FXで儲けるのは不可能 - ページ 54 1...474849505152535455565758596061 新しいコメント 削除済み 2014.08.22 15:42 #531 -Aleksey-: ヘッジオンワンペア - どうですか？また、トライアングルなどでは、不可抗力が非対称に襲ってきます。 誰が一組と言った？ ロキのたわごとだ... 削除済み 2014.08.22 15:59 #532 _new-rena: (黒崎)誰が一人ずつって言ったのよ ロキは最低ね... また、ロックが1ペアでない場合、不可抗力によって使用するものが左右対称に当たると思うのですが、なぜでしょうか？シンメトリーが崩れ、デポジットが帳消しになります。 削除済み 2014.08.22 16:10 #533 -Aleksey-: 片方のペアにロックがかかっていないと、不可抗力で左右対称に使用されているものに当たってしまうのはなぜでしょうか？シンメトリーが崩れ、デポジットが帳消しになるだけです。 それはそうなんですが、ちょっと違うんです。(ちなみにロクなことはありません、上に書きました）。という質問に対して、何の解決策も答えも見当たりません。自分の頭で考えるそのような正しい問いに答えを出すことが、この仕事の目的です。ここで全てを書き出すと-誰があなたの利益をFXで取引するのでしょうか？ 削除済み 2014.08.22 17:21 #534 _new-rena: それはそうなんですが、ちょっと違うんです。(ちなみにロクなことはありません、上に書きました）。という質問に対して、何の解決策も答えも見当たりません。自分の頭で考えるそのような正しい問いに答えを出すことが、この仕事の目的です。ここですべてを説明すると、誰があなたの利益をFXで取引するのでしょうか？ ペアトレーダーが最も恐れるのは、資産のズレです。こいつらはアベレージが好きだから、デルタが不利になると、あるタイミングでマージンコール（またはダメ押しストップ）が来て、酸っぱくないサイスごと市場に流し込まれるのである。それによって、デルタ地帯はさらに荒れ果ててしまう。例えば、2007年にアメリカで起きた住宅ローン危機では、多くのペアトレーダーが埋没してしまいました。プレスは25シグマイベント、すなわちデルタが25標準偏差 で発散したことに言及しました 削除済み 2014.08.22 17:26 #535 -Aleksey-: ペアトレーダーが最も恐れるのは、資産のズレです。こいつらは本当にアベレージが好きだから、デルタが不利になると、あるタイミングでマージンコール（またはダメ押しストップ）が入って、微妙に違うサイゾー全体が市場に流れ込んでくるのだ。それによって、デルタ地帯はさらに荒れ果ててしまう。 例えば、2007年にアメリカで起きた住宅ローン危機では、多くのペアトレーダーが埋没してしまいました。プレスは、25シグマのイベント、すなわちデルタが25標準偏差で発散したことに言及したのだ。 もちろん採算はとれませんが、当然ながら赤字にはなりません。 Bicus 2014.08.22 17:30 #536 _new-rena: もちろん、損得勘定はありますよ。 もちろん、まったく損得勘定がないわけではありません。 どういうことですか？システムにはドローダウンがないんです。意味不明なこと言ってますね。 削除済み 2014.08.22 17:32 #537 Bicus: つまり、どうなんだ？システムにはスランプはない。意味不明なこと言ってますね。 何が問題なのか、今すぐ教えてあげる。 anonymous 2014.08.22 18:01 #538 -Aleksey-: ペアトレーダーが最も恐れるのは、資産のズレです。こいつらはアベレージが好きだから、デルタが不利になると、あるタイミングでマージンコール（またはダメ押しストップ）が入り、酸っぱくないサイスが全部市場に流れ込んでしまうのだ。それによって、デルタ地帯はさらに荒れ果ててしまう。 例えば、2007年にアメリカで起きた住宅ローン危機では、多くのペアトレーダーが埋没してしまいました。プレスは25シグマイベント、すなわちデルタが25標準偏差で発散したことに言及しました理解せずに引用する必要はない。ペアトレードの場合、相関性は全く重要ではありません。同じソースでもう一つ明らかな誤りは、ベータ・ニュートラルと自己資金の違いを理解していないことだ。さらに、どちらも市場中立と呼ばれ、前者の手法を後者の手法で実現することが提案されています。これは一般的にはp@#$%^です。さらに、2007年は悪い年でしたが、これは相関関係によるものではなく、同じようなリスクモデル、結果として同じような残留リスク（それが顕在化したもの）によるものでした。p.s. ポートフォリオモデルにおける「平均化」は、リスクを増加させるどころか、むしろ減少させる可能性があります。また、限定的であり、かなり良い根拠を持っています。 削除済み 2014.08.22 18:31 #539 anonymous:理解せずに引用しても意味がない。ペアトレードの場合、相関性は全く重要ではありません。 なぜ重要でないのか？ anonymous 2014.08.22 18:36 #540 -Aleksey-: なぜ重要でないのか？ なぜなら、ペアトレードはどんな相互相関があっても利益を出せるからです。もちろん、正しく計算すればの話ですが（正しい計算方法については、掲示板でいろいろと議論されています）。スプレッド・ボラティリティは、そうですね、重要でしょう。そして、それは（正しく計算された）相互相関に依存する。しかし、ボラティリティがゼロの戦略は、儲からなくなるのではなく、稼げなくなるだけです（これは「相互相関」で負け始めるのとは違います）。 1...474849505152535455565758596061 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ヘッジオンワンペア - どうですか？また、トライアングルなどでは、不可抗力が非対称に襲ってきます。
誰が一組と言った？ ロキのたわごとだ...
