金融時系列の "動き "の変化を認識する（Trading on the news） - ページ 5

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faa1947:
どんなTSでも数式を使いますが、インジケーターなどはすべてプログラムという形で数式が実装されているからです。だから、無意識に公式を「伸ばす」のか、意識的に、しかも本を読んで、そこにあるさまざまなシリヤエフを読まないのか、どちらかです。

応答関数についてご存知の方はいらっしゃいますか？
 
orb:

レスポンス機能を読み解くことができる方をご存知でしょうか？
通常、計量経済学の 教科書では、モデルチェックの必須項目となっている。
 
orb:

同志の皆さん、次の質問で助けを求めたいと思います。

質問1．

金融時系列の「振る舞い」の変化を考慮できるようなインジケータを書きたいのですが、どうすればよいでしょうか？

頭の中では次のように想像しています。

ステップ1．ニュースの発表時間、時間モーメントtがわかる。

ステップ2．市場はニュースの発表を待っており、tと市場関係者がその瞬間までの「行動」を変え始める。一部のエージェントでは、情報が すぐに 届くことは明らかである。

ステップ3． インジケータは、発生した変化をとらえ、具体的なモデルが行動に入るよう命じられる。

インジケーター - このインジケーターとして機能するものは何か？あまり複雑な装置ではありません。

質問2．

ニュースリリースを考慮した金融時系列の予測モデルについて、文献や参考文献があるのですが？


ニュースリリースの瞬間は、ボラティリティが急上昇します。ニュースがいかに重要であるか、我々は同じAPRの測定値によって判断することができますまたは、私は知らない、どのようにmql5で標準偏差の チャネル（回帰チャネルと混同しないように）がある、我々はニュースリリース前に、ニュースリリース後の最初の瞬間に、このチャンネルの幅で判断することができます。困ったことに、ニュースはたいていまとめて発表されるので、その揺れに巻き込まれやすいし、モニターの向こう側にいる人たちは、こちらの思い通りにならない、広がりを大きく動かせるのです。

その後、市場は新しい情報を考慮して新しい定常状態を探さなければならないが、それがいつまで続くか（理論的には瞬時に続くが、私はそうは思わない）。この瞬間を逃すまいとしたのだろう。トレードの方向性が目で見てわかること。

今度もまた、同じマーティンを使えると吐き捨てるだろう。実験によると、低ボラティリティでロールオーバーレベルを計算するとボラティリティが高い瞬間に野郎は生きている。アジアティックでレベルを計算し、欧州セッションの開始時に注文を出そうとしたが、時間は最適化可能なパラメータであり、私のExpert Advisorはアメリカの撤退のニュースに耳を貸さない状態であった。

 
faa1947:

もちろん、ありますよ。市場はニュースによって動きますが、それは必ずしも目に見えるものではありません。

誰が証明したのですか？

PS 前回の記事https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 まさに逆で、信仰の問題？

 
Silent:

誰が証明したのですか？

PS 前回の記事https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 全く逆で、信仰の問題？

私は、市場のどこにニュースがあり、そのニュースがEAでどのように考慮されているかを正確に知っているのです。そして、誰もが自分の意見を持つことができる、それが魅力です。
 
faa1947:
私は、市場のどこにニュースがあり、そのニュースがEAでどのように考慮されているかを正確に知っています。そして、誰もが自分の意見を持つことができる、それが魅力です。
では、ニュースでターゲットを予測することは可能なのでしょうか？例えばD1では？
 
Silent:
では、ニュースでターゲットを予測することは可能なのでしょうか？例えばD1では？

を研究して教えてください...
 
ivandurak:

ニュースリリースの瞬間は、ボラティリティが急上昇します。APRの読みでニュースの重要性を判断したり、よくわかりませんが、mql5では、標準偏差チャンネル（回帰チャンネルと混同しないように）があり、ニュースリリース前とニュースリリース後の最初の瞬間にこのチャンネルの幅で判断することができます。困ったことに、ニュースはたいていまとめて発表されるので、その揺れに巻き込まれやすいし、モニターの向こう側にいる人たちは、こちらの思い通りにならない、広がりを大きく動かせるのです。

