ボラティリティ指標の新しい計算式を提案します。 - ページ 7

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何が悪いんだ。ボラティリティは静止している。まあというか、ほとんどそうですね。疑似でもいいんです。
少女の窮状をどう利用するかわからない人がいるとすれば、それはその人の倫理的な問題です。道徳的な抑制がないんです。
 

皆さん、お騒がせしました。朝が良いと言われるように、睡眠中の方が灰白質が実によく働くのです。インジケーターと数式なしでやった。先日、新バーから 全ティックに切り替えたばかりですが、エントリー条件が1つOpenのままになっており、オープニングが遅くなってしまいました。Closeに変更したら、すべてがうまくいきました。皆さん、ご機嫌いかがですか？

 
TheXpert:

どう違うのですか？

ノーマライズドATRはモルモットのようなもの :)

atrだけでなく、それは 

0-ATR、 1-Volume、 2-TrueRange、 3-TrueRange Volume、 4-Log、 5-stdDev。

最も興味深いのは、改良されたATRの計算式、私はTrueRangeと呼んでいますが、これに出来高によるボラティリティを組み合わせたものです。これにより、電車が発車する前に、市場の盛り上がりを時間的に確認することができるのです。そうでなければ、両方の値を分析する必要があります。


ATRNormは名前だけで、多くを語らない。

 
borilunad:


MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])) ところで、括弧が正しく開いていません。= (MathAbs(High[i])-Low[i])である。

そして、正しい方法は

MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i])-Close[i])。= MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]))= MathAbs(Open[i] - Close[i]);

と付け加え、ネガティブな結果を除いた。

私は、時間制限をかけることで、より確実に同じ結果を得ることができます。そして、どんなTFにも対応できるフィルターが必要です。

私はあなたが書いたとおりに括弧を開きました。あなたがその記事を書いたときに括弧を付け忘れただけのように見えます。
 
borilunad:


どんな動きにも慣性がある。動きが強ければ強いほど、エントリーの信頼性は高まります。

それとも、事態が落ち着くのを待って、双方に間を置いて、それからどうするのですか？

個人的には、ボラティリティの伸びを予測すること（＝急激な動きが来ることを知ること）の方が重要だと思っていますが、数小節単位で先読みできるのがデリバティブなんですね。ボラティリティに関する一種のマクディです。
 
excelf:
私はあなたが書いたとおりに括弧を開きました。あなたがその記事を書いたときに括弧を付け忘れただけのように見えます。

正しく書いたのに、結果的に括弧を開くときに2つのマイナスをプラスに置き換えていなかったので、とんでもない結果になってしまったのですね。何もしない者だけが間違っているのだから、それでいいのだ。:)
 
excelf:
個人的には、ボラティリティの伸びを予測すること（つまり、急激な動きが来ることを知ること）、すなわちデリバティブの方が重要だと思います。そうすれば、数本分先んじることができるようになります。バリュエーションに関するマクディのようなもの。

その通り！ボラティリティが上がっている時に、十分なレベルに達したところでエントリーしています。しかし、誰も引き際を知らないし、オーバーシュートも避けられない。最適化も有効ですが、特にRealで実践してください。経験と統計学はとても重要です
 
borilunad:

正しく書いたのに、結果的に括弧を開くときに2つのマイナスをプラスに置き換えていなかったので、とんでもない結果になってしまったのですね。何もしない者だけが間違っていないのだから、それでいいのだ。:)
私は本当に馬鹿です。
 
Roman.:
よっしゃー:-)
 
jelizavettka:

赤面しちゃったよ...。:-)

まだその時ではない...。

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