//------------------------------------------------------------------ // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования// обратно пропорционально текущей цене
kPrice1=100;
kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
kPrice3=kPrice1/iOpen(Symbol3.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
//-------------------------------------------------------------------- // Расчет соотношения объемов для торговли.// Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные// к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя// из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить // рассчитанные пропорции.double volA1=1, volA2=EMPTY, volA3=EMPTY, // Объем, рассчитанный по волатильности
volP1=1, volP2=EMPTY, volP3=EMPTY, // Объем, рассчитанный по цене открытия
var1;
int mul1=1, mul2=1, mul3=1; // Коэффициент удвоения опорного инструмента// Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильностиif((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) &&
iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR && // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR &&
iBars(Symbol3.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
volA3=var1/kVol3/iATR(Symbol3.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
}
// Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытияif(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
volP3=var1/kVol3/iOpen(Symbol3.Name,0,0);
}
どこが良くないの？- 1)エブラ売り、2)クロス買いの2つのトレードを足で行っています...。
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
これはまさに現在の位置を反映している - Openclose1 =。
とCurrentpoint1 - EURの現在価格- ので、利益は=販売価格に等しい - （マイナス）現在の価格 - そして我々はクロスの利益にこの利益：）を追加 - 我々は両方の金融商品の合計利益を得る - デルタ - 株式...
どうしたもんかな
現在の価格とまったく同じ価格に増分を加えたものを比較しているわけですが、正しい方法は、以前に記憶した値に増分を加えて現在の価格と同じにし、それから、そう、デルタを探します。デルタがゼロでないなら、すでに目指すべきものがある、裁定取引です。
か否か？
現在の価格とまったく同じ価格に増分を加えたものを比較していますが、正しい方法は、以前に記憶した値に増分を加えて現在の価格と同じ価格を求め、それから、そう、デルタを探すのです。
か否か？
現在のTIME[0]価格 - そして取引を開始する価格= TIME[i] - ここでiは取引を開始するバーの番号です...。そして、これはZeroClose3の増分ではなく、0本目（現在）のバーですでに計算されたCrossの利益/損失です...。
現在のTIME[0]価格 - と取引の開始価格= TIME[i] - ここでiは取引を開始するバーの番号です...。そして、これはZeroclose3の増分ではなく、0本目（現在）のバーのクロスの損益を計算したものです。
大丈夫
念のため、私が提案したものと、あなたが持っているものを比べてみてください。
#3828
私の理解が正しければ、1.0と0.5は、EURとGBPを取引する場合です。また、EUR+クロス、GBP+クロスを取引する場合、メジャーとクロスのボラティリティ係数を適宜計算する必要があります。それとも、クロスとの関係で具体的に係数を出したのでしょうか？
ふむふむ、レオニードさんの指標を探そう
//| 著作権 © leonid553, Son_Of_Earth | Ind_x_Line
このフォーラムに彼のスレッドとインデックスがあったと思いますが、彼は価格やロットを正規化するためにいくつかの方法を使いました...- せめて、たくさん検索できるようにしてほしいです :)
大丈夫
念のため、私が提案したものと、あなたが持っているものを比べてみてください。
#3828
mm - 算術演算の括弧は義務である-掛け算の話ではない
OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)
正確には、（OpenClose1 - CurrentPoint1） 結果Eura + ZeroClose3 （結果Cross）でした。
mm - 算術演算の括弧は義務である-掛け算の話ではない
OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)
より正確には、（OpenClose1 - CurrentPoint1）Eura の結果 + ZeroClose3 （Cross の結果）でした。
両方の方法で試してみて、それからですね。
しかし、私のバリアントでは、戦略は完全に異なっている：裁定、我々は現在と計算された価格を持って、それはちょうど1つのペアで動作するように十分すぎるほどであり、マティーニなし、私は願っています。
両方の方法でテストして、それからですね。
しかし、私のバリアントによると、戦略は完全に異なっている：我々は、アービトラージを持っている我々は現在と計算された価格を持っている、それは1つのペアで作業し、マティーニなしで十分すぎるほどです、私は願っています。
新しい戦略は - ステートメントkhorosh です： - これは、なぜskhopsにのみ動作 - そこに追加し、スライド - などの二本の足 - とすべてのFOURを使用することを示唆した - とすべてが幸せになる:)。
つまり、1と3の脚が働いて（2と4は「休んで」いる）、その逆に2と4が働いて、そして1と3が緩んでいる...。
合計すると、最初のレグであるeu - cross - poundと追加されたレグであるpound - cross - eu
そうすると、ユーラセル＋クロスバイ＋ファンセル＋クロスバイとなり、まあ、こんな感じでしょうか。）
ZS - 1組だと埋もれてしまうので...。マティーニは役に立ちません)- 私たちはペアトレードをしています :)トレードの ためのシグナルはペアによって与えられます。
新しい戦略として、2本の脚ではなく、4本の 脚を使うことを提案したkhorosh: - スキップだけで仕事をする理由のように - そことスライドを追加して - そしてすべてが幸せになる:)
つまり、1と3の脚が働いて（2と4は「休んで」いる）、その逆に2と4が働いて、そして1と3が緩んでいる...。
最初の足 EUR - クロス - ポンド と追加された足 pound - クロス - EUR の合計。
であれば、ユーラセル＋クロスバイ＋ポンド＋クロスバイで、このように動作します。）
ZS - 1組だと埋もれてしまうので...。マティーニは役に立ちません)- 私たちはペア取引をしています :)取引 シグナルはペアによって与えられます...
28は、もう持ってるよ！ちなみに、ムース抜きで...。そして、もっとできると言ったところで、戦略は変わりません。
ちてきこうきしんがつよまる
いいアイデアだと思いますが、プラス・ディックフィックスで、未解決のパズルがたくさんあったのを覚えています。
そのうちの1つが、今日分解したものであることを願っています。それは、1つのペアを他の2つのペアに通す方法です
ありがとうございました。現在のバーのオプションで...純粋にさらなるチェックのために、インジケータは実行された疑似トランザクションのログを書き込みます - そして、EAはすぐにテスターで時間と楽器のオプションで実行し、インジケータとEAの両方によって得られた結果を制御するために設定...。
これは、擬似トランザクションログからの入力をスキップする必要があるのでしょうか？
これは、疑似ジャーナルからの入力をスキップする必要があるのでしょうか？
MTテスターに「始値で」というモデルがあるのですが、これは全取引の流れをかなり速く処理するもので、potiqoよりも速いです。