理論から実践へ - ページ 607

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Renat Akhtyamov:

は、支店のお題に対する私の解答がやはり一番良いということです。

しかし、魚はそこにいないし、これからもいないでしょう。

魚はいるけど、ここはダメ。それに、最初はA_Kがフィッシュスポットを見つけて反則するんじゃないかと危惧したくらいです。最初の10ページ））。しないことがわかった)

 
Natalja Romancheva:

間違いなく、ティック・クォンタイズを使用することが最良の選択であり、それは一次的なものである。

それも納得がいきません。

ダニの間隔に関する最も基礎的な研究は、Doc（彼は今どこにいるのだろう？ どうやらこのスレッドを読むと、今はただの管理人になっているようだが...）とNovaが行っていたようだ。

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理論から実践へ

トレーダー博士 2018.03.27 23:15

僕とノバハは少し調べてみた。

ダニはある程度ランダムな間隔で端末にやってくる。アレクサンダーは、この分布がどうなっているかを調べることが重要であると書いている。mt5からティック履歴を取り出したので、ミリ秒単位の精度で作業できるようになりました。


ティック間のポーズ自体の分布は次のようになります。

"約 "というのは、グラフが平均化されているためです。ディリングはダニのリアルタイム性を歪める。10ミリ秒に切り上げるか、周期的に生成速度を変えるか、どちらかです。平均化する前のグラフ（0-100msウィンドウ）は、次のようになります。

アレキサンダーのグラフにも同じようなピークがありましたが、今はどこから来ているのかが明確になりました。


その結果、平均化された頻度グラフはガンマ分布とコーシー分布の和で記述できることが判明した。ガンマ分布の最初のパラメーターを整数値で選択すると、ガンマ分布はその特殊ケースであるアーラン分布になります。


これは別のディーリングでのチャートです。

黒い線 - 刻み目の履歴から受け取った分布
赤 - 平均
紫色のものは、γ＋コシの式で得られるものです。

完璧には見えませんが、対数スケールでもよく見え、トップとテールが概ね一致しています。


分布のテールは数十秒で非常によく一致する



式である。

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

これは販売店独自の計算式で、すべてのパラメータと係数が若干異なっています。

一般に、この関数は次のようなものです。
関数(k, Θ, γ, c){。
γ(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)である。
}

パラメータ c は 0 から 1 まで

だから、このガンマ分布からのコーシーは、ぶっきらぼうに「ふるい落とす」必要があるのです。

その結果、完璧なスパースティックフローが完成したのです。

 
Alexander_K2:

それも納得がいきません。

ダニ間隔については、Doc（彼は今どこにいるのだろう、どうやらこのスレッドを読んで、今は掃除夫として働いているようだ・・・）とNovaによる最も基本的な研究があった。

だから、このガンマ分布からの1つのコーシーは、ぶっきらぼうに「ふるい落とす」必要があるのです。

その結果、完璧なスパースティックフローが完成したのです。

値動きのイベントであるティックは、ほとんどの場合、時間的に同期していないことを考えるようにします。

トレードの決断は、同期していない。

そして、あなたや上記の研究者たちは、常に横軸に時間を置いています。

そして、時間とは、刻みの間隔で計測された事象の順序として理解するならば、ほぼ常に非線形である。

したがって、時間軸に沿った統計は、両足が不自由になるのです。

しかし、1日程度の間隔であれば、統計はおそらく結果を出すでしょう。そこにはリズムがありますから。

横方向の寸法をどう測ればいいのか、考えてみてください。

:-)

 
Renat Akhtyamov:

とにかく枝のテーマに対して最適なソリューションを持っていること。

でも、それでも幸せにはなれません。


遅くなった。

 
Novaja:

遅くなった。

ノー

最後のティックのみを分析し、インジケータは必要ありません。

とか言いながら
 
Natalja Romancheva:

一日くらいの間隔で、統計はおそらく結果を出すでしょう。そこにはリズムがあるからです：一日の変化、マーケットオープンの時間、ニュースリリースの 典型的な時間。

横方向の寸法をどう測るか、それを把握すれば幸せになれるでしょう。

:-)

つまり、時間窓の次元が動くという話ですか？

一日であることを確認する。この場合、ティッククォートの流れはほぼポアソン型であるため、そうなる可能性が高い。

それとも、時間を完全に捨てて、別のものを水平に持つということでしょうか？

そうかもしれませんね...。

正直なところ、マーケットに時間軸をスライドさせるという概念には全く戸惑いを覚えますね。

例えばフォン・コルドゥンは、引用と時間をかけて、なぜかほとんど静止した何かのシリーズを得ることができます。彼は窓を全く必要としません。彼は、この人工的なシリーズをニューラルネットワークに入れ、ポケットに補充するだけである。

 
Natalja Romancheva:

そして、時間とは、事象の順序を計測するものと理解すれば、ほとんどの場合、刻みのオーダーの間隔で非線形となる。

だから、リニアな時間軸に縛られた統計は、両足が不自由なんです。

水平方向の寸法を測るものを考えておけば、幸せになれますよ。

100ページ前、200ページ前と、等倍のバー、アダプティブタイプのバー、等倍の「パス」価格までアレクサンダーに提示したが、何も聞かず)

彼は今それを聞くことはありません)

と、物理学者も「サイズ」と「次元」を混同している )
 
Igor Makanu:

なんでこんなことするんだ、このスレッドに興味はあったのか ))))

gsbが価格を巡っている場合。

 
Renat Akhtyamov:

大丈夫

詳しくはこちら

買いが入る

またはその逆

売りで入ると、価格反応がアップします。

この陰謀論への飽くなき信仰は

 
Alexander_K2:

この点については、根本的に同意しかねます。

市場には、粒子の衝突が無限に起こり、時間間隔が指数関数的な法則に従って分布するブラウン運動モデルは存在しない。この場合、一様な時間スケールを使用することが正当である。

市場では、一様なタイムスケールは存在せず、さまざまなオーダーのアーランフローが存在する。しかし、多くの人はこのことを理解していませんし、これからも理解することはないでしょう。その結果、ポケットが破れて空っぽになってしまうのです。

市場にはエルランフローがあることを知りましたね。その結果、ポケットが裂けました。

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