理論から実践へ - ページ 1455

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

半年前に2014年のロボットの実用版を送りました。

混乱しないでください、送ってくれたのはあなたなんですから。ごちゃごちゃしている、今のような記憶です。

 
Олег avtomat:

私たちの分野では、量が独立していないことを理解していないのです。独立したものとして扱うのは、完全に間違っています

ソ

この本にアクセスできない。

もし機会があれば、ここにピン留めして読んでみてください。

このスレッドでは、独立した増分を持つモデルを正確に扱います。そうでなければ、サンプルに対する真の分布のいかなる近似も問題外です。

Shiryaevの本（第X章）では、可変ドリフトを伴うブラウン運動による価格の近似、すなわち価格の増分が独立であると仮定している。もっとも、その本では、株とストックオプションのことしか書いていないのだが。

本の紹介抜粋（参考文献のリスト付き）のリンクしか貼れませんが。

 
Олег avtomat:

あなたは、冒頭でシリヤエフが規定した条件に注意を払わなかった。

これらの条件は、直ちに、我々の分野（FX、CFD、先物など）を、この論文で行われるさらなる検討から除外するものである。

シリヤエフは、そのことをよく分かっていた。

そして、どうやらあなたは、彼を誤解しているようです。

もっと注意を払う。

ほぼ同じことが、似たような数学の記事で、とりわけシュレーディンガーの猫に依存していると書かれています

まるくおさまる

とw-shinは数式とほぼ同じで、悪いことではありません。
 
Макс:

混乱しないでください、あなたが送ってくれたんです。そんなのくだらないよ、今思い出しても。

どうしたんだ、犬)

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

半年前に2014年のロボットの実用版を送りました。

という記憶はありません。

 
Макс:

混乱しないでください、あなたが送ってくれたんです。滅茶苦茶、今のように覚えているんです。

マックス、フォーミュラで稼働しているんだ。

でも、まだ作業中だから、トマトは投げないでね。

;)

 
Renat Akhtyamov:

そんなの覚えてないよ。

2007年から2008年にかけての話ですが......。

でも、2014年よりは涼しくなるはずです))
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

2007年から2008年にかけての話ですが......。

が、2014年より涼しくなりそうです))
ランダムテストではなく、連続したテストです。
 
Aleksey Nikolayev:

このスレッドで検討されているのは、独立した増分を持つモデルです。そうでなければ、サンプリングによってその真の分布を近似することは問題外です。

ここで、このスレッドで考えられていないこと ;))


Shiryaevの本（第X章）では、可変ドリフトを伴うブラウン運動による価格の近似について述べている。つまり、価格の増分は独立であると仮定しているのだ。もっとも、この本では株とストックオプションの話しかしていないのだが。

これは近似値としては不十分です。株もストックオプションも、その近似値を満たしていない。価格設定は独立していない。


本の紹介抜粋（参考文献のリスト付き）のリンクしか貼れませんが。

ありがとうございます。読ませていただきます。しかし、全体像を把握するには不十分であることは確かです。

 
Олег avtomat:

実際、価格刻みの独立性を持ったモデルは、FXではかなり不十分であることは私も同意見です。例えば、シャープなトレンドの変化を表現するのに向いていて、フラットを表現するのには向いていないかもしれません。でも。

1) 比較的シンプルであること。

2）漸進的な依存関係を持つモデルも不連続性の概念にかなり適用可能であり、既存のモデル（独立性を持つ）を少し修正することによって、そのためのモデルを構築しようとすることが可能である。

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