金融時系列の "動き "の変化を認識する（Trading on the news） - ページ 4 12345678910 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.06.08 14:42 #31 alsu: わっ適合の精度ではなく、予測そのものの精度なんです。リアルタイムで、制限しています。予測値がある狭い範囲に収まっていれば、そのモデルは現状に即していると考えられると言うのです。そうでない場合は、このポイントを「限界点」と考え、あらかじめ用意した別のモデルを実行に移すか、それがない場合は、単に最小化して待つことにしています。 そして、これを確認してきました。そして、サンプル切れと、いろいろな種類の。何の役にも立たない。私は、新しく到着したろうそくに調整（適応！）モデルがこの新しいサンプルに良いかどうかを教えてくれる方法を知りません - あなたはそれについて、キンクを持つこの新しいキャンドルは 非常に右ではなく、サンプルにいくつかの距離を深く移動したときに知ることができます。変態でなければ、プロフィット・ファクターが10以上のモデルを作ることができるんです。 添付ファイルをお読みください。 ファイル: adaptive_forecasting_1.zip 356 kb Alexey Subbotin 2012.06.08 14:48 #32 faa1947: 方法がわからない 存在しないことにはならない。AR-MAモデルがフィッティング区間での系列の振る舞いを符号化する唯一の方法であると誰が言ったのでしょうか？例えば、フラクタル圧縮がありますが、こちらはより効果的なようです。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 15:11 #33 alsu: 存在しないわけではありません。AR-MAモデルがフィッティング区間での系列の挙動をコード化する唯一の方法であると誰が言ったのでしょうか？例えば、フラクタル圧縮がありますが、ここではこちらの方が適しているように思います。 ARMAは使ったことがないのですが、そういう問題ではありません。 モデルによってブレイクポイントが異なるので、予測精度ではなくブレイクポイントに関して悪いモデルや良いモデルが存在することになります。ブレイクポイントの関係で「良い」モデルを見つけるのは、予測を使える ようになる可能性が大きいので、今は先送りにしています。簡単な例です。EURUSDの最終価格が1.3000だとすると、予測は1.3025です。 問題は、ロングとショートのどちらをエントリーすべきかです。 そこで、深く突き詰めていくと、答えは明白ですが、明白ではないのです。答えを出すためには、さらにいくつかの要素を考慮する必要があります。 Hide 2012.06.09 07:52 #34 なぜ、このような「分岐点」を探したいのか、その理由は明らかではありません。それらは、ニュースそのものから、すでに知られています。このニュースに対する反応は、また別の問題です。それは半々の割合です。なぜなら、ニュースはどんなものでも、ただ宙に浮いているのではなく、他のニュースや一般的な状況、その他のマクロパラメータとリンクしているからです。 orb 2012.06.09 08:00 #35 は、ニュース以外の速報性はないのでしょうか？ Hide 2012.06.09 09:10 #36 どういう意味かにもよりますが。新しいトレンドの始まり、古いトレンドの終わり、そして停滞？それとも、シティバンクが今日、ポートフォリオのバランスを少し変えることを決めたことを知りたいですか？ しかし、一般的には、これはいわゆるプロセス分解に関する問題である。コルモゴロフ、シリャーエフなど。トレーディング界では知らない人はいないA.Gorchakov氏は、自身のホームページでその数式を書いたりもしている。 私見ですが、これはナンセンスだと思います。電波干渉の中で目標を検知するという課題には悪くないが、市場には通用しない。しかし、フォーミュラの市場を引っ張ろうとする人たちを誰も止めることはできない。 СанСаныч Фоменко 2012.06.09 09:11 #37 orb: ニュース以外のブレイクポイントはないのでしょうか？もちろん、ありますよ。市場はニュースによって動きますが、それは必ずしも目に見えるものではありません。 