タイムマシン。あなたの行動 - ページ 13

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Mischek2:

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基本的に面白い仕事です、思いつくことがたくさんあります。

これは問題の一部に過ぎない。複雑な問題を解決する場合、後者をパーツに分解し、それぞれのパーツを個別に解決していく。
 
Mischek2:


まあ、単一の最適なアルゴリズムを見つけることなのですが

例えば、今日、8月1日の価格から何ポイント乖離したところでエントリーした場合、例えば明日、8月1日の水準に達したとしても決済し、その後、同じ乖離に達したときにはもちろん再度オープンします。 基本的に面白い仕事なので、他にもいろいろなアイデアを出すことができます。

8月1日の水準に達した場合、明日はもっと高くなるのか？ そして伸び続けるのか？ 7月31日にだけ、既知の価格に修正し始めます
 
2002年12月、FBI捜査官がニューヨークで44歳の男を 詐欺の疑いで逮捕した。
インサイダー情報を使って株式市場で勝負していたとされる。つまり、株取引をしている会社の経営者と結託することで、その会社から商業情報を入手したのである。それが、彼が経済的に成功した理由だった。
 
確か、共謀罪は証明されず、男は姿を消したはず。
 
alexx_v:
8月1日の水準に達した価格が、明日さらに上昇する場合はどうなりますか？


この問題は、フリーライドを意味する。プロセスとしての予測を拒否し、偏差値のみを利用するということです。

この場合、8月1日以前の日に8月1日のすべての価格タッチで決済する必要があります。

 
alexx_v:
確か犯罪の共謀は証明されなかったし、男は行方不明だ。

そう、2036年に...。

というところでしょうか。

 
Mischek2:


問題は、フリーローディングの方です。つまり、プロセスとしての予測を拒否し、偏差値のみを利用する。

この場合、8月1日までの間に、8月1日の価格タッチごとに決済する必要があります。

8月1日以前に、8月1日に価格が下がるたびに決済するのは非効率的です。
 
moskitman:

そう、2036年に...。

というところでしょうか。

未来から来たことを証明するために精神病院に入院して治療を受けているのかもしれない。
 
Mischek2:


まあ、唯一無二のアルゴリズムを見つけることなんですけどね

例えば、今日、8月1日の価格から何ポイント乖離したところでエントリーした場合、例えば明日、8月1日の水準に達したとしても決済し、その後、同じ乖離に達したときにはもちろん再度オープンします。 基本的には面白い作業で、考えることはたくさんあります。


波動モデルをランダムウォークに基づくものとすれば、予測価格周辺の価格スプレッドは残り時間の根に正比例して小さくなる。例えば、予想価格からXシグマ乖離したところでオープンすることができます。そして、各瞬間ごとに持分比率を計算し、Xがどのように変化するかを計算する。しかし、それでも純粋に所得という観点からの最適性はなく、所得とリスクの関数が存在するだけである。

SBモデルよりも実力のあるボラティリティモデルを使えば、より良い結果が得られるでしょう。つまり、すべてはボラティリティモデルと、どのような機能を最大化したいかに依存するのです。リスクのない選択肢もありますが、最大限のリターンを得られるわけではありません。

 
alexx_v:
未来から来たと証明するためにまだ精神病院にいて治療しているのかもしれない。
彼の市場での成功や短い生涯を知れば、耳を傾けるべきであった、と私は思う。
彼の主張をより力強く証明するために、精神病院で彼の話を聞くこともあるでしょうが...。;)
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