ある部分を分析しても、次の部分が予測できないようなプロセスが存在するかどうか。 - ページ 17

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Integer:

利益となるトレードが発生すれば、ロットの掛け算でシステムを利益に引き込むことが理論上可能です。


数学的に間違っています。


価格というランダムな過程を考えてみましょう：p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, ここで r[i]~N(0,1), E(r[i]*r[j])=delta(i-j) です。すなわち、時間 i で買いが入り、時間 (i+1) に r[i+1] の利益が固定される。時刻(i;i+1]で利益が出る確率は(価格を記述する過程の種類から)1/2であるとする。また、資本管理 戦略 m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0 を導入してみよう。m[i]があれば、時刻(i+1)の利益はm[i]*r[i+1]となる。そして、バランス、資金運用m[i]、価格p[i]のプロセスを結ぶ伊藤積分を書くことができる。そして、この積分の平均値を計算すると、プロセスm[i]の選択に関係なく、0になるので、自分の発言を反証することができます。

 
alsu:

1.取引結果のシーケンス（ペイオフ値でデトレンド）がいわばホワイトノイズでない場合、すなわち取引結果間に相関がある場合。この場合、 これらの相関を求め、利用する必要があります（下記参照）。

2.取引の順序に相関がないのであれば、取引前の価格の挙動や他の要因との相関、少なくとも時間帯との相関（言い換えればフィルター）を調べると良いだろう。しかし、ここではイマジネーションの領域は無限であり、むしろ新しいTSを生み出すことが可能です。


直線的な依存関係に限定しないこと。時刻(t-1)の取引と 時刻(t)の取引における利益の 共同分布を分析する。あるいは、他の要因との共同分布（これはご指摘の2の一般化です）。
 
anonymous:


数学的には間違っています。


価格というランダムな過程を考えてみましょう：p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, ここで r[i]~N(0,1), E(r[i]*r[j])=delta(i-j) です。すなわち、時間 i で買いが入り、時間 (i+1) に r[i+1] の利益が固定される。時刻(i;i+1]で利益が出る確率は(価格を記述する過程の種類から)1/2であるとする。また、資本管理戦略 m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0 を導入してみよう。m[i]があれば、時刻(i+1)の利益はm[i]*r[i+1]となる。そして、バランス、資金運用m[i]、価格p[i]のプロセスを結ぶ伊藤積分を書くことができる。そして、この積分の平均値を計算すると、プロセスm[i]の選択に関係なく、0になるので、自分の発言を反証することができます。


まあ...数学の勉強をしてきてください申し訳ございません。
 
anonymous:
悪気はないのですが :)
私は何も悪気はないんだ、同情するのは君のほうだよ...。
 
anonymous:

直線的な依存関係に縛られる必要はないのです。時刻(t-1)のトレードと時刻(t)のトレードの共同利益分布を分析する。あるいは、他の要因との共同分布（これはご指摘の2の一般化です）。
つまり、活動の成果として、貿易の手口の偏りを見抜く力が必要だということです。たとえそれが小さくても、システム全体がそれによって良い影響を受けることができるのです
 
gpwr:

私は今のところ、少なくとも高い時間枠（H1以上）では、パターンをあきらめています。H1以上の取引は、基本的にニュースの方向性を推測しているように思えることが多くなってきました。一貫したパターンが存在するとすれば、それはM1-M5タイムフレームの時間内、つまり、すでに出ているニュースに対するトレーダーの反応のパターンだけである。そこを掘るんです。FXの高等数学（複雑な数式、回帰、フーリエ、ニューラルネットワークなど）を長い間いじくりまわしてきた結果、FXには向かないという失望に至った。シンプルなツールを使ったピプシングは、より簡単で、より信頼性の高い結果をもたらします。

それに対して、H1ではより安定した結果を得ることができました。M1-M15では、言ってみればスプレッドは大き さに見合ったものですから、スプレッドの負荷に打ち勝つためにグリッドがバカみたいに奮闘しているんです。

それとも、スプレッドを考慮せずにグリッドをトレーニングするのでしょうか？

 
joo:

一方、私はH1でより安定した結果を得ることができました。M1-M15では、強いて言えば、スプレッドの大きさに見合ったパターンの幅があるので、スプレッドの重さに負けないような、間抜けなグリッド闘争が展開されます。

それとも、スプレッドを考慮せずにグリッドを教えているのでしょうか？


M1-M15では、グリッドがないんです。全く使っていません。速度が遅く、ほとんど役に立たない。Classic TAの動作はより速く、より安定しています。特にこれを見てからネトゲへの興味が冷めました。

https://www.mql5.com/ru/forum/6256

 
gpwr:


M1-M15にネットがないんです。そして、もうネトゲは全くやらない。速度が遅く、ほとんど役に立たない。Classic TAはより速く、より安定しています。特にこれを見てからネトゲへの興味が冷めました。

https://www.mql5.com/ru/forum/6256

ネットに対する考え方にどのような影響を与えたか？

また、グリッドを使った作業よりもうまく確実にピップサイズができる（私信でよい）方法とは、どのようなものでしょうか。:)

 
joo:

数学者たちよ、ここで引き上げてくれ。

だから

仮に、一定のロット、すなわちpips MOがプラスで、スプレッドが0のときの注ぎ込み戦略があるとします。

1.このようなMM（マーチンデリバティブを含む）を選択することは可能でしょうか？

2.システムが充填できなくなるスプレッドの最大閾値を計算する式はどのようになりますか？


グリッド自体の設定で、そのアルゴリズムによって広がりを尊重した閾値を求めるようにすればよいのでしょう。

また、スプレッドに見合った、特にティックでの動きを分析する仕組みを別途組み込むことは、何も変えることなく（スプレッドゼロ時＋なので）可能ですが、ここではascが必要です。

信号とノイズの比＝1という値を、Hの広がりが1.6〜1.8で見つけたというPrivalの言葉を枝に示します。

これを別に取って、別のロジックでグリッドにねじ込むとか。はい、スプレッド内の値（2スプレッド）は、単純な分析では違いを生じませんが、あなたのケースには適しているかもしれません。結局のところ、意思決定のロジックはすでにあるのだから、あとは

スプレッドにかかる手数料やペイオフを削減することができます。 しかし、おそらくそれはあなたの方法の反対であり、この値を（そしてそれはすでに結果である）有用な信号を発見した（まるで逆に）。つまり、ご指摘の2のように、この閾値の比率を決定する方法を見つけたということです。

しかし、先物では、実際の出来高＋実際のスプレッド分析がさらに良い結果をもたらすでしょう（エントリーの論理という点ではなく、エントリーで利益/損失を得るための利点という点で、つまり統計によると損失をより頻繁に無効にすることです）。

https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 上から2番目の投稿です。

 
tara:


こんにちは。

人生は、その予測で儲かるような予測はできない。

しかし、「インスピレーションは売れないが、原稿は売れる」 :)

もし、あなたがネットに固執しているのなら、遅いアルゴリズムの前に速いアルゴリズムを探してみてください。もちろん、イミフです :)


最適化のタイミングを分析し、価格との兼ね合いも必要になってくるということのようですね。
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