ボラティリティ指標の新しい計算式を提案します。 - ページ 2

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ここで提供されたすべての式の中で、要求される価値を最も適切に反映する式を提案します)

ボラティリティ＝高値[i] - 安値[i]。

)))

 
jelizavettka:

ここで提供されたすべての式の中で、要求される価値を最も適切に反映する式を提案します)

ボラティリティ＝高値[i] - 安値[i]。

)))

女性には反論しにくい...。 これから行ってみようと思います。
 
MetaDriver:

それから、ツウは全くいない。

デュースで。すべてのキーポイントを通過する最小のジグザグの長さです。
 
MetaDriver:
女性には反論しにくい...。 そろそろ失礼します。

はい、反論は不要です)) 正直なところ、私はこのような絶対的な価値観がすべて好きではありません。

私が知っている最高のボラティリティはH-ボラティリティです。

それをごく大雑把に、遠くから小節に置き換えると--局所的な変形では、連続した一方向の動きと、この動きの中で重なる小節の平均サイズの比率になります。

 
TheXpert:
デュースで。すべてのキーポイントを通過する最小のジグザグの長さです。
私もそう思います。 そして、（公平に見て）最大と最小のジグザグの長さを取って、足して半分に割れば、リザヴェータの式が出来上がるのです。最も近い倍率（=2）へ。
 
jelizavettka:

はい、反論は不要です)) 正直なところ、私はこのような絶対的な価値観がすべて好きではありません。

私が知っている最高のボラティリティはH-ボラティリティです。

非常に大雑把に、遠くから小節に置き換えると--局所的な変形では、連続した一方向の動きと、この動きの中で1つの小節が別の小節に重なる平均的な大きさの比率になります。

なるほど、それは理にかなった方法ですね。他に望むことはないので、宴会の続きを希望します...。
 
Vinin:

終値が始値と等しいが、そのバーの価格の高値と安値と等しくない場合、MathAbsは役に立ちません。マイナス値になります


すみません、急に出てきてしまいました

ケースばかりでややこしいのはやめました。MathMax(Formula,0)で制限すればいいだけです。スタッドレスだらけの市場にあえて参入する人はいないと思います。

ご清聴ありがとうございました！これから、まだ読んでいない他の方にも返信させていただきますね。

 
jelizavettka:

はい、反論は不要です))正直なところ、私はこのような絶対的な価値観がすべて好きではありません。

私が知っている最高のボラティリティはH-ボラティリティです。

ごく大雑把に、遠くから小節に置き換えると--ローカルバージョンでは--、連続した一方向の動きと、この動きの中で一つの小節が他の小節に重なる平均サイズの比率となります。


(H - L)-ボラティリティはスタッドでは危険であり、(Open - Close)の優勢は有用な動きを与える。
 
borilunad:

(H-L)-揮発はスタッドで危険、(Oren -Close)優勢は便利な動きをする。

H-LとH-volatilityは全く別物です。

でも、H-Lの場合はそうですね、スタッドレスは危険です))そして、隣り合うバーの加重平均の差を取ればよいのです。

 
MetaDriver:
私もそう思います。 そして、（公平に見て）最大と最小のジグザグの長さをとって、足して半分に割れば、リザベタの式になる。最も近い倍率（=2）へ。
最大値は意味をなさない。そして、Lizavetaのフォーミュラが良いのは、論を待ちません :)
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