FXで儲けるのは不可能 - ページ 55

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anonymous:

理解せずに引用する必要はない。ペアトレードの場合、相関性は全く重要ではありません。

同じソースでもう一つ明らかな誤りは、ベータ・ニュートラルと自己資金の違いを理解していないことだ。さらに、どちらも市場中立と呼ばれ、前者の手法を後者の手法で実現することが提案されている。これは一般的にはp@#$%^です。

さらに - 2007 年は悪い年だったが、それはラスコレレーションが原因ではなく、類似のリスクモデル、ひいては同一の残留リスク（を生じさせた）が原因である。

p.s. ポートフォリオモデルにおける「平均化」は、リスクを増加させるのではなく、むしろ減少させる可能性があります。さらに、限定されたもので、かなり良い根拠があります。

そうすれば、次にどこを掘ればいいのか、判断しやすくなるはずです。

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anonymous:

なぜなら、ペアトレードはどんな相互相関があっても利益を出せるからです。もちろん、正しく計算すればの話ですが（おっと、正しい計算方法については、フォーラムでいろいろと議論がありましたね :D）。

そして、まだ誰も正しいものを示していない

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anonymous:

なぜなら、ペアトレードはどんな相互相関があっても利益を出せるからです。もちろん、正しく計算すればの話ですが（おっと、正しい計算方法については、フォーラムでいろいろと議論がありましたね :D）。

フォーラムでは、相関関係はおろか、数学的に正しい回帰線を10年間も構築できていない。

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_new-rena:

誰か降りろ！ラリーはかっこいいから、わからないよ。

あら、あなたたち、何か神秘主義的なものにハマっているわね。:-)

[anonymous]

_new-rena:

そして、まだ誰も正しいことを見せていない

増分で定義して数えれば十分です。そして、単純な問題（増分の種類）と、複雑だが解決可能な問題（量子化ステップの評価と得られた解からの推論）の2つが発生するのである。

-Aleksey- です。
このフォーラムで10年間、彼らは数学的に正しい回帰線を作ることができないので、相関について言っています。

一般化しないこと。展開された(((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*yはもう何度もここで見ているのですが...。

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anonymous:

増分で 定義して数えれば十分です。そして、単純な問題（増分の種類）と、複雑だが解決可能な問題（量子化ステップの評価と得られた解からの推論）の2つが発生するのである。

一般化しないこと。展開された(((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*yはもう何度もここで見ているのですが...。

ちょっと複雑なので、シンプルに。

[anonymous]

_new-rena:

それはちょっと複雑ですね、シンプルに。

えー、失くした場所を探すより、光がある場所を探す方が効果的なら...。

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相関関係については、ある次数の非線形相関を識別する基準と、線形相関のみを残すように系列を変換する方法が必要だと言える。これはACFやEFで非公式に判断できることですが、フォーラムではそのようなことは記憶にありません。みんなスピアマンより先に進めないんですよ。

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-Aleksey-:
相関関係については、ある次数の非線形相関を識別する基準と、線形相関だけが残るように系列を変換する方法が解析には必要だと言えるでしょう。これはACFが非公式に判断することができますが、フォーラムではそのようなことはなかったと記憶しています。みんなスピアマンより先に進めないんですよ。

裁定取引の状況を完全に理解したら、相関関係のことはすべて忘れていい。

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_new-rena:

裁定取引の状況を十分に理解すれば、相関関係のことはすべて忘れることができます。

いつか来ることを期待しています。