ランダムへの想い - ページ 3 12345678910...30 新しいコメント михаил потапыч 2012.12.05 20:57 #21 FAQ: we remember, we remember...覚えていないんです。覚えていますよ～、お元気ですか、dlbさん、私は手紙です。 Sceptic Philozoff 2012.12.05 21:27 #22 gpwr: 問題は、市場がRSLOSのように自給自足の自己完結型でないことだ。市場は、方向性を予測することが難しいニュースという形で外部からの影響を受けます。さて、どうしたものか。市場というのは、非線形項などを持つ擬似ニュートン方程式で記述された、擬似機械的な糞なのだ。一般に、世の中のあらゆるものは、ひとつの方程式で記述されている。素反応（擬運動量の変化）＝力×素時間間隔このニュースの余韻をどう表現するかを学ぶ必要がある--そうすれば、金字塔を打ち立てることができるだろう。私たちが自信を持ってニュースを察知し、その強さを判断すれば、近い将来の市場の 動きがわかるのです。ニュートン的なアプローチで、すべてを表現することができるのです。ラグランジュ関数、調和振動、エネルギー......あらゆるものが入る余地があるのです。楽しみはフォースメーターを探すこと。また、力だけでなく、運動の大きな特徴である擬運動量も重要です。15年ほど前、私もやってみたのですが、FXにはなじみがありませんでした。失速してしまった。今、思い出すと必要なことだと思います。足りないのは、ちゃんとした数学者・物理学者です。私は、しばらくは利益を上げられるが、その後、すべてを捨てるというような説教じみたアプローチの話をしているのではない。科学的根拠に基づいたアプローチに興味があります。要するに、すべてナンセンスなのです。興味のない人は、どうぞ。 Алексей Тарабанов 2012.12.05 21:43 #23 Mathemat:さて、どうするか。 市場というのは、非線形項やら何やらを含む擬似ニュートン方程式で記述された、擬似機械的な糞なのだ。一般に、世の中のあらゆるものは、ひとつの方程式で記述されている。素反応（擬運動量の変化）＝力×素時間間隔このニュースの効果をどう表現するかを学ばなければならない--そうすれば、金字塔を打ち立てられるだろう。そのニュースを確信を持って察知し、その強さを判断すれば、近い将来の市場の動きを知ることができる。ニュートン的なアプローチで、すべてを表現することができるのです。ラグランジュ関数、調和振動、エネルギー......あらゆるものが入る余地があるのです。楽しみはフォースメーターを探すこと。また、力だけでなく、運動の大きな特徴である擬運動量も重要です。15年ほど前、導入しようとしたのですが、FXのことはよく分かっていませんでした。失速してしまった。今、思い出すと必要なことだと思います。足りないのは、ちゃんとした数学者・物理学者です。一時的に儲かるトレードができても、その後、全部持っていかれて損をするような、セルメン的な手法のことではありません。 科学的なアプローチだからこそ、面白い。要するに、ナンセンスなんです。興味のない人は、通り過ぎてください。 嘘つけ。 Sceptic Philozoff 2012.12.05 21:51 #24 tara: 嘘つけ。 まあ、だからこそ、それを乗り越えてくださいということなんですけどね。あるいは建設的な批評をする。 Vladimir 2012.12.05 23:50 #25 Mathemat:さて、どうしたものか。 市場というのは、非線形項などを持つ擬似ニュートン方程式で記述された、擬似機械的な糞なのだ。一般に、世の中のあらゆるものは、ひとつの方程式で記述されている。素反応（擬運動量の変化）＝力×素時間間隔このニュースの余韻をどう表現するかを学ぶ必要がある--そうすれば、金字塔を打ち立てることができるだろう。私たちが自信を持ってニュースを察知し、その強さを判断すれば、近い将来の市場の動きがわかるのです。ニュートン的なアプローチで、すべてを表現することができるのです。ラグランジュ関数、調和振動、エネルギー......あらゆるものが入る余地があるのです。楽しみはフォースメーターを探すこと。また、力だけでなく、運動の大きな特徴である擬運動量も重要です。15年ほど前、私もやってみたのですが、FXにはなじみがありませんでした。失速してしまった。今、思い出すと必要なことだと思います。