引用における依存性統計（情報理論、相関などの特徴選択法） - ページ 26

[Alexey Burnakov]

C-4:

アイデアは良い、ここにEURUSDと同じボラティリティで生成されたSBチャートがあります。アレクセイ、そのための解析をしてくれないか？違いがあれば見ていきましょう。

計算しているのです。変革の本質とは？このシリーズはランダムな迷走ですが、ボラティリティパターンはユーロ/ドルペアから完全に変換されているという理解で合っていましたか？

[Alexey Burnakov]

このデータの結果は、すでに出来上がっています。

例によって、最大500のラグにおける相互情報量のヒストグラム。(インクリメントの符号はそのままです)

実際のEURUSDのH1データのようです。しかし、このような系列の相互情報量の和は1.46ビット - 実機の3.57ビットに対して。

ボルテージが絶対的に正確に移ったのなら、それはそれで素晴らしいことです。なぜなら、ボラティリティ以外の残りの情報（2.11 Bits）は、実質的な相場シリーズの価格上昇の符号に関係していることがわかったからです。

いかがでしょうか？

[Alexey Burnakov]

みんな、気に入ったインジケータをあげて、それで何を予測しているのか、例えば、降着の兆候とか、価格水準とか。このインディケータを様々なパラメータで動作させ、相互情報を計算してみます。見積もりや指標の計算式をExcelで作成したファイルを送ってもらえると、みんなの役に立つと思います。

そして最後に、もし可能であれば、私の結果をストラテジーテスターと 比較することができます。これは実践への一歩になるのではないでしょうか？

[СанСаныч Фоменко]

Candid:

現実のプロセスに厳密な定常性を求めているのでしょうか？そうでないことを祈ります。

こうすればいいという問題ではないんです。

非定常なプロセスに対してモデルを構築することは意味がありませんが、1つのモデルを取って構築しますが、一貫して問題を単純化することです。非定常過程、例えばトレンドの一部を取り出して、残差は何か？そして、次のステップに進みます。目的は残差の定常過程を得ることで、これは予測の安定性を確保するためにのみ行われます。

安定した予測という目標がなければ、数字を行ったり来たりすることもできます。

[Alexey Burnakov]

faa1947:

現実のプロセスに厳密な定常性を求めているのでしょうか？そうでないことを祈ります。

こうすればいいという問題ではないんです。

非定常なプロセスに対してモデルを構築することは意味がありませんが、1つのモデルを取って構築しますが、一貫して問題を単純化することです。非定常過程、例えばトレンドの一部を取り出して、残差は何か？そして、次のステップに進みます。目的は残差の定常過程を得ることで、これは予測の安定性を確保するためにのみ行われます。

安定した予測という目標がなければ、数字を行ったり来たりすることもできます。

また、得られた系列は、元の系列と比較して、少なくとも広義の情報量を保持することが望ましく、そうでなければ、予測値の解釈は困難になる。

[СанСаныч Фоменко]

alexeymosc:
また、得られた系列は、元の系列と比較して、少なくとも広義の情報性が保たれていることが望ましく、そうでなければ、予測値の解釈が困難になる。

このような変換の要件の1つは可逆性である

[anonymous]

Это лозунг, который говорит, что где-то что-то видел.

http://www.amazon.com/Introduction-Econophysics-Correlations-Complexity-Finance/dp/0521620082

このような出版物を読んでも、私はこれ以上お金を稼ぐことはできません。

これは残念なことです。

[Candid]

alexeymosc:

このデータの結果は、すでに出来上がっています。

例によって、最大500のラグにおける相互情報量のヒストグラム。(増分の符号はそのままです)。

実際のEURUSDのH1データのようです。しかし、このような系列の相互情報量の和は1.46ビット - 実機の3.57ビットに対して。

ボルテージが絶対的に正確に移ったのなら、それはそれで素晴らしいことです。なぜなら、ボラティリティ以外の残りの情報（2.11 Bits）は、実質的な相場シリーズの価格上昇の符号に関係していることがわかったからです。

いかがでしょうか？

問題は、その統計の十分性である。与えられたボラティリティプロファイルを持つランダムプロセスの実現は1つである。複数のリアライゼーションを処理し、散らばりを見ることが望まれる。

[Vasiliy Sokolov]

alexeymosc:

ボルテージが正確に移ったのなら、それはそれで素晴らしいことです。結局、ボラティリティを除けば、残りの情報（2.11ビット）は、実際の一連の相場における価格の増分の符号に関連する依存関係によって担われていることが判明したのです。いかがでしょうか？

揮発性を絶対的に正確に伝達する。このチャートでは、ティックボリュームは 1時間足のEURUSDバーと完全に同じで、他のすべてはOHLCに圧縮された純粋なコインフリップです。

アレクセイ、ランドEURUSDと本物のEURUSDの差をチャート上に表示することは可能ですか？その2.11bitsを直接見てみたいですね。

[Alexey Burnakov]

C-4:

ボルテージは絶対に正しく転送されています。このチャートでは、ティックボリュームはEURUSDの1時間足と全く同じで、それ以外は全てOHLCに圧縮された純粋なコインフリップです。

Alexey、Rand EURUSDと本物のEURUSDの違いをチャート上に表示することは可能でしょうか？その2.11のビットを自分の目で見てみたいですね。

ごきげんよう。

比較と同時に、このデータの入ったファイルもお見せします。

青系列は、ボラティリティを保存したランダムデータを使って計算されています。

実系列とランダム系列の相互情報量の残差の系列です。

この場合も、ヴォラが例外的に正しく付加されていれば、目に見える相互情報の残差は、もっぱら増分の符号の確率を指している。