？
Anatoly - これは特にあなたへの言及ではなく、単にフォーラムでのすべての努力の無意味さについての推論です。
みんなが自分の問題を解決してくれて、世界が自分を中心に回っていればいいと思っているのか？ 一度、平均値への回帰という一つの方向を選択した以上、あらゆるマタニティーの可能性を使って、何が何でもそれを突き詰めようというわけだ。しかし、一方では、そのような一方的なアプローチで成功する保証はどこにあるのでしょうか？結局、一生かけて一つの問題を解決しても、解決しないことがあるんです。私は、自販機づくりとはまったく違うアプローチで取り組んでいます。まず、私のアプローチは、あなたのように科学的ではなく、より工学的で応用的です。第二に、私は一つの方向に長く「留まる」ことはせず、もしTSのあるバリエーションが私に結果を与えなければ、別の方向、別の原理で後悔することなく探索を開始するのです。
そしてここで私は、彼の仕事に疲れたとき、少し気を紛らわせたり、冗談を言ったりしたくなるのです。また、最新のExpert Advisorをテスト した結果を紹介することもあります。
問題ありません、MAを右にずらせば前に出ます）。
MAが価格より先行していれば、それがテーマとなる
将来の価格がわかってこその先取りでしょう。でも、それならマッシュアップも必要ないでしょう。
2019年9月10日 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
確率的勾配降下の問題としてのボラティリティ自己回帰。
2019年9月10日 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああKinMaxが到着しました...つまり、私たちは生きるということです。
確率的勾配降下の問題としてのボラティリティ自己回帰。
2019年9月10日 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
リンクありがとうございます。Gorchakov (A.G.) は、そのコメントの中で、自己回帰残差の定常性のチェックについて質問しています。 まだ十分な答えが出ていないようです。
下のグラフにあるように、私たちは大きな買い物をしているのです。
"レクサスを買いたいけど、値段が合わない。値段を描いて買おう。"お買い得です！"