理論から実践へ - ページ 1398

 
Renat Akhtyamov:

そもそも1円も損しない ようにするにはどうしたらいいかという問題に対処すること


交換しないでください。

当初は、手数料やスプレッド、スワップなど、私たちに有利な条件ではありません。

 
Evgeniy Chumakov:


取引しないでください。

当初は、手数料やスプレッド、スワップなど、私たちに有利な条件ではありません。

レナートは、なぜか「ダミーで」というルールでTSを組めば、「群衆で」よりも多くのものを得られると判断したのだ。彼は、市場が99%ランダムであるとは思いたくないのだ。そうですね、規則的に繰り返されるパターンが多いのですが、どれも半々でうまくいっていますね。
 
Макс:
レナートは、なぜか「ダミーと一緒に」というルールでツムを作ると、「群衆と一緒に」よりも多くのものを得られると考えたのだ。彼は、市場が99%ランダムであるとは思いたくないのだ。 そうですね、規則的に繰り返されるパターンが多いのですが、どれも半々でうまくいっていますね。

P(50/50) = 1/2 = 0.5なので、P(50+50) = ?

というのは、バスタード・アプローチですね。

;)

 
Renat Akhtyamov:

P(50/50) = 1/2 = 0.5なので、P(50+50) = ?

というのは、バスタード・アプローチですね。

;)

=100-スプレッド×2.)

 
Renat Akhtyamov:

P(50/50) = 1/2 = 0.5なので、P(50+50) = ?

というのは、バスタード・アプローチですね。

;)

=2-spread+swap(スワップ) ;)

 
Unicornis:

=2-spread+swap;)です。

はい、場合によってはコミッションもあります。

しかし、それは良いTSとの些細なことです。

 
Макс:
市場は99%ランダムです。確かに規則正しく繰り返されるパターンは多いのですが、どれも半々でうまくいっています。

何か調査をされたのですか?

少なくとも1つのパターンで、50/50の確率で機能する例を示してもらえますか?

 
Uladzimir Izerski:

そうですね、場合によっては手数料も。

でも、TCが良ければ何の問題もない。

大したことないって言う人が理解できない。

私の場合、まったく些細なことではなく、お金と大きな損失です。

私の1日ロールオーバーのスワップは50pipsのみです。

10日では500pipsとなり、確定している平均的な利益よりも多くなっています。

あなたにとって、それは些細なことなのでしょうか?

apr73 です。

何か調査をされたのですか?

確率が50/50になるパターンを1つでも例示してもらえますか?

https://www.mql5.com/ru/articles/5220

Заключение
При исследовании нескольких рынков ценных бумаг я увидел, что после гэпа вероятность продолжения движения и вероятность разворота у многих близка к 50%, то есть ловля гэпа — это 50/50. Но при этом есть ценные бумаги, у которых вероятности значительно выше 65% (причём это могут как вероятность продолжения, так и вероятность разворота). И именно в этих ценных бумагах можно опираться на торговлю по гэпам.
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
  • www.mql5.com
Проверка на рынках ценных бумаг гэпов на таймфрейме D1. Как часто рынок продолжает двигаться в сторону гэпа? А может быть рынок после гэпа разворачивается? На эти вопросы я постараюсь ответить в статье, а для визуализации результатов будут использованы пользовательские графики CGraphic. Выбор файлов с символами производится с помощью системной...
 
EgorKim:

https://www.mql5.com/ru/articles/5220

ありがとうございます、興味深い記事です。

著者は記事の最後に結論を書いています。

"結論 "です。

いくつかの証券 市場を研究していると、ギャップの後、多くの場合、継続する確率と反転する確率は50%に近い、つまりギャップをキャッチすることは50/50であることがわかりました。とはいえ、65%をはるかに超える確率の証券もある(しかも、これは継続確率と反転確率の両方がある)。そして、このような証券においてこそ、隙間取引が頼りになるのです。"


すなわち、結論は50/50のように明確ではないが、65%も存在する

パターンのパラメータはよくわからない。

 
apr73:

何か調査をされたのですか?

少なくとも1つのパターンで、50/50の確率で機能する例を示してもらえますか?

もしかしたら、このパターンは半々以上の確率で機能するのかもしれません。しかし、その模様自体は見かけ上の月の反射である)。