その後、市場は新しい情報を考慮して新しい定常状態を探さなければならないが、それがいつまで続くか（理論的には瞬時に続くが、私はそうは思わない）。この瞬間を逃すまいとしたのだろう。トレードの方向性が目で見てわかること。

今度もまた、同じマーティンを使えると吐き捨てるだろう。実験によると、低ボラティリティでロールオーバーレベルを計算するとボラティリティが高い瞬間に野郎は生きている。アジアティックでレベルを計算し、欧州セッションの開始時に注文を出そうとしたが、時間は最適化可能なパラメータであり、私のExpert Advisorはアメリカの撤退のニュースに耳を貸さない状態であった。

すべてがうまくいかない。ニュースがすることは、ボラティリティのクラスタリングだけです。ニュースが強い（または多い）→ボラティリティが高い、ニュースの流れが弱い→ボラティリティが弱い。方向性は五分五分であり、今もそうである。ニュースで負けが増え、稼ぎが増えるだけで、トータルは0のままです。
 
Vizard:

ちゃんと調べてから言えよ...。

実は、C-4が教えてくれたんです。

しかし、faa1947さんは、私の理解では、そうではないと主張しています。「市場はニュースによって動いている」と。

私が本当に興味があるのは、1つの市場パラメータでプラスになるのかどうかということです。

そして、私には研究があります。

 

2009年2月27日午後1時46分付けの、あなたのこのインターネッツからのコピーパスタを翻訳しました。本題に入ります。お楽しみください。

ニュースに関しては、いくつか質問があります。その意義や価格への影響を理解しようとしたが、失敗した。幸いなことに、重要なのは利益であって、理解ではありません。(だから、「専門家」の多くは、取引所ではなく、理論家の中にいるのだろう）。

私が気づいたことの一つは、多くの場合、値動きがニュース発表を「上回る」傾向があることです。これは、トレーダーが「スピードアップ」しているからだと思います。(CPI(消費者物価指数)とかの前かも）。多くの新米トレーダーは、ここに何らかの陰謀があると考えがちです。一部の選ばれたトレーダーに "リーク "された「ホットな情報」。ニュースに対する反応は、すでにすべての取引が行われる方向に埋め込まれているのではないかと思いがちです。例えば、みんながユーロをショートしているときに、ユーロに重大なネガティブニュースが出たとしたら...。というのは、群衆の意見を確認するためです。とにかく、これからわかるように...。は、いずれも重要ではありません。真面目な話です。

ここでファンダメンタルズ対テチャライズの議論に巻き込まれたくはない。ファンダメンタルが全体としての方向性を決めるということは分かっています。しかし、CPIの発表が-2.3%であっても、EUR/USDを1.2450で売るべきとは言えないことが分かりました。確かに、トレードのエントリーやエグジットのタイミングを教えてくれることはあるのでしょうか？(例を挙げて)です。

それに、世界中の何千人ものトレーダーがどのように反応するかを計るのは難しい。 妻がどう反応するかわからないし、結局一緒に暮らしているんだから。それに彼女は一人しかいない。では、世界中の80万人の見知らぬ人たちが何をしようとしているのか、想像してみてください。頑張ってください。

また、経済指標ほど 興味のないものはない。つまらない。全部勉強しようと思ったら、経済学部を目指しますね。

お気に入りのニュースチャンネルを覗いてみてください。CNBCが良い例です。8人がお互いに声を張り上げようとしているんですね。この人たちは誰も何も考えていない。楽しい練習として、司会者が1日に何回ゲストに質問しているか数えてみてください。"それで、どの方向にトレードするんですか？"とか。"運転資金をどこに投資するのか" ゲストをもてなすという発想の背景にあるものを示しています。これらのゲストの中には、あなたが彼らのアドバイスに基づいて取引を行い、それによって彼らのために価格が動くことに興味を持っている人もいるのではないでしょうか？それは、『株式投機家の思い出』で語られている「ホットな情報」のことだ。ウォール街は本当に何年も前から変わっていませんね。

また、株式市場はいつ跳ね上がるかわからないと思わせるような利権も持っている。実際に何年も弱気相場にあり、株を売ることができないと思っている人（ほとんどの人がそうだと思いますが）--は、見ないでしょう。彼らは、あなたが投資することに興味があるのです...。視聴者なし-広告なし広告なし - CNBCなし CNBCなし...無職

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