足りないのは、ちゃんとした数学者・物理学者です。私は、しばらくは利益を上げられるが、その後、すべてを捨てるというような説教じみたアプローチの話をしているのではない。 科学的根拠に基づいたアプローチに興味があります。要するに、すべてナンセンスなのです。興味のない人は、通り過ぎてください。もし市場が遅延やノイズのない線形システムであれば、ニュースは気配値上で様々な大きさのステップアップまたはダウンとして見えると考えるのは非常に論理的です。 気配値自体はステップカーブのように見えるのです。その見方が正しいとすれば（ニュース＝はしご）、ニュース到着時の価格のはしごからの乖離は、ノイズと同様に現実の市場の非線形性や遅延を反映したものであると言えるでしょう。もし、市場の構造が 時間の経過とともに変化せず、ノイズがなければ、ニュースに対する価格の反応は同じになるはずである。その場合、その反応を予測するのは非常に簡単で、過去のニュースに対する価格の反応を過去にさかのぼれば、今届いたニュースに対して価格がどう反応するかが100％の精度でわかるのである。しかし、ニュースに対する価格の反応は、たとえそのニュースが価格を同じ方向に動かしたとしても、異なることがすでに分かっています。つまり、市場の構造は時代とともに変化するのです。あるいは、ノイズが強すぎて、変化しない市場に対する私たちの反復的な反応を覆い隠してしまい、認識できないほどになってしまうのです。つまり、市場の構造が分からないのに、ニュースに反応する複雑なモデルを適用する価値があるのだろうか、それともノイズが強すぎて、消えゆく正弦波が吸収されてしまうのだろうか、という疑問が生まれます。唯一うまくいくのは、ニュース到着の最初の瞬間にその勢いを捕まえ、出口条件が発動されるまでその勢いに惰性で乗ることである。微分方程式を適用しなくても、いつエントリーし、いつエグジットするかがわかるのです。例えば、EURUSDの大きなニュースは、通常、NYSEのオープニングにやってきます。ある一定の大きさの上か下へのインパルスを待つ保留注文、TPとSLを置く必要があります。計算方法は以上です。 jaxary 2012.12.06 04:50 #26 外為市場は、絶対的で全くランダムなものである...。想像してみると：EUR/USDペアの1回の変化に何が影響するのか？銀行による何千もの取引と、それと同じ数のトレーダー軍団......。そして順番に、これらのすべての取引は完全にランダムである......。これらの演算はすべて乱数の発生源である......。 したがって、乱数に対してどのような演算を行っても、アルゴリズムの出力には乱数が得られる。 そして、トレンドとフライは乱数列のある部分の名称で、上がったり下がったり止まったりする......というもの。このRandom Sequence Plotsで儲けたいですか？行けーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーしかし、覚えておいてほしいのは、乱数に対する操作は、乱数になるということだ!!!!!!! 削除済み 2012.12.06 06:08 #27 Jaxary: 外国為替市場は、絶対的かつ完全なランダム性...想像してみてください。EUR/USDペアの1回の変化に何が影響するのか ?何千もの銀行の取引と、同じ数のトレーダーの軍団......。そして順番に、これらのすべての取引は完全にランダムである......。これらの演算はすべて乱数の発生源である......。 したがって、乱数に対してどのような演算を行っても、アルゴリズムの出力には乱数が得られる。 そして、トレンドとフライは乱数列のある部分の名称で、上がったり下がったり止まったりする......というもの。このRandom Sequence Plotsで儲けたいですか？行けーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーしかし、覚えておいてほしいのは、乱数に対する操作は、乱数になるということだ!!!!!!! もし、正しい言い方をするならば、「あなたの外為市場に対する 理解は完全であり、全くランダムです。;))) moskitman 2012.12.06 06:32 #28 tara: 離陸速度は200km/h。飛行機は、離陸速度よりも速い速度で動くトレッドミルの上に乗っています。離陸するのか？ 飛行機の離陸速度は200km/hです。飛行機は、離陸速度よりも速い速度で空気が動いている筒の中に設置されています。