模擬試験、振り返り、ディスカッション...。 - ページ 17

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alexeymosc:

引用文のパターンを探すか、あるいは彼らがあなたを見つけるでしょう。(С)


さて、検索している間に......？非正規のできることを振ってみるのもいいかも・・・？

 
prikolnyjkent:


ご回答ありがとうございました（心から敬意を表して申し上げます）。

しかし、私がこのスレッドで実証しようと思っていた一点、つまり、結果の統計量がその回帰線（例）の周りで振動することに含まれる「エネルギー」（稼ぎ頭）については、この方法ではカバーできません。やはり、抽出は可能なのでしょうか...？



このような戦略の一般的な名称は、平均回帰である。正しく適用すれば効果が期待できる。どの楽器で、どのような条件で発生するのかを知る必要があります。
 
prikolnyjkent:


さて、検索している間に......？非正規のできることを汲み取るようにするとか...？


できますが、当面の間だけです。チェスと同じで、数手先を見るのです。
 
alexeymosc:

できますが、当面の間だけです。チェスと同じで、数手先を見るのです。
チェスでは、双方に同じルールがあります。私たちの場合、私たちだけのルールがあり、市場にはルールがありません。きっとライバルたちは、私たちのプログラムを研究し、無理な条件を作ってくるので、手が足りなくなるのでしょう。だから、これはチェスとは程遠いものなのです
 
borilunad:
チェスでは、双方に同じルールがあります。私たちの場合、私たちだけのルールがあり、市場にはルールがありません。ライバルが我々のプログラムを研究して、無理な条件を作ってくるので、手が足りなくなるのでしょう。だから、これはチェスとは程遠いものなのです

おいおい、どうしたんだ。私たちのプログラムは研究され、積極的に対抗しています:)

ここに多くのプログラムを投稿しているのですか？あまりない:(

そして、彼らはそれらを研究している:)

 
tara:

おいおい、どうしたんだ。私たちのプログラムは研究され、積極的に対抗しています:)

ここに多くのプログラムを投稿しているのですか？あまりない:(

そして、彼らはそれらを研究している:)

彼らはビジネスのために独自のプログラムを持っています。彼らを出し抜くのはとても難しいのですが、時々なんとかなる人もいるようです;)
 

答えは2つあります。2つ目はすぐに自分で削除します。

1.賢者には愚者がいない。

 
tara:

答えは2つあります。2つ目はすぐに自分で削除します。

1.どんな賢人にも、自分なりのシンプルさがある。

1枚目は納得ですが、2枚目は聞き取れませんでした、反則はなかったのでしょうか!
 
moskitman さん

私は特に、価格が現在の水準からどこまでも離れていく性質を利用 する方法に興味を持っています。正直なところ、そのような方法は何度も試しました。マーチン、トライアングル、リングを試しましたが...。マーティンスがリングに、リングが三角形に...。)))

私の個人的な経験では、そのような方法は ありません。だから、当然ながら、あなたのことにも興味があります。皮肉は言わない。

追伸：客席からブーイングされるのが恥ずかしいという方は

このような「前後する」値動きの特性を利用することで、利益を得ることができることを、指標を使わずにグリッドオーダーを使用するExpert Advisorの仕事は証明しているのではないでしょうか？以下は、そのようなExpert Advisorの1つ（ロット=0.1）をテストした結果です。

GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）

期間 15 分(M15) 2010.08.02 01:00 ～ 2012.11.29 00:44 (2010.08.01 ～ 2013.01.01)

モデル 始値による（バー始値を明示的に制御するEAのみ）

ヒストリーバー 52300

モデルダニ 103588

モデル品質 n/a

チャートミスマッチエラー 0

初回入金額 10000.00

当期純利益 43840.88 利益合計 72583.21 損失合計 28742.33

利益率 2.53 期待ペイオフ 20.70

絶対値ドローダウン 1124.71 最大ドローダウン 9130.30 (29.44%) 相対値ドローダウン 38.47% (6557.09)

総取引数 2118 ショートポジション（勝率） 1272 (70.44%) ロングポジション（勝率） 846 (74.94%)

利益が出ている取引（全体の割合） 1530 (72.24%) 損失が出ている取引（全体の割合） 588 (27.76%)

最大の利益を生む取引 740.87 負ける取引 -317.61

平均的な利益を生む取引 47.44 (48.88%) 負ける取引

最大連続勝利数（利益） 23 (2721.64) 最大連続損失数（損失） 13

(-2176.10)

最大連続獲得数（勝利数）6949.71（20）連続損失数（敗北数）-2176.10（13）

平均連続増加量 5 連続減少量 20


 
khorosh:

美しい。

この美しさで、なぜデモ・リアルではなくテスターレポートにするのか不思議でならないが、そんなことはどうでもいいのだ。価格分析不要のグリッドコンピューティングというのは非常に魅力的ですが、私の個人的な試みでは、まだそのようなフクロウを書くことができないので、同じような結果を自慢することはできません。

もうひとつの質問： ...

平均利益トレード 47.44 損失トレード -48.88

というのは、ほぼ同じです。この場合、利益は利益のあるトレードの量が損失のあるトレードの量を上回っていることに起因するはずです。

平均で5回連続の増加、20回連続の減少。

どうしてそうなる？

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