市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 93

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TUF:


https://www.youtube.com/watch?v=x8l4a-KfeCs more optimism !)))))))


ああ、私の学生時代はどこへ行ったんだ！？

;)

 

上記のように、多くのことが興味深いです。

この方向で「掘る」必要があるhttp://www.ntv.ru/novosti/555856

 

>
 

 
avtomat:


ハローフレンド、またまたご一緒しました。
ニコライは同僚にこう言った。
と挨拶した。
をバチバチと手で叩く。
オマーン, 2009.08.30
 
MetaDriver:
学者をこき使うな
 
こんにちは、こんにちは。今回はどんな内容ですか？;)
 
50％のドローダウンは恥ずかしい。寝坊してませんか？
 
FAGOTT:
50％のドローダウンは恥ずかしい。やりすぎていませんか？

まだ完璧には至っていませんが......。）まだやることがあるんです ;)
 
Mathemat:

そうですね、やりすぎだと思います。

Breakeven は Equity Breakeven と全く同等ではない（後者は原理的にほとんど達成できない - スプレッドの初期ドローダウンを無視しても）。

仮に損益分岐点が原理的に達成できるとしても（大いに疑問だが）、単位利益あたりに費やす時間という点では、まったく最適ではない。ポジションが大きくドローダウンして出てくるのを待つより、ある程度ドローダウンしてから切って、新しいエントリーを探す方が楽です。

BreakevenとEquity Breakevenが同じでないのは事実ですが、概念としては相関があります。

どちらも入力精度を特徴づけるものです。

しかし、私はこれらの概念を、入口/出口効率という単一の滑らかな概念に置き換えます（厳密にはBurashevの公式に従って、多分少し修正して、取引外の効率測定の広がり、左/右）。

この効率に利益のポイントも掛け合わせると、貿易評価のための普遍的な適性関数が得られる。

Сумма( Коэфф_эффективности_трейда * Профит_трейда_в_пунктах ) / количество_трейдов

しかし、最適化の間、そのようなTSは、取引の数を最小限に抑えるように努力し、最も魅力的なものを検出しようとします、それは長いトレンドのみを検索し、それらを取引します。

だからこそ、トレードのライフタイムという 概念を導入することは合理的であり、最短時間で利益を最大化するという話なのです。そこで、FFを以下のように変換する。

Сумма( Коэфф_эффективности_трейда * Профит_трейда_в_пунктах / время_жизни_трейда ) / количество_трейдов

このように、長いトレンドで迷うことなく買い持ちをするのがベストな戦略ですが、ボラティリティの高い市場では、これは最も収益性の高いオプションではありません。

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