吹き飛ばされなければ、飛び立つことができる。ホイールにこだわらない。また、エンジンで対抗しようが、ロープで縛られようが関係ない。 СанСаныч Фоменко 2012.12.06 06:41 #29 alexeymosc:こんにちは。これを書いていて、誰かを怒らせないように、洪水を誘発しないようにするにはどうしたらいいかと考えています。私は建設的であることを望みます、そして、私はただ尋ねるだけです（証明しない、反論しない、ただ対話を望んでいる）。もし、何年にもわたる一連の相場情報をもとに、0と1のファイルを作成すると、次の相場が前の相場より大きい場合は0、逆の場合は1という擬似乱数列ができあがります。当面は "pseudo "という接頭語をつけて丁寧に呼びましょう。さらに、1なら次のバーで買って終了、0なら次のバーで売って終了という擬似ランダムシーケンスに基づいて理想的なトレードを生成します。その結果、株式チャートはほぼ上向きの平坦な線（スプレッドを含む）となる。では、最初のステップと同じ結果、つまり理想的なエントリーに到達することを期待して、モンテカルロ・シミュレーションで疑似ランダム・シーケンスを繰り返してみると、どうなるでしょうか。計算しよう：60,000本のアワーバーがあり、したがって2^60,000（！）種類のゼロ/ユニットの列が存在する可能性がある。そのうち1つだけが、入力を完全に表現しています。100兆世代を積んでも、おそらく期待通りの結果は得られないということがよくわかりますね。そのたびに、私たちの出来上がったエクイティは、スプレッド率で流出するようなものです。そして、それ（結果）は自然の中にあるのです私たちの歴史に刻まれています。つまり、パンパン叩いて、数えて、吸って、何も見つからず、「よし、問題は解決していない、もう寝よう」となるのです。私たちの宇宙に生命が存在する確率の問題を思い起こさせませんか？確率の数値も桁数で比較できるようです。大まかな流れを説明しましたが、考えるべきことはたくさんあります。私のアイデアは、いわば問題のどのクラスに属するのだろうか。 0と1ばかりでは、肝心なところが見えません。私の理解では、最初のシリーズの些細な増分の話です。仮説：増分の逆転の確率は継続の確率より高い。これがそのグラフです。目視では、状況が異なります。もちろん、H1 の 6000 バー、つまりほぼ 1 年分を採取して、仮説を実行することも可能です。しかし、これは正しいアプローチではありません。モンテカルロを走らせるというトップスターターのアイデアも、モンテカルロが我々のチャートとパターン的に一致するのかどうか理解できないので、あまり好きではありません。一般に、複数年のデータを使うという発想には欠陥がある。無意識のうちに制限された定理ですが、正常な法則に近づくような結果が得られ、そんなものは市場に存在しません。過去50～100本のバーが示すように、市場には未知のトレンドが存在するが、この数では仮説の結論を出すには明らかに不十分である。このような場合、モンテカルロの代わりにブートストラップが使用される。既存のサンプルからサブサンプルを採取します。例えば、100本の棒から30本の棒を取り出し、さらにこの中からランダムに別の部分を取り出す、というように。全部で、例えば、限られたサンプルで数千件の結果を得ることが、利益要因として考えられます。このアプローチでは、1年前のトレンドではなく、最新のトレンドを考慮します。しかし、フォワードテストのような2桁の数字ではなく、数千の観測値から統計を取ることができます。つまり、このトピックの考え方について、私の理解はこうです。計器の増分が反転する確率が継続する確率より高いことを確認する。モンテカルロ法ではなく、ブートストラップ法を用いて統計量を収集します。 Alexey Burnakov 2012.12.06 07:27 #30 faa1947:私の理解では、オリジナルシリーズの些細な増分を話しているのです。仮説：インクリメントリバーサルの確率は、コンティニューの確率より高い。 この仮説は誰も提唱していない。Faaさん、1ページ 目のgpwrさんの 投稿を読んでみてください。私がこのスレッドを作成したときに考えていたことに近く、興味深い指摘です。 12345678910...30 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
we remember, we remember...
