アブソリュートコース - ページ 94

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sv.:

本来は平均値に戻すための取引。
乖離幅によってTPやSLのトリガー頻度がどうなるのか気になりますね。
直感的には、オフセットがあるはずです。

平均値（MA10）との乖離に応じて、動きに向かって開く

を時間フィルタリングしています。

移動の方向に離脱することに意味があるのかもしれませんね。
強い通貨の惰性。

[削除済み]

sv.:

平均値（MA10）との乖離に応じて、動きに向かって開く

SMAを基準にしてTP=SLで多くのトレードを行うという考え方は意味がないのです。SMAの場合 - ラグ。しかも、かなり遅れている。しかし、それが遅延していない場合（つまり、SMAではなく、遅延しない非再描画フィルタである場合）-、それは結構です。この意味で、TP=SLでTPの確率を上書きするTSで利益を上げる可能性そのものが、ラグフリーの無再描画フィルターを作る作業と同じで、フィルター理論の専門家の圧倒的多数によれば、不可能な作業なのである。しかし、彼らは勘違いしている。

[削除済み]

こちらも面白い写真です。

[sv_]

Dr.F.:
SMAを基準にしてTP=SLで多くのトレードをするというのは、無意味なことです。SMAが遅れているため。しかも、かなり遅れている。しかし、それが遅延していない場合（つまり、SMAではなく、遅延しない非再描画フィルタである場合）-、それは結構です。この意味で、TP=SLでTPの確率を上書きするTSで利益を上げる可能性そのものが、ラグフリーの無再描画フィルターを作る作業と同じで、フィルター理論の専門家の圧倒的多数によれば、不可能な作業なのである。しかし、彼らは勘違いしている。

通貨の運動は慣性であるという前提がある。イナーシャはインパルス・スロー、この場合は平均値からのずれによって設定される。
MAはあくまで参考値として使用します。

Lag = 10本のバーを平均した価格。
インパルス＝この平均価格からの乖離

[Heroix]

JMAを使ってラグを回避する、ただそれだけです。

ただ、問題は一部の人が考えているようなラグではなく、市場の性質そのものにあるのです。

[削除済み]

ほくそ笑むことはない。

[Roman Kutemov]

MEMAを ご存知の方はいらっしゃいますか？ どこかに記事もありましたよ。

[Victor Nikolaev]

Stells:
MEMAを ご存知の方はいらっしゃいますか？ どこかに記事もありましたよ。

インジケータはCodeBaseにあります

[Roman Kutemov]

Vinin:

CodeBaseのインジケータ

リンク先を教えてください。

アーカイブス記事

[Victor Nikolaev]

Stells:
リンクをお願いします。

そういうことならいいんですけどね。パソコンでインジケーターも発見