キンクとは何ですか？順番に TSがあるんです。最初はTSであれば、市場に対応し、入口出口を正しく認識する。 そして、市場の変化に応じてTSのいくつかのパラメータを調整し、最適化する必要があります。それがうまくいけば、パラメータと市場の変化の関係は明らかです。でも、それは表面上のこと。TSを計量経済 学の考え方で作ると、TSのパラメータは乱数、すなわち非決定論的な量であり、実際は量ではなく推定を扱っていることがわかる。そして、そうである以上、このSVの分布法則が問題となる。それは、パラメータのことです。しかし、TSの機能的形態を変える必要があるように、市場が変化することもある。つまり、私が「ねじれ」について話すときは、TSのベースとなるモデルの「ねじれ」について話しているのです。だから、コチラのグラフからは何もわからないんです。ちなみに、ブレークポイントの種類を完全に分類したわけではありません。 СанСаныч Фоменко 2012.06.09 09:15 #38 HideYourRichess: しかし、市場をフォーミュラに引き延ばそうとする動きは誰にも止められない。 どんなTSでも数式を使いますが、インジケーターなどのジャンク品はすべてプログラムという形で数式が実装されているからです。ですから、無意識に公式を「引っ張る」か、意識的に、しかも本を読んでから、いろいろなシリヤエヴを読んでいないかのどちらかになります。 orb 2012.06.09 09:33 #39 faa1947: もちろん、ありますよ。市場はニュースによって動きますが、それは必ずしも目に見えるものではありません。 キンクとは何ですか？順番に TSがあるんです。最初はTSであれば、市場に対応し、入口出口を正しく認識する。 そして、市場の変化に応じてTSのいくつかのパラメータを調整し、最適化する必要があります。それがうまくいけば、パラメータと市場の変化の関係は明らかです。でも、それは表面上のこと。TSを計量経済学の考え方で作ると、TSのパラメータは乱数、すなわち非決定論的な量であり、実際は量ではなく推定を扱っていることがわかる。そして、そうである以上、このSVの分布法則が問題となる。それは、パラメータのことです。しかし、TSの機能的形態を変える必要があるように、市場が変化することもある。つまり、私が「ねじれ」について話すときは、TSのベースとなるモデルの「ねじれ」について話しているのです。だから、コチラのグラフからは何もわからないんです。ちなみに、骨折の種類を完全に分類したわけではありません。 大げさでした) Hide 2012.06.09 09:37 #40 faa1947: どんなTSでも数式を使いますが、インジケーターなどのオタク系は全てプログラムという形で数式が実装されているからです。したがって、あなたは無意識に "ストレッチ "式、または意図的に、さらには本を読んだ後、異なるShiryaevを読んでいないかのいずれか。数式一般ではなく、特定の数学的装置についてです。オタクのためのオタクのためのオタクのための。 2点目です。ニュースでトレードするための戦略は、意外とシンプルで昔からあるものです。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
わっ適合の精度ではなく、予測そのものの精度なんです。リアルタイムで、制限しています。予測値がある狭い範囲に収まっていれば、そのモデルは現状に即していると考えられると言うのです。そうでない場合は、このポイントを「限界点」と考え、あらかじめ用意した別のモデルを実行に移すか、それがない場合は、単に最小化して待つことにしています。
そして、これを確認してきました。そして、サンプル切れと、いろいろな種類の。何の役にも立たない。私は、新しく到着したろうそくに調整（適応！）モデルがこの新しいサンプルに良いかどうかを教えてくれる方法を知りません - あなたはそれについて、キンクを持つこの新しいキャンドルは 非常に右ではなく、サンプルにいくつかの距離を深く移動したときに知ることができます。変態でなければ、プロフィット・ファクターが10以上のモデルを作ることができるんです。
添付ファイルをお読みください。
方法がわからない
存在しないことにはならない。AR-MAモデルがフィッティング区間での系列の振る舞いを符号化する唯一の方法であると誰が言ったのでしょうか？例えば、フラクタル圧縮がありますが、こちらはより効果的なようです。