覚えていないんです。
覚えていますよ～、お元気ですか、dlbさん、私は手紙です。
さて、どうしたものか。
市場というのは、非線形項などを持つ擬似ニュートン方程式で記述された、擬似機械的な糞なのだ。一般に、世の中のあらゆるものは、ひとつの方程式で記述されている。
素反応（擬運動量の変化）＝力×素時間間隔
このニュースの余韻をどう表現するかを学ぶ必要がある--そうすれば、金字塔を打ち立てることができるだろう。私たちが自信を持ってニュースを察知し、その強さを判断すれば、近い将来の市場の 動きがわかるのです。
ニュートン的なアプローチで、すべてを表現することができるのです。ラグランジュ関数、調和振動、エネルギー......あらゆるものが入る余地があるのです。楽しみはフォースメーターを探すこと。また、力だけでなく、運動の大きな特徴である擬運動量も重要です。
15年ほど前、私もやってみたのですが、FXにはなじみがありませんでした。失速してしまった。今、思い出すと必要なことだと思います。
足りないのは、ちゃんとした数学者・物理学者です。
私は、しばらくは利益を上げられるが、その後、すべてを捨てるというような説教じみたアプローチの話をしているのではない。
科学的根拠に基づいたアプローチに興味があります。
要するに、すべてナンセンスなのです。興味のない人は、どうぞ。
さて、どうするか。
市場というのは、非線形項やら何やらを含む擬似ニュートン方程式で記述された、擬似機械的な糞なのだ。一般に、世の中のあらゆるものは、ひとつの方程式で記述されている。
素反応（擬運動量の変化）＝力×素時間間隔
このニュースの効果をどう表現するかを学ばなければならない--そうすれば、金字塔を打ち立てられるだろう。そのニュースを確信を持って察知し、その強さを判断すれば、近い将来の市場の動きを知ることができる。
ニュートン的なアプローチで、すべてを表現することができるのです。ラグランジュ関数、調和振動、エネルギー......あらゆるものが入る余地があるのです。楽しみはフォースメーターを探すこと。また、力だけでなく、運動の大きな特徴である擬運動量も重要です。
15年ほど前、導入しようとしたのですが、FXのことはよく分かっていませんでした。失速してしまった。今、思い出すと必要なことだと思います。
足りないのは、ちゃんとした数学者・物理学者です。
一時的に儲かるトレードができても、その後、全部持っていかれて損をするような、セルメン的な手法のことではありません。
科学的なアプローチだからこそ、面白い。
要するに、ナンセンスなんです。興味のない人は、通り過ぎてください。
嘘つけ。
嘘つけ。
まあ、だからこそ、それを乗り越えてくださいということなんですけどね。
あるいは建設的な批評をする。
さて、どうしたものか。
市場というのは、非線形項などを持つ擬似ニュートン方程式で記述された、擬似機械的な糞なのだ。一般に、世の中のあらゆるものは、ひとつの方程式で記述されている。
素反応（擬運動量の変化）＝力×素時間間隔
このニュースの余韻をどう表現するかを学ぶ必要がある--そうすれば、金字塔を打ち立てることができるだろう。私たちが自信を持ってニュースを察知し、その強さを判断すれば、近い将来の市場の動きがわかるのです。
ニュートン的なアプローチで、すべてを表現することができるのです。ラグランジュ関数、調和振動、エネルギー......あらゆるものが入る余地があるのです。楽しみはフォースメーターを探すこと。また、力だけでなく、運動の大きな特徴である擬運動量も重要です。
15年ほど前、私もやってみたのですが、FXにはなじみがありませんでした。失速してしまった。今、思い出すと必要なことだと思います。
足りないのは、ちゃんとした数学者・物理学者です。
私は、しばらくは利益を上げられるが、その後、すべてを捨てるというような説教じみたアプローチの話をしているのではない。
科学的根拠に基づいたアプローチに興味があります。
要するに、すべてナンセンスなのです。興味のない人は、通り過ぎてください。
もし市場が遅延やノイズのない線形システムであれば、ニュースは気配値上で様々な大きさのステップアップまたはダウンとして見えると考えるのは非常に論理的です。 気配値自体はステップカーブのように見えるのです。その見方が正しいとすれば（ニュース＝はしご）、ニュース到着時の価格のはしごからの乖離は、ノイズと同様に現実の市場の非線形性や遅延を反映したものであると言えるでしょう。もし、市場の構造が 時間の経過とともに変化せず、ノイズがなければ、ニュースに対する価格の反応は同じになるはずである。その場合、その反応を予測するのは非常に簡単で、過去のニュースに対する価格の反応を過去にさかのぼれば、今届いたニュースに対して価格がどう反応するかが100％の精度でわかるのである。しかし、ニュースに対する価格の反応は、たとえそのニュースが価格を同じ方向に動かしたとしても、異なることがすでに分かっています。つまり、市場の構造は時代とともに変化するのです。あるいは、ノイズが強すぎて、変化しない市場に対する私たちの反復的な反応を覆い隠してしまい、認識できないほどになってしまうのです。つまり、市場の構造が分からないのに、ニュースに反応する複雑なモデルを適用する価値があるのだろうか、それともノイズが強すぎて、消えゆく正弦波が吸収されてしまうのだろうか、という疑問が生まれます。唯一うまくいくのは、ニュース到着の最初の瞬間にその勢いを捕まえ、出口条件が発動されるまでその勢いに惰性で乗ることである。微分方程式を適用しなくても、いつエントリーし、いつエグジットするかがわかるのです。例えば、EURUSDの大きなニュースは、通常、NYSEのオープニングにやってきます。ある一定の大きさの上か下へのインパルスを待つ保留注文、TPとSLを置く必要があります。計算方法は以上です。
外国為替市場は、絶対的かつ完全なランダム性...想像してみてください。EUR/USDペアの1回の変化に何が影響するのか ?何千もの銀行の取引と、同じ数のトレーダーの軍団......。そして順番に、これらのすべての取引は完全にランダムである......。これらの演算はすべて乱数の発生源である......。 したがって、乱数に対してどのような演算を行っても、アルゴリズムの出力には乱数が得られる。 そして、トレンドとフライは乱数列のある部分の名称で、上がったり下がったり止まったりする......というもの。このRandom Sequence Plotsで儲けたいですか？行けーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーしかし、覚えておいてほしいのは、乱数に対する操作は、乱数になるということだ!!!!!!!
