トレーディングにおけるニューラルネットワークの活用 - ページ 31

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Alexey_74:


あなたは分かっていないようだ。ごっちゃになってるだけじゃないですか？パターンというものは、これまでも、現在も、そしてこれからもずっとそうである。最初に読んだのはTAに関する本でした。しかも、90年何月頃のドキュメントだったんです。そこに書かれている数字はすべて現存しています。そして、テクニカル分析の数値のほとんどは、パターンと呼ぶことができる。第1-第2」波（マーケットインパルス）のほかに、パターンではない？サードへの展開で。あるいは開発ではない。あるいは、例えば「インパルス・バウンス・インパルス・バウンス」、ガートレーのバタフライ。今のチャートを見てください、蝶々さんがいっぱいいますよ。そして、ガートレイはこのモデルを1935年に説明している。一般に、パターンの存在は、確かにこの先ずっと心配することはないでしょう。

ただし、パターンを分類する必要があるのかどうかについては、よくわかりません。単層パーセプトロンで、単純なパターンの認識に関する実験をしました。パーセプトロンはすぐに学習し、それらをすべて認識する。もちろん、パターン柄も浮き出る。パーセプトロンは、それを気にすることはありません。つまり、パターンを分類することは、実は必要ないことがわかったのです。しかし、パターンの「環境」を分類することが必要なのかもしれません。そうすると、同じパターンでも場所によって「ご近所さん」のクラスが違っていて、この違いが何かに影響しているはずだということが分かるかもしれません。しかし、これは憶測に過ぎません。ぜひチェックしてみてください...。


そのような本を読んでいないことが、彼のプラスポイントです。
 
USSR:

そのような本を読んでいないことが、彼のプラスポイントです。

人格を特徴づけるのではなく、本質的でありたいと思ったのです。

そしてパーソナリティについてですが、トラムの中にあります。

 
EconModel:

人格を特徴づけるのではなく、本質的でありたいと思ったのです。

そして、パーソナリティについてですが、これはトラムに書いてあります。


もう一枚いかがでしょうか？エコノメトリクスの 利点について議論されていますね。今日のトレードの様子を、エントリーポイントに矢印をつけるなどして見せていただけませんか？何か？アプローチの信頼性を示すものなら何でもいい。任意のスクリーンショット何でもいいんです。
 
solar:

これはどうでしょう？ 計量経済学の是非を論じているのですね。今日のトレードの様子を、エントリーポイントに矢印をつけたりして見せていただけませんか？何か？アプローチの信頼性を示すものなら何でもいい。任意のスクリーンショット何でもいいんです。

ベンチに座って5年間（今風に言うと）、もし採用されたら、5年後にこの計画を実行する。

私は何かのために、あるいは誰かのためにキャンペーンをしているわけではありません。

R-3.0.1バージョンのこだわりはここにある。それが問題なんです。

 
EconModel:

人格を特徴づけるのではなく、本質的でありたいと思ったのです。

そしてパーソナリティについてですが、トラムの中にあります。


あなたの頭の中には、ごちゃごちゃとした知識の山がある。

1.NSは分類だけでなく、予測にも利用される

2.NSは長い間、トレーディングに使用され、成功を収めてきました。

3. 定常系列の予測に計量経済学が 用いられる。非定常系列は定常形式に還元される。あるいは「擬似定常」型へ

 
EconModel:

ベンチに座って5年間（今風に言うと）、もし採用されたら、5年後にこの計画を実行する。

私は何かのために、あるいは誰かのためにキャンペーンをしているわけではありません。

R-3.0.1バージョンのこだわりはここにある。それが問題なんです。


まあ、そんなに難しいことなら、お願いしますよ。

何かを証明しているだけで、それをどう使うかはまだ明確ではありません。(少なくとも私には)。

 
FAGOTT:


あなたの頭の中には、ごちゃごちゃとした知識が詰まっているのです。

1.NSは分類だけでなく、予測にも利用されている

2.NSは、古くからトレーディングにうまく利用されてきました。

3. 定常系列の予測に計量経済学が用いられる。非定常系列は定常形式に還元される。あるいは「擬似定常」型に。

1,2で判断しない。

しかし、あなたは、なぜか、上の私の投稿に反応しませんね。

コピーペースト

"そんなことはない。ARIMAとは別に、FARIMAがある。ギアリングのない状態空間モデルにおいて。GARCH...モデル。この10年で大きく変わりました。Rパッケージのリストをご覧ください。非定常性で動作するだけでなく、既成のコードもあります。"

 
solar:


まあ、そんなに難しいならお願いしますよ、ここに例があります。

何かを証明しているだけで、それをどう使うかはまだ明確ではありません。(少なくとも私には)

自分の取引についてコメントしない。
 
EconModel:

1,2で判断しているわけではありません。

しかし、あなたは、なぜか、上の私の投稿に反応しませんね。

コピーペースト

"そんなことはない。ARIMAとは別に、FARIMAがある。ギアリングのない状態空間モデルにおいて。GARCH...モデル。この10年で大きく変わりました。Rパッケージの一覧を見る、非定常性を扱うだけでなく、既成のコードもある。"

GARCHは定常行で機能すると言われていますね。

FARIMA - 知りません。既成のコード - かもしれない。定常型につながる。

それで？

 
FAGOTT:

えー......えー......えー......。現代の計量経済学が扱うのは、定常過程だけだと思っていたのですが!そして、非定常過程は、様々な操作の結果、定常型に還元される。

そして、そう書くべきでしょう。彼らは、何の予測もできないような特殊 性を求めているのだと思うのです。 これがあなたのIMHOだ、みたいな。

えー......現代の計量経済学 が扱うのは、定常過程だけだと思っていました。

認知には歴史的なものと論理的なものがあるそうです。

ヒストリカル。1987年までは完全に同意見です。定常性。効率的な市場とランダム・ワンダリングを持つノーベルの優位性。

1987年、市場に危機が訪れる。考えさせられたが、ノーベル賞受賞者たちは我慢し続けた。ブラックとショールズは、効率的な市場を実証するためにファンドを設立したと思う。1998年には破裂しました。

1998年以降、定常性という考え方の怪しさについて、さらに考えさせられるようになった。

2008年の危機以降、非定常過程のみを考慮する計量経済学に言及した出版物を全く見かけなくなりました。より理論的な出版物は、Rによる既製のソフトウェアコードです。同僚はこのコードをこう呼んだ。

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