(黒崎)誰が一人ずつって言ったのよ ロキは最低ね...
片方のペアにロックがかかっていないと、不可抗力で左右対称に使用されているものに当たってしまうのはなぜでしょうか？シンメトリーが崩れ、デポジットが帳消しになるだけです。
それはそうなんですが、ちょっと違うんです。(ちなみにロクなことはありません、上に書きました）。
という質問に対して、何の解決策も答えも見当たりません。
自分の頭で考える
そのような正しい問いに答えを出すことが、この仕事の目的です。
ここで全てを書き出すと-誰があなたの利益をFXで取引するのでしょうか？
それはそうなんですが、ちょっと違うんです。(ちなみにロクなことはありません、上に書きました）。
という質問に対して、何の解決策も答えも見当たりません。
自分の頭で考える
そのような正しい問いに答えを出すことが、この仕事の目的です。
ここですべてを説明すると、誰があなたの利益をFXで取引するのでしょうか？
ペアトレーダーが最も恐れるのは、資産のズレです。こいつらはアベレージが好きだから、デルタが不利になると、あるタイミングでマージンコール（またはダメ押しストップ）が来て、酸っぱくないサイスごと市場に流し込まれるのである。それによって、デルタ地帯はさらに荒れ果ててしまう。例えば、2007年にアメリカで起きた住宅ローン危機では、多くのペアトレーダーが埋没してしまいました。プレスは25シグマイベント、すなわちデルタが25標準偏差 で発散したことに言及しました
ペアトレーダーが最も恐れるのは、資産のズレです。こいつらは本当にアベレージが好きだから、デルタが不利になると、あるタイミングでマージンコール（またはダメ押しストップ）が入って、微妙に違うサイゾー全体が市場に流れ込んでくるのだ。それによって、デルタ地帯はさらに荒れ果ててしまう。 例えば、2007年にアメリカで起きた住宅ローン危機では、多くのペアトレーダーが埋没してしまいました。プレスは、25シグマのイベント、すなわちデルタが25標準偏差で発散したことに言及したのだ。
もちろん、損得勘定はありますよ。 もちろん、まったく損得勘定がないわけではありません。
つまり、どうなんだ？システムにはスランプはない。意味不明なこと言ってますね。
何が問題なのか、今すぐ教えてあげる。
ペアトレーダーが最も恐れるのは、資産のズレです。こいつらはアベレージが好きだから、デルタが不利になると、あるタイミングでマージンコール（またはダメ押しストップ）が入り、酸っぱくないサイスが全部市場に流れ込んでしまうのだ。それによって、デルタ地帯はさらに荒れ果ててしまう。 例えば、2007年にアメリカで起きた住宅ローン危機では、多くのペアトレーダーが埋没してしまいました。プレスは25シグマイベント、すなわちデルタが25標準偏差で発散したことに言及しました
理解せずに引用する必要はない。ペアトレードの場合、相関性は全く重要ではありません。
同じソースでもう一つ明らかな誤りは、ベータ・ニュートラルと自己資金の違いを理解していないことだ。さらに、どちらも市場中立と呼ばれ、前者の手法を後者の手法で実現することが提案されています。これは一般的にはp@#$%^です。
さらに、2007年は悪い年でしたが、これは相関関係によるものではなく、同じようなリスクモデル、結果として同じような残留リスク（それが顕在化したもの）によるものでした。
p.s. ポートフォリオモデルにおける「平均化」は、リスクを増加させるどころか、むしろ減少させる可能性があります。また、限定的であり、かなり良い根拠を持っています。
理解せずに引用しても意味がない。ペアトレードの場合、相関性は全く重要ではありません。
なぜ重要でないのか？
なぜなら、ペアトレードはどんな相互相関があっても利益を出せるからです。もちろん、正しく計算すればの話ですが（正しい計算方法については、掲示板でいろいろと議論されています）。
スプレッド・ボラティリティは、そうですね、重要でしょう。そして、それは（正しく計算された）相互相関に依存する。しかし、ボラティリティがゼロの戦略は、儲からなくなるのではなく、稼げなくなるだけです（これは「相互相関」で負け始めるのとは違います）。