もし、正しい言い方をするならば、「あなたの外為市場に対する 理解は完全であり、全くランダムです。
;)))
離陸速度は200km/h。飛行機は、離陸速度よりも速い速度で動くトレッドミルの上に乗っています。離陸するのか？
こんにちは。
これを書いていて、誰かを怒らせないように、洪水を誘発しないようにするにはどうしたらいいかと考えています。私は建設的であることを望みます、そして、私はただ尋ねるだけです（証明しない、反論しない、ただ対話を望んでいる）。
もし、何年にもわたる一連の相場情報をもとに、0と1のファイルを作成すると、次の相場が前の相場より大きい場合は0、逆の場合は1という擬似乱数列ができあがります。当面は "pseudo "という接頭語をつけて丁寧に呼びましょう。
さらに、1なら次のバーで買って終了、0なら次のバーで売って終了という擬似ランダムシーケンスに基づいて理想的なトレードを生成します。その結果、株式チャートはほぼ上向きの平坦な線（スプレッドを含む）となる。
では、最初のステップと同じ結果、つまり理想的なエントリーに到達することを期待して、モンテカルロ・シミュレーションで疑似ランダム・シーケンスを繰り返してみると、どうなるでしょうか。計算しよう：60,000本のアワーバーがあり、したがって2^60,000（！）種類のゼロ/ユニットの列が存在する可能性がある。そのうち1つだけが、入力を完全に表現しています。100兆世代を積んでも、おそらく期待通りの結果は得られないということがよくわかりますね。そのたびに、私たちの出来上がったエクイティは、スプレッド率で流出するようなものです。そして、それ（結果）は自然の中にあるのです私たちの歴史に刻まれています。つまり、パンパン叩いて、数えて、吸って、何も見つからず、「よし、問題は解決していない、もう寝よう」となるのです。私たちの宇宙に生命が存在する確率の問題を思い起こさせませんか？確率の数値も桁数で比較できるようです。
大まかな流れを説明しましたが、考えるべきことはたくさんあります。私のアイデアは、いわば問題のどのクラスに属するのだろうか。
0と1ばかりでは、肝心なところが見えません。
私の理解では、最初のシリーズの些細な増分の話です。仮説：増分の逆転の確率は継続の確率より高い。
これがそのグラフです。
目視では、状況が異なります。
もちろん、H1 の 6000 バー、つまりほぼ 1 年分を採取して、仮説を実行することも可能です。しかし、これは正しいアプローチではありません。モンテカルロを走らせるというトップスターターのアイデアも、モンテカルロが我々のチャートとパターン的に一致するのかどうか理解できないので、あまり好きではありません。
一般に、複数年のデータを使うという発想には欠陥がある。無意識のうちに制限された定理ですが、正常な法則に近づくような結果が得られ、そんなものは市場に存在しません。
過去50～100本のバーが示すように、市場には未知のトレンドが存在するが、この数では仮説の結論を出すには明らかに不十分である。このような場合、モンテカルロの代わりにブートストラップが使用される。既存のサンプルからサブサンプルを採取します。例えば、100本の棒から30本の棒を取り出し、さらにこの中からランダムに別の部分を取り出す、というように。全部で、例えば、限られたサンプルで数千件の結果を得ることが、利益要因として考えられます。
このアプローチでは、1年前のトレンドではなく、最新のトレンドを考慮します。しかし、フォワードテストのような2桁の数字ではなく、数千の観測値から統計を取ることができます。
つまり、このトピックの考え方について、私の理解はこうです。
計器の増分が反転する確率が継続する確率より高いことを確認する。
モンテカルロ法ではなく、ブートストラップ法を用いて統計量を収集します。
私の理解では、オリジナルシリーズの些細な増分を話しているのです。仮説：インクリメントリバーサルの確率は、コンティニューの確率より高い。
この仮説は誰も提唱していない。
Faaさん、1ページ 目のgpwrさんの 投稿を読んでみてください。私がこのスレッドを作成したときに考えていたことに近く、興味深い指摘です。