存在しないわけではありません。AR-MAモデルがフィッティング区間での系列の挙動をコード化する唯一の方法であると誰が言ったのでしょうか？例えば、フラクタル圧縮がありますが、ここではこちらの方が適しているように思います。
ARMAは使ったことがないのですが、そういう問題ではありません。
モデルによってブレイクポイントが異なるので、予測精度ではなくブレイクポイントに関して悪いモデルや良いモデルが存在することになります。ブレイクポイントの関係で「良い」モデルを見つけるのは、予測を使える ようになる可能性が大きいので、今は先送りにしています。簡単な例です。EURUSDの最終価格が1.3000だとすると、予測は1.3025です。 問題は、ロングとショートのどちらをエントリーすべきかです。 そこで、深く突き詰めていくと、答えは明白ですが、明白ではないのです。答えを出すためには、さらにいくつかの要素を考慮する必要があります。
どういう意味かにもよりますが。新しいトレンドの始まり、古いトレンドの終わり、そして停滞？それとも、シティバンクが今日、ポートフォリオのバランスを少し変えることを決めたことを知りたいですか？
しかし、一般的には、これはいわゆるプロセス分解に関する問題である。コルモゴロフ、シリャーエフなど。トレーディング界では知らない人はいないA.Gorchakov氏は、自身のホームページでその数式を書いたりもしている。
私見ですが、これはナンセンスだと思います。電波干渉の中で目標を検知するという課題には悪くないが、市場には通用しない。しかし、フォーミュラの市場を引っ張ろうとする人たちを誰も止めることはできない。
ニュース以外のブレイクポイントはないのでしょうか？
もちろん、ありますよ。市場はニュースによって動きますが、それは必ずしも目に見えるものではありません。
キンクとは何ですか？順番に
TSがあるんです。最初はTSであれば、市場に対応し、入口出口を正しく認識する。 そして、市場の変化に応じてTSのいくつかのパラメータを調整し、最適化する必要があります。それがうまくいけば、パラメータと市場の変化の関係は明らかです。でも、それは表面上のこと。TSを計量経済 学の考え方で作ると、TSのパラメータは乱数、すなわち非決定論的な量であり、実際は量ではなく推定を扱っていることがわかる。そして、そうである以上、このSVの分布法則が問題となる。それは、パラメータのことです。しかし、TSの機能的形態を変える必要があるように、市場が変化することもある。つまり、私が「ねじれ」について話すときは、TSのベースとなるモデルの「ねじれ」について話しているのです。だから、コチラのグラフからは何もわからないんです。ちなみに、ブレークポイントの種類を完全に分類したわけではありません。
しかし、市場をフォーミュラに引き延ばそうとする動きは誰にも止められない。
もちろん、ありますよ。市場はニュースによって動きますが、それは必ずしも目に見えるものではありません。
キンクとは何ですか？順番に
TSがあるんです。最初はTSであれば、市場に対応し、入口出口を正しく認識する。 そして、市場の変化に応じてTSのいくつかのパラメータを調整し、最適化する必要があります。それがうまくいけば、パラメータと市場の変化の関係は明らかです。でも、それは表面上のこと。TSを計量経済学の考え方で作ると、TSのパラメータは乱数、すなわち非決定論的な量であり、実際は量ではなく推定を扱っていることがわかる。そして、そうである以上、このSVの分布法則が問題となる。それは、パラメータのことです。しかし、TSの機能的形態を変える必要があるように、市場が変化することもある。つまり、私が「ねじれ」について話すときは、TSのベースとなるモデルの「ねじれ」について話しているのです。だから、コチラのグラフからは何もわからないんです。ちなみに、骨折の種類を完全に分類したわけではありません。
大げさでした)
どんなTSでも数式を使いますが、インジケーターなどのオタク系は全てプログラムという形で数式が実装されているからです。したがって、あなたは無意識に "ストレッチ "式、または意図的に、さらには本を読んだ後、異なるShiryaevを読んでいないかのいずれか。
数式一般ではなく、特定の数学的装置についてです。オタクのためのオタクのためのオタクのための。
2点目です。ニュースでトレードするための戦略は、意外とシンプルで昔からあるものです。