理論から実践へ - ページ 1560

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secret:
ストップロスは統計学ではなく、プロセスの一つの具体的な実現です。1本のバー（またはティック）で実現することができる。

先に述べたCUSUMアルゴリズムは、ストップロスの出口と非常によく似ています。あなたの場合、単純な増分の累積量（簡単に言えば、数本のバーにわたる価格の増分）がある閾値を超えたときに取引を終了することを決定し、そこで、ある（少し複雑だが増分で決まる）累積量を超えたときに終了することを決定しているのです。どちらの場合も、十分な大きさがあれば、1本のバーの中ですべてが起こる可能性があります。

ここで、プロセスの単一の実装は、多くの増分のサンプルまたは少数の、しかし非常に大きなものを含んでいます（サンプルがたった一つの数で構成されていても、非常に大きく、それはゼロへの期待値またはその符号についての仮説を否定するのに十分であるかもしれません）。

 
Aleksey Nikolayev:

先に述べたCUSUMアルゴリズムは、ストップロスの出口と非常によく似ています。あなたの場合、単純な増分の累積量（簡単に言えば、いくつかのバーでの価格の増分）がある閾値を超えたら取引を終了するという判断がなされ、そこで、ある（少し複雑だが、増分で決まる）累積量を超えたら終了という判断がなされます。どちらの場合も、十分な大きさがあれば、1本のバーで起こる可能性があります。

そう、1本のバーやティックで、だから合計はない、重要なのは価格変化の大きさだ。
 
secret:
そう、バーやティックごとなので、金額は関係なく、重要なのは価格変化の大きさです。

上の投稿に追記を行いました。

 
Aleksey Nikolayev:

標本に含まれる数が1つであっても、非常に大きな数であれば、期待値が0に等しいという仮説を反証するのに十分な場合がある

教科書には、そんな技術的なことは書かれていない。
通常、1つだけだが非常に大きな数値は異常値とみなされ、取り除かなければならない。
 
secret:
教科書にそんな技術は載っていない。
通常、1つだけだが非常に大きな数値は異常値とみなされ、取り除かなければならない。

現象の性質によります。物理的な測定であれば、削除することが可能です。残念ながら、いくつかの外れ値やギャップは削除されません）したがって、例えば、これらの外れ値が稀ではあるが存在するモデルを考えなければなりません - Maximは最近それについて書きました。

実は、スリーシグマ・ルールは、その限界から外れた一つの数値について、その数値を得たという事実そのものを否定できない場合は、分布の帰無仮説を否定しなければならない、というものです。
 
だから、仮説を捨てるか、数字を捨てるかは誰が決めるのか）流動性が違うから、ギャップが戻るかもしれないし、続くかもしれない。
 
Aleksey Nikolayev:

先に述べたCUSUMアルゴリズムは、ストップロスの出口と非常によく似ています。取引終了の判断は、単純な増分値の累積和（簡単に言えば、複数のバーにわたる価格の増分値）がある閾値を超えた場合に行われる

これは、戦略は時間に保持することである場合ですが、指標、注文グリッド、チャネル、おそらくグラフィカルなマーカー（ - 私はそれについて知らない）の助けを借りて、TSを検索するほとんどの人は、それを使用しないでください。

私はそれが正しいかどうかわからない - しない位置保持時間を使用するには、もちろん我々はそれを調査することがありますが、ほとんどの場合、我々は唯一のY軸に沿って価格の動きによって利益を得ることができる、X軸（時間）は非常にまれな、というか唯一のTSの作業時間の評価のために使用されて、実際にはそれはバライティである。ちなみに今は落ち着いていますが、掲示板のRenkoチャートが一斉に記憶される時があります、時間軸はありませんが、儲かるところと儲からないところが戦略としてあるような感じです。

私が覚えている限り、ポジションを保持する時間は、高頻度取引で使用されていますが、そこの戦略は間違いなくバーで構築されていません - 刻み目と流動性がそこでの主なものです。

 

ここで、もうひとつ考えてみましょう。

将来、どの程度の速さで分布の値が平均に戻るかを計算するにはどうすればよいのでしょうか。

やはり、トレードがオープンになって廊下にぶら下がっているようなことは避けたいので、高速であってほしいです。

 
Igor Makanu:

これは、戦略が時間保持されている場合ですが、指標、注文グリッド、チャネル、おそらくグラフィカルなマークアップ（ - 私はこれについては知らない）の助けを借りて、TSを検索するほとんどの人はそれを使用しないでください。

私はそれが正しいかどうかわからない - しない位置保持時間を使用するには、もちろん我々はそれを調査することがありますが、ほとんどの場合、我々は唯一のY軸に沿って価格の動きによって利益を得ることができる、X軸（時間）は非常にまれな、というか唯一のTSの作業時間の評価のために使用されて、実際にはそれはバライティです。記録のためにそれは今収まっているが、時々フォーラムでRenkoのチャートが一斉にリコールされ、時間軸はありませんが、それは同じ戦略のようなものだ利益で、そしてどこにかなりありません。

SZZ 私の記憶が正しければ、ポジション保持時間は高頻度取引で使用されていますが、そこでの戦略はバーで構築されているわけではありません - ティックがあり、流動性が主なものです。

時間的に出口のことは何も考えていなかったと思います。価格刻みはある値になるまで合計されるため、何本のバーが必要になるかは事前にわからない。

 
Evgeniy Chumakov:

ここで、もうひとつ考えてみましょう。

将来、分布の値が平均に戻る速さはどのように計算するのでしょうか？

やはり、トレードがオープンになって回廊に入るようなことは避けたいので、高速であってほしいです。

流通価値」とは？

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