と、また適当に彷徨っている...。 - ページ 33

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prikolnyjkent:

フィボナッチには敬意を払わない。混乱してるのは君だ...

フィボナッチ・マーチンとは、「失敗した後の次のトレードの出来高を、前の2回の損失の合計と同じにしたら」という意味です。
 
Александр Нескажу:
フィボナッチ・マーチンとは、「失敗した後の次のトレードの出来高を、前の2回の損失の合計と同じにしたら」という意味です。


А,..そういうことなんですね。

まあ、私の考えでは、特定の目的に対してすべてのパラメーターを最適化しようとした結果によるものだと思います。最も収益性の高いものは何か - それは使用することが合理的である：フィボナッチ - ので、それはフィボナッチ、そうではありません.これでも「仕組み」の原理は変わらないのですが...。


 
Yuriy Asaulenko:
しないんです。TAの本に書いてあることは全く使いません。おそらく、唯一の賢明なTA条項は「市場がすべてを考慮する」ことでしょう。もしこれが本当なら、あとは読まなくていい。

まあ...実はそれが元々言いたかったことなんですけどね...。
モデルとは、仮定に基づき現実を単純化したものです。
現実に即しているわけでもないのに、なぜか取り上げられるのが不思議です...。
効率的市場理論
完璧なモデルではないが、誰もこれ以上正確なものを思いつかないので、今日の効率的な市場は
は、市場の変動に関する唯一の信頼できるモデルです...あなたが本当に信頼できる唯一のものです。
他のすべてのモデルは、説得力がなく、幻想的で、現実から大きくかけ離れたものです。
 

ユーリイ・アサウレンコ

こういうことは、私たちよりもクールな人たちがやっているんです)プロのトレーダーによるテストも実施。リアルチャートとSBチャートの違いがよくわからない。


これは少年の言葉ではなく、夫の言葉である)
 
khorosh:
なるほど、スキャルピングというのは。中間期かなと思っていました。しかし、スキャルピングはもっと複雑です。平均で何pipsの取引なのか？ちなみに、何種類の商品を取引されているのでしょうか？


おじさん・・・FXにスキャルピングは存在しません！為替界でそんなこと言ったら笑われますよ・・・これは微動だにしない取引・・・つまり変動に対する短期投機・・・でもスキャルピングではありませんよ。

スキャルピングはスプレッド・トレーディング である．

 
nowi:

そうなんです。実は、それが私がもともと伝えたかったことなんです。
モデルとは、ある仮定に基づいて現実を単純化したものである。
現実に即しているわけでもないのに、なぜか取り上げられるのが不思議です...。
効率的市場理論
完璧なモデルではないが、誰もこれ以上正確なものを思いつかないので、今日の効率的な市場は
は、市場の変動に関する唯一の信頼できるモデルです...あなたが本当に信頼できる唯一のものです。
他のすべてのモデルは、説得力のない幻想であり、現実に大きなゆがみをもたらします。
科学的には、「チャートにパターンがあれば土星ではない、パターンがなければ土星である」という感じです。
しかし、このように想像することができます。市場はランダムにさまよい、一見すると気づかないような小さな規則性を持っているのです。
 

Yuriy Asaulenko:

こういうことは、私たちよりもクールな人たちがやっているんです)プロのトレーダーによるテストも実施。今のところ、リアルチャートとSBチャートの違いを見分けることができた人はいない。

ナウい。

これは少年の言葉ではなく、夫の言葉である)

そのようなことはありません、そのような文の少なくとも1つのパイパーを引用し、私は95％の確率で5〜10kのランダムなチャンクは、市場からのボラティリティとGSCが市場への分布によって調整されて整列し、長い時間前にそれをテストしました、確かに目で見ていない、簡単に区別することができます分帰還者をサンプリング
 
AlphaGraal:
そのようなことはありません、そのような文と少なくとも1つのパイパーを引用し、私はずっと前にそれをテストした95％の確率で5月10日サンプル分帰国者のランダムなチャンクは、市場からのボラティリティとGCFが市場に分布によって調整されて整列し、簡単に区別され、確かに目ではありません。

はいはい、もちろんです......。って、笑わせないでよ......世界でまだ誰も区別してないのに、あなたが地球上で最初の天才なんだから......なぜ誰も区別がつかないか、わかるでしょーが、区別がつかないんです)
 

「通貨ペアの動きだけを利用して利益を抽出し、手分析をしないことを考えざるを得なくなった（その点では、彼に感謝している）。そして、これが最初の結果です。その戦略は、とんでもなくシンプルです。そして、それは面白い戦略とは何の共通項もない。唯一共通しているのは、これも案件の結果をロット操作に使っていることです。この結果からわかるように、テストは2月1日から6月1日までの4カ月間隔で実施された。ストップロスとテイクプロフィットの最適化は、2ヶ月間（3月と4月）にわたって行われました。2月と5月は最適化されていません。


 
danminin:
科学的な話なら、チャートにパターンがあればSOBじゃない、パターンがなければSOBだ、というようなことです。
しかし、このように考えることもできます。市場はランダムにさまよい、いくつかの小さな、目立たない規則性を持っているのです。
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