理論から実践へ - ページ 1505

新しいコメント
 
transcendreamer:


市場メモリ - はい、これは最も暗いポイントです、私はそれを適用するために、ピーターズの記述に非常に満足していなかった、とノイズの色とスペクトルはまた、それだけで浮く、実際には唯一の日周リズムが安定している、他の高調波は顕著に浮くと悪い、彼らは成層して消散する...。どうしたらいいんだろう...。ニュースカレンダーを見ると、"Joker effect by Peters "つまり、記憶の移動と自己相関の急激な減少が起きていることがわかる。 このフォーラムでも興味深いオプションが提案されました。オプションがたくさんあって、すべてを試すには時間が足りません...。ビューの純粋に視覚的な観点から動きが最後の極端な点と歴史の中で左側の動きのスケールを一目で作業時間枠の200バー未満ではないはずですが、それは非常に主観的であり、私はそれがどのように聞こえるかを理解しています...。今までは、チャートの形そのものとカレンダーに導かれていたのですが......。

これらのオプションをすべて列挙することは可能ですか？
誰か試してくれないかな。

 
transcendreamer:

私は数学者ではなく、あくまで数学の使い手ですが、とても不思議な感じがします！もしかしたら、「稼ぐ」の定義に問題があるのかもしれません。 例えば、「ある間隔で稼ぐ」という意味でしょうか？ それなら、0を超えたら処理を停止すればいいのですが...。しかし、順次処理を追加していっても、2つの処理が縫い合わされることで1つの不可分のようになるため、効果はない......。もうひとつの仮定は、増分離散性と丸め誤差に関係するものである......ということです。

このような過程は、ランダム過程とも呼ばれます



***

科学は不幸な名前を選んでしまったと思う。
 
Alexander_K:

バディ、投稿を繰り返すだけです。

もし鍵が見つからなかったら、もう練習は期待しないでください、恥をかくのは辞めますから。そして、それを求める人は、それなしに市場に参入することはお勧めしません。

トレンドから離れたい気持ちがあるのはわかりますが......価格チャートそのものではなく、例えばシグナルチャートを考えることに意味があるのかもしれませんね......。
シグナルとは、あらゆるシステムの信号を意味します。 このアプローチでは、明確なタイムラインから離れることになります。 つまり、システムのバーは毎回異なることになります。そして、バーの大きさも設定できる......。 想像力を働かせて、いろいろなことを発明できる......。
 
Alexander_K:

マテさん、私の投稿を繰り返します。

私は人工的な相場についてあなたと一緒に10億のテストを行うことができますが、私を信じて - それは具体的にマーケットBPでお金を稼ぐために一歩を踏み出すことはできません。市場「記憶」の厳密で明確な定義が見つかるまで、それをどう扱うか、どう使うかは、そう、有害な店の工場で働く方がいい、議論の余地はないのです。

考えてみます・・・。


の乗算器 です。

これらのオプションをすべて列挙することは可能ですか？
誰か試してくれないかな。

まず第一にマキシムDmitrievskyの記事、私は他のリンクを覚えていない、それは枝に散らばっていた、一般的に自己相関とスペクトルを介して、ウェーブレットを使用してについてのアイデアもあった、私も投稿へのリンクを見つけることができませんが、代わりにここに説明へのリンクです（2.3 The wavelet methodologyを参照）https://www。cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm と、ここに中国の数学者の作品があります。https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis with wavelets 非定常性やデータの性質を気にしないのは良いのですが、残念ながらそこの数学はとても難しいです((

 
transcendreamer:

もちろん私は数学者ではなく、単なる数学の使い手ですが、これはとても不思議なことだと思います！もしかしたら、「稼ぐ」の定義にキャッチがあるのでしょうか？

キャッチは、スレッドの著者が用語に混乱していることです。

この場合、彼は定常的な漸進的なタイプのプロセスを指している。実際に取引している統合されたものではありません。

 

また、このように価格を操作することも可能です。


 
secret:

問題は、このスレッドの著者が用語を混同していることです。

この場合、彼は定常的な漸進的なタイプのプロセスを指している。実際に取引している統合されたものではありません。

そうですね、定常的なプロセスが取引され、定常的な増分を持つプロセスに対して理論が構築されます。

"モジュール渦の重力 "です。

 
secret:

問題は、このスレッドの著者が用語を混同していることです。

この場合、彼は定常的な漸進的なタイプのプロセスを指している。そして、実際に取引している統合されたものではありません。

まあ、その後、ある種のピプシング（時間による）であることが判明するのですが......。


の乗算器 です。
このような過程は、ランダムとも呼ばれます。
***
科学には不幸な名前がついていると思います。

もちろん、プロセスの分布パラメータは異なるかもしれませんが...。と思っていたのですが...。問題は、プロセスがこのタイプ（写真参照）で、尖度が非常に強く、テールが非常に大きいことなのかもしれません...。となると、縦の点線を割るようなスキャルピング戦略を想像するのは難しくないのですが...。技術的にそれはとにかく不正行為であり、ブレークスルーストップオーダーが1増分（1ティック）の内部に実行され、それが許可されていないため、真実ではない...... - あなたは注文を入れて実行するには、少なくとも2刻みを必要とし、それは第二ティックは、最初のものと反時計回りになり、それはすでに観測の独立性を侵害している（つまり、増分が独立していない）...... 実際にはティックはよく独立しているかもしれませんが、問題によると、我々は独立を必要としています - 私は間違っていない場合 - それが判明地獄を1競合する（別のと）。


しかし、TSCのいくつかのバージョンは、私が覚えている限り、いくつかの依存性を許可しますが、（少し依存している場合 - することができます）追加のすべての種類の条件があります。

つまり、「ランダムで儲けるにはどうしたらいいか」という世紀のなぞなぞである。- ノーベル賞を取るか、工場に 行くか。

 
Evgeniy Chumakov:

また、このような方法で価格を操作することもできます。


高い減衰係数を持つマルチシリコンです

 
Anatolii Zainchkovskii:
トレンドから離れたい気持ちがあるのはわかりますが......価格チャートではなく、例えばシグナルチャートで考えてみるのも意味があるのかもしれませんね......。
シグナルとは、システムからの信号を意味します。 この方法では、明確なタイムラインを持つことを避けることができ、すなわち、システムバーは毎回異なるものになります。そして、バーの大きさも設定できる......。 想像力を働かせて、いろいろなことを発明できる......。

与えられた条件：非定常系列の集合、分布パラメータは浮動、周期性はない

課題：原系列からトレンド定常的にほぼ単調に成長する系列（エクイティ）を得ること

可能な操作：初期系列からの断片の切り出し（位置の 開閉）、断片の任意の数の乗算、和算

未来を覗くことは、もちろん禁じられている。

問題を解決した人は、マルタに行く

1...149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512...1981